10 punti 3.mq4 - pagina 275
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Grazie ragazzi,
Apprezzo molto i vostri sforzi per rendere questo progetto all'altezza del suo potenziale, questa discussione è avvenuta mentre ero lontano dal mio PC e non ho avuto modo di discuterne con David. Non ho competenze di codifica, ma di solito rimbalzo le idee con David e quando torno a casa mi metterò di nuovo in contatto tramite Yahoo Messenger.
Ero giunto alla conclusione che la grande perdita finale era inevitabile, ma voi avete riacceso il mio entusiasmo e attendo con ansia ulteriori sviluppi. Potete contare sul mio supporto per i test in avanti. Sono interessato alla sua compatibilità con IBFX Mini e vorrei essere in grado di testare su quella piattaforma.
John
Ho aggiornato il codice secondo i suggerimenti di cui sopra, ma nei test non ha molto successo.
Ho provato con il ritardo di Davids e non funziona nel backtesting, può funzionare bene nel forward testing ma c'è ancora un problema intrinseco che menzionerò tra un minuto.
Michel, ho provato anche il tuo suggerimento che fondamentalmente risolve il problema del backtesting nel codice fornito da David, ma il problema che sto incontrando è che stiamo fondamentalmente creando un valore fisso per il tempo di ritardo tra l'ultimo ordine. Questo non va bene per i momenti meno volatili in cui gli ordini possono ancora essere vicini, ma il tempo di ritardo forzato fa perdere i trades.
Sto ancora cercando di pensare al modo migliore per farlo, ma fondamentalmente il tempo tra le entrate non può essere fissato. O se è fisso dovrebbe essere applicato solo a tempi altamente volatili quando più di uno/due scambi potrebbero verificarsi per candela.
Sto ancora pensando... Suggerimenti?
È bello vederti di nuovo qui dentro yeoeleven, penso che possiamo farlo funzionare, i tuoi test in avanti saranno di grande aiuto
FXA0 - 10points3v0.03.mq4
Ecco il codice aggiornato con tutte le aggiunte di davidke20, Michel e le mie. Ho attualmente commentato il ritardo di tempo fino a quando non
decidere il modo migliore per farlo. Nel frattempo ecco il codice.
Ho ripulito un sacco di roba e ho anche accorciato alcune cose.
Ho anche aggiunto una funzione extra alla fine che funzionerà come controllo dei danni.
A seconda del tipo di entrata nella funzione entryDirection() ho aggiunto un'altra funzione auditTrade() che controlla se si è
sostanzialmente divergente dall'indicatore di entrata.
Se siamo andati long secondo la funzione entryDirection(), ad ogni iterazione la funzione auditTrade() controlla l'indicatore corrente e se è ad un certo livello
che decidiamo noi, chiuderà tutti gli ordini lunghi al prezzo di mercato. Questo sarebbe l'opposto se iniziassimo short.
La prossima iterazione non ci sarà nessun ordine aperto e cercherà di nuovo gli ordini secondo la funzione entryDirection().
Fondamentalmente questo è lo stesso 10points3 ma con il potere di comprare e chiudere posizioni secondo gli indicatori invece che secondo la fede cieca.
Scusate se questo è confuso, ma è difficile tradurre il codice in parole. Volevo solo fornirvi la shell
perché possiamo aggiungere tutti i criteri che vogliamo alle funzioni entryDirection() e auditTrade().
Con questo nuovo codice potremmo specificare più criteri di entrata e uscita diversi.
Continuiamo così.
EDIT: Ho dimenticato di aggiungere l'allegato
, ho alcune cose da fare oggi, farò un po 'di brainstorming e tornare qui più tardi.
EDIT2: In questo momento i criteri di entrata e uscita non sono molto intelligenti. Fondamentalmente, se l'RSI è inferiore a 50 e l'attuale RSI è inferiore all'RSI dell'ultima barra, vai corto. Se l'RSI è sopra 50 e l'RSI corrente è maggiore dell'RSI dell'ultima barra, vai lungo. Poi si chiude se si ottiene un profitto o se l'RSI torna ad un certo numero per la protezione nel cambio di direzione.
