Ottimo EA in backtest! - pagina 144

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Non so molto di questo EA ma ho ricevuto questi errori

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: ErrorValues:Symbol=EURUSD,Lots=2,Bid=1.3475,Ask=1.3478,SlipPage=3StopLoss=1.346,TakeProfit=40

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Errore sull'entrata Long: 130

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: errore OrderSend 130

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: StopLevel:1.346

2008.02.07 19:30:