Indicatori Elite :) - pagina 136
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Mladen re ultimi indies
Ciao Mladen,
La tua osservazione nel post #1341 sull'HiLowChannel-Juriksmooth è stata eccellente e mi ha portato ad usarlo sul mio grafico M5 con ottimi risultati e come dici tu ha l'eccellente caratteristica di mantenere una corsa più a lungo quando si inizia a pensare di uscire dal trade.
Post #1345 re BB MACD-zerolag: ottimo indicatore e l'ho eseguito dal giorno 1 confrontando le deviazioni 0,5 e 1,0 e devo dire che la 0,5 sembra "migliore" sui miei grafici almeno.
Quello che vorrei sapere da te però ( e lo vedrai nello screen-print allegato) è:
................ quando confronto lo Zero-lag con il normale BB MACD, a volte segnala un "falso" segnale ma probabilmente è dovuto alla caratteristica di non lag, giusto? Puoi vedere quelle aree in cui la linea è "accesa" al contrario delle lunghe linee verticali che indicavano le entrate.
Potrebbe quindi essere prudente lasciare apparire un secondo punto per la conferma del cambio di direzione.
Inoltre, in questo short di questa mattina, si mostra chiaramente come il MACD ordinario (prima sottofinestra) supera il non-lag nella situazione di ritracciamento; detto questo il non-lag dà un'indicazione anticipata del cambiamento di direzione che è facilmente identificabile con il brillante indicatore SchaffTrendLine.
I vostri commenti saranno molto apprezzati.
antisyzygy
Scusate il "salto", ma: "perché non sappiamo i prezzi in futuro".
Questa parte del codice :
{
Diff[shift]=(-MA[shift-2]+8*MA[shift-1]-8*MA[shift+1]+MA[shift+2])/12;
Diff2[shift]=(-MA[shift-2]+16*MA[shift-1]-30*MA[shift]+16*MA[shift+1]-MA[shift+2])/12;
}[/php]Uses 2 future values of the MA, and this one :
[php] else if(shift>=1)
{
Diff[shift]=(MA[shift-1]-MA[shift+1])/2;
Diff2[shift]=(MA[shift-1]-2*MA[shift]+MA[shift+1]);
}usa 1 valore futuro nel calcolo. È fatto apposta?
Sono consapevole che il calcolo della barra attuale non usa questo tipo di valori, ma non appena la barra attuale diventa una barra "passata", viene ricalcolata e quindi usa quei valori futuri che non aveva modo di conoscere. Per un confronto, il più basso in figura è quello che non usa nessuna delle barre future (quindi è quello che è in run-time) ma usa il calcolo che usi per la barra corrente. Come potete vedere, la differenza è significativa, e se uno usa gli incroci dello zero della corrente (o anche le prime 2 barre chiuse) come segnali, il numero di falsi segnali sarà significativosaluti
mladen
Ho aggiornato il mio indicatore differenziale per utilizzare calcoli derivati più accurati. Il suo calcolo per la barra precedente e corrente è meno accurato, ma ti dà un'idea di cosa aspettarti. L'errore è ancora relativamente basso, ma nell'interesse della piena trasparenza volevo dirlo. Doveva essere meno accurato perché non conosciamo i prezzi nel futuro. Stando così le cose, questo indicatore serve come una grande conferma. Per usarlo come indicatore anticipatore, se vedi la prima derivata avvicinarsi allo zero è il momento di entrare/uscire da un trade. La direzione dipende dalla linea verde e dal fatto che il mercato sia o meno in bicicletta, in tendenza o stia attraversando le sue onde di Elliot (vedi il post precedente per maggiori informazioni).