In questo momento questo è molto statico. Se vogliamo farlo funzionare dovremo renderlo più dinamico. Ecco perché. Se stavamo andando long e l'RSI ha superato 50, nessun problema, siamo entrati long e possiamo chiudere il profitto velocemente. Bene, ora l'RSI potrebbe essere a 62 e salire. Entriamo per un'altra entrata lunga, lavoriamo al rialzo usando la martingala, ma ora siamo ad un rischio maggiore perché siamo più lontani dalla nostra chiusura di auditTrade(). Ricordate che attualmente è statico a 49. Quindi se siamo entrati superando 50 non c'è problema, ma ora siamo entrati a 62 e questo è molto più lontano dalla nostra protezione di 49. Saremo colpiti più duramente quanto più siamo lontani dalla nostra protezione. Questo dovrà essere regolato in base all'entrata. Questi sono alcuni dei miei pensieri di sviluppo futuro, oltre ad ottenere il codice per non comprare più di due volte per candela come menzionato in precedenza.
...ma il problema in cui mi imbatto è che in pratica stiamo creando un valore fisso per il tempo di ritardo tra l'ultimo ordine. Questo non va bene per i tempi meno volatili dove gli ordini possono ancora essere vicini tra loro ma il tempo di ritardo forzato fa perdere i trade.
Sto ancora cercando di pensare al modo migliore per farlo, ma fondamentalmente il tempo tra le entrate non può essere fissato. O se è fisso dovrebbe essere applicato solo a tempi altamente volatili quando più di uno/due scambi potrebbero verificarsi per candela.
Scusate il mio cattivo inglese, ma non intendo avere un intervallo di tempo fisso tra le entrate. Quello che voglio dire è questo: supponendo che il vostro pipstep sia 10 e il vostro intervallo di tempo sia di 3 minuti, se un ordine di vendita è aperto al tempo t, controllate l'offerta al tempo t+3*60 e aggiungete 10 pip al valore: questo sarà il livello di entrata per il prossimo ordine di vendita.
In un mercato lento, il risultato sarà più o meno equivalente all'entrata standard (ultimo prezzo + 10 pip); ma in un mercato veloce, se il prezzo sale di 15 pip durante quei 3 minuti, allora il vostro vero pipstep sarà 15 + 10.
Tutto questo funziona molto bene con gli ordini limite ma può essere implementato anche con gli ordini di esecuzione istantanea.
Naturalmente, non aprite un'altra vendita durante quei 3 minuti ma dovete comunque occuparvi degli altri ordini aperti.
LOL, beh sembra che la maggior parte dei cambiamenti che abbiamo fatto finora abbiano aggiornato il nostro 10points3 a DLMv1.4-MQL4Contest.mq4 disponibile dall'autore del 10points3 originale elcactus.com
Sto abbandonando il nostro originale aggiornato 10points3v0.03 e sto aggiornando il DLMv1.4 discusso sopra. Sembra essere un codice più pulito. Lavorerò con l'aggiornamento.
Presto posterò il mio backtesting
Ciao a tutti
sto per fare il backtesting del nuovo 10point3 e vi darò l'ultimo fantastico test con le migliori impostazioni e risultati
ora ho trovato il 1m, pips20, tp20, maxtrades9. è il migliore e più sicuro,
quindi siamo alla ricerca di sicuro, sicuro e sicuro non solo totalnetprofit è il nostro obiettivo
grazie mille per il nostro develep mans,
Michel
e spero di potervi aiutare,
sourour
buon lavoro signor neta1o
Ecco il codice aggiornato con tutte le aggiunte di davidke20, Michel e le mie. Attualmente ho commentato il ritardo di tempo fino a quando
decidere il modo migliore per farlo. Nel frattempo ecco il codice.
Ho pulito un sacco di roba e ho anche accorciato alcune cose.
Ho anche aggiunto una funzione extra alla fine che funzionerà come controllo dei danni.
A seconda del tipo di entrata nella funzione entryDirection() ho aggiunto un'altra funzione auditTrade() che controlla se si è
sostanzialmente divergente dall'indicatore di entrata.
Se siamo andati long secondo la funzione entryDirection(), ad ogni iterazione la funzione auditTrade() controlla l'indicatore corrente e se è ad un certo livello
che decidiamo noi, chiuderà tutti gli ordini lunghi al prezzo di mercato. Questo sarebbe l'opposto se iniziassimo short.
La prossima iterazione non ci sarà nessun ordine aperto e cercherà di nuovo gli ordini secondo la funzione entryDirection().
