Indicatori Elite :) - pagina 248

 

Grazie

Grazie Mladen:)

 

Mladen,

Non smetti mai di stupirmi!

Grazie per aver condiviso.

Alla salute,

 

Alcuni indicatori divertenti (sembra che ci sia un po' di matematica avanzata e di codifica in essi) che ho raccolto dai forum russi.

 

biddick

A proposito di uno degli indicatori allegati: il M_qwma

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Ha alcuni errori di codifica. Uno degli errori fa sì che non mostri affatto il valore per ogni nuova barra. Alcuni altri non sono così pesanti ma dovevano essere corretti. Anche una limitazione che aveva con la lunghezza massima di calcolo è stata rimossa in questo. Quindi, pubblicando una versione ripulita e semplificata qui

E già che ci sono, dal momento che hanno avuto una disputa abbastanza fiammeggiante in quel thread (quello a cui si fa riferimento nel codice: Диалог автора. Александр Смирнов. - MQL4 форум ) fatto il "Quadratic Regression MA" come definito lì da "mathemat" (qwma è una parte di "Quadratic Regression MA")

Così qui ci sono 2: qwma (una variazione della media mobile ponderata lineare (diversi coefficienti di peso) - viola) e qrma (Quadratic Regression moving average - blu)
File:
qrma.mq4  3 kb
qwma.mq4  2 kb
qwma_-_qrma.gif  30 kb
 

Grazie mille Mladen, è difficile capire la disputa tra loro con google translator.Mladen è possibile aggiungere la funzione shift?

Seconda cosa FIR MA ha questo ritardo di 10 bar FIR MA - MQL4 Code Base, è possibile riempire quel 10 bar con il tuo nonlagMA? Ho visto un'idea simile con HP, eliminando il ricalcolo con HMA: geHMA_HP - MQL4 Code Base

File:
 

Ahhhh, l'eterno problema del lag

La soluzione perfetta esiste, ma... come al solito, c'è sempre un ma _____________________

Comincio così
: quello che ha fatto qpwr è in realtà la centratura - se lo si fa spostando i valori del risultato o usando valori già spostati nel calcolo, non importa. Il risultato è lo stesso: lascia una parte di valori "sconosciuti". E allora devono essere "inventati" - per estrapolazione o in qualsiasi altro modo. Non lag ma o qualsiasi altro ma può essere aggiunto lì (come nel filtro Hodrick/Prescott) ma poi si ottiene una sorta di Frankenstein calcolatore. Qualunque sia il modo utilizzato, è soggetto a cambiamenti e cambierà (sono 2 calcoli diversi - lo scafo non è e non può essere HP), quindi non credo che sia un modo logico di farlo (è rompere la logica dell'indicatore - rattoppare 2 in 1)

Ora, la centratura è uno dei modi in cui la gente sta cercando di eliminare il lag ...

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L'altro modo è "il modo perfetto"...

L'idea è la più semplice possibile. Quando si calcola una media, un filtro, qualsiasi cosa "da sinistra a destra" si aggiunge un ritardo. Perché non calcolare il risultato che si ottiene ancora una volta, ma ora da "destra a sinistra" e aggiungere un ritardo negativo in questo caso, e ottenere come risultato, nessun ritardo. Nessun "zero lag" nei nomi, niente di così fantasioso, ma quella media semplicemente non ha lag. Indipendentemente dal periodo di calcolo, indipendentemente dal metodo di calcolo ...

Come esempio: ecco una "perfetta" media mobile lineare ponderata senza ritardo (viola) rispetto alla normale LWMA (nera). Non solo non c'è ritardo ma è anche molto più liscia (semplicemente perché è 2 volte più liscia) Il periodo di calcolo della LWMA regolare è 2 volte il periodo di calcolo di quella "senza ritardo" (anche se non è un confronto completamente giusto per quanto riguarda quella "senza ritardo" in questo caso, ma non importa ora)
E ora arriva il "ma": ridisegna le barre dell'ultimo periodo di calcolo come qualsiasi altro metodo centrato ed estrapolato, centrato e rattoppato, o qualsiasi altro metodo che cerca di eliminare il ritardo. Ma dobbiamo ammettere: è sicuramente bello
biddick:
Grazie mille Mladen, è difficile capire la disputa tra di loro con google translator.Mladen è possibile aggiungere la funzione shift? Seconda cosa FIR MA ha questo 10 bar lag FIR MA - MQL4 Code Base, è possibile riempire quel 10 bar con il tuo nonlagMA? Ho visto idea simile con HP, eliminando il ricalcolo con HMA: geHMA_HP - MQL4 Code Base
 

Puoi identificare e inviarmi la pagina web degli indicatori che sono "On chart

Puoi identificare e inviarmi gli indicatori o la pagina web degli indicatori che sono "On chart".

File:
 

Allarme su DTosc_Smoothed

Mladen,

Per favore, saresti così gentile da aggiungere un Alert udibile sul "#DTosc & Arrows - smoothed" per me?

Simile a #DTosc - arrows & alerts" che molto gentilmente hai fatto per me qualche tempo fa.

Ringraziandoti sinceramente.

 

Shi tendenza Argento

mladen,

molte grazie per la correzione della tendenza Shi argento

 

Tradefx1

Per quanto mi ricordo, non ho fatto nulla di simile

Il motivo : come ho spiegato in quel post (questo post : https://www.mql5.com/en/forum/general ) la direzione di calcolo è "da sinistra a destra". Se viene cambiata e se viene cambiato tutto il resto della roba di codifica che deve essere cambiata, non si otterrà nulla di simile all'argento di tendenza SHI. È un caso molto simile agli incroci di 3 ema che quando la direzione è invertita diventa in effetti una specie di MACD.

Pensavo che il post che ho postato fosse esplicativo Se dai un'occhiata ai segnali vedrai che sono quasi tutti sbagliati se il calcolo viene fatto da destra a sinistra (se uno prendesse i segnali dati da grandi punti, pulirebbe il conto in poco tempo). Posso correggere quando qualcosa ha un errore, ma non posso trasformare qualcosa per essere corretto e dare gli stessi segnali di quello ridipinto e codificato male. Non c'è un indicatore "corretto" di segnali di tendenza SHI - quando tutto è "corretto" ciò che si ottiene è ciò che è mostrato in questa immagine

saluti

Mladen

Tradefx1:
mladen, molte grazie per la correzione del trend silver Shi