Richiesta
Mentre facevo alcune correzioni di codice, ho fatto anche questa
È una variante dell'attivatore Gann hi low (o canale SSL come l'ho chiamato in un momento, solo che usa prezzi lisciati)
Rispetto al canale SSL sembra dare molti meno falsi segnali (o segnali quando i prezzi stanno oscillando - è meno sensibile all'oscillazione, e sembra essere abbastanza buono nel trovare le tendenze) La parte superiore è il canale SSL che è stato utilizzato come modello per il nuovo indicatore e la parte inferiore è il nuovo. Sembra piuttosto interessante, veroMladen
Mi sto chiedendo se ci potrebbero essere due modifiche a questo. La prima sarebbe un allarme sul cambio di tendenza, e la seconda sarebbe una funzione MTF. Ho trovato questo indy molto buono!
Grazie per tutto quello che fai!!!!
ValeoFX,
Bel setup... sto lavorando con qualcosa di simile qui con buon successo. Non ho provato la versione non-lag, ci proverò...ma il 'regolare' BBMACD sta funzionando bene per me, specialmente in combinazione con STC.
Puoi condividere l'indicatore che mostra nel tuo grafico principale (linee viola hi-lo con support1 e support2, o sono quelli separati)...?
Grazie,
San.
antisyzygy Sono consapevole che il calcolo della barra corrente non utilizza questo tipo di valori, ma non appena la barra corrente diventa una barra "passata", viene ricalcolata e quindi utilizza quei valori futuri che non aveva modo di conoscere. Per un confronto, il più basso in figura è quello che non usa nessuna delle barre future (quindi è quello che è in run-time) ma usa il calcolo che usi per la barra corrente. Come potete vedere, la differenza è significativa, e se uno usa gli incroci dello zero della corrente (o anche le prime 2 barre chiuse) come segnali, il numero di falsi segnali sarà significativo
saluti
mladenGrazie per l'input. Ho intenzione di cambiarlo. Ho pensato che forse sarebbe stato utile usare un calcolo più accurato, ma forse dovrei attenermi al metodo della differenza all'indietro per tutte le barre poiché renderà l'indicatore coerente.
Il nuovo indicatore del differenziale è allegato. Qualcuno potrebbe aiutarmi a non farlo ridipingere?
Lavorerò su una migliore regola di quadratura differenziale per la derivata seconda, ma per ora dovrebbe essere un indicatore molto più coerente.
Il suo errore ora è O(h^2) invece di O(h^4).
Il nuovo indicatore differenziale è allegato. Qualcuno potrebbe aiutarmi a non farlo ridipingere?
Lavorerò su una migliore regola di quadratura differenziale per la seconda derivata, ma per ora dovrebbe essere un indicatore molto più coerente.
Il suo errore ora è O(h^2) invece di O(h^4).Penso che questa versione non si ridipinga.
La riverniciatura era causata dal segno "meno" ( - ) in "shift-1", che significa la barra futura.
Penso che questa versione non ridipinga. La ridipintura era causata dal segno "meno" ( - ) in "shift-1", che significa la barra futura.
Grazie. Credo che ora funzioni abbastanza bene. Il prossimo passo è usare un timeframe più corto, cioè calcolare la derivata su un 30 minuti lisciato per usarlo su un grafico a 1 ora. Forse potremmo usare una specie di funzione che approssima il prezzo.
...
ValeoFX,
Hai ragione sulla causa: lo zero lag è più veloce dell'ema di default utilizzata nel MACD e la differenza deriva da questo fatto.
antisyzygy,
Yuhu ha ragione, non ci sarà nessuna "riverniciatura" nell'ultimo che hai postato
Quindi ora tutto quello che devi fare è lavorare ancora di più 
homestudy,
Sarà fatto molto presto
Allarme
Il nuovo indicatore differenziale è allegato. Qualcuno potrebbe aiutarmi a non farlo ridipingere?
Lavorerò su una migliore regola di quadratura differenziale per la seconda derivata, ma per ora dovrebbe essere un indicatore molto più coerente.
Il suo errore ora è O(h^2) invece di O(h^4).Ottimo indicatore antisyzugy. Qualcuno potrebbe aggiungere segnali/allarmi secondo le regole massimo/minimo per migliorare il backtesting?