Fondamentalmente questo è lo stesso 10points3 ma con il potere di comprare e chiudere posizioni secondo gli indicatori invece che secondo la fede cieca.
Scusate se questo è confuso, ma è difficile tradurre il codice in parole. Volevo solo fornirvi la shell
perché possiamo aggiungere tutti i criteri che vogliamo alle funzioni entryDirection() e auditTrade().
Con questo nuovo codice potremmo specificare più criteri di entrata e uscita diversi.
Continuiamo così.
EDIT: Ho dimenticato di aggiungere l'allegato
, ho alcune cose da fare oggi, farò un po 'di brainstorming e tornare qui più tardi.
EDIT2: In questo momento i criteri di entrata e uscita non sono molto intelligenti. Fondamentalmente, se l'RSI è inferiore a 50 e l'attuale RSI è inferiore all'RSI dell'ultima barra, vai corto. Se l'RSI è sopra 50 e l'RSI corrente è maggiore dell'RSI dell'ultima barra, vai lungo. Poi si chiude se si ottiene un profitto o se l'RSI torna ad un certo numero per la protezione nel cambio di direzione.
In questo momento questo è molto statico. Se vogliamo farlo funzionare dovremo renderlo più dinamico. Ecco perché. Se stavamo andando long e l'RSI ha superato 50, nessun problema, siamo entrati long e possiamo chiudere il profitto velocemente. Bene, ora l'RSI potrebbe essere a 62 e salire. Entriamo per un'altra entrata lunga, lavoriamo al rialzo usando la martingala, ma ora siamo ad un rischio maggiore perché siamo più lontani dalla nostra chiusura di auditTrade(). Ricordate che attualmente è statico a 49. Quindi se siamo entrati superando 50 non c'è problema, ma ora siamo entrati a 62 e questo è molto più lontano dalla nostra protezione di 49. Saremo colpiti più duramente quanto più siamo lontani dalla nostra protezione. Questo dovrà essere regolato in base all'entrata. Questi sono alcuni dei miei pensieri di sviluppo futuro, oltre ad ottenere il codice per non comprare più di due volte per candela come menzionato in precedenza.lavoro molto molto buono,
andiamo a testare
sourour
Bene!
Ciao ragazzi..... Sono qui e sono pronto!
N2
Aggiornamento
Ecco il programma interamente riscritto. NON FARE TRADING CON QUESTO DAL VIVO.
Potete fare trading demo se lo desiderate. Fondamentalmente, ho riscritto il codice di 10points3 da zero. Ho tolto molto e pulito il codice di 10points3. Ho anche aggiunto una nuova funzione chiamata marketQuality. Questa è la base dell'entrata e dell'uscita del programma.
In questo momento ho un semplice script RSI, ma chiaramente non ha successo. Se succede qualche grande corsa, fallisce.
Ho intenzione di aggiungere molta intelligenza a questo.
Prova la demo se vuoi e. Fatemi sapere cosa possiamo aggiungere o sottrarre.
Quali sono alcuni buoni indicatori che sono fedeli alla direzione in tempo reale?
EDIT: Questo non ha T/P o S/L perché usa indicatori per aprire e chiudere gli ordini.
Penso che per fare un EA veramente di successo dovremo rendere più dinamiche le variabili. Deve adattarsi al mercato o fallirà sempre. Il TakeProfit e il PipStep potrebbero dover essere dinamici a seconda del volume di mercato e della volatilità degli scambi. Probabilmente avrebbe anche senso programmare un money management conservativo in modo da evitare che tutti debbano armeggiare con la variabile maxtrade. La variabile maxtrade può quindi essere dinamica in base al saldo del conto.
Alcuni test
Muahahahaha.... questa è la dichiarazione più folle che abbia mai visto finora. Muahahahaha
Saluti
DavidPosso quasi sentire il Muuhahhhahahah qui a Montreal!
Cavolo, ci sono un sacco di noi che stanno solo seduti a testare queste altre EA che non stanno facendo nulla di buono come il V12, questo fa schifo!!! Vorrei partecipare anch'io!
Ho diverse variazioni del 10pt3 in corso in questo momento, ma nessuna molto buona e sì, alcune delle vostre a David. Ho allegato questo che è sul 5min solo iniziato a testare ieri. Impostazioni max trade 7- pips15-takeprofit-15 trailing stop10 macdtf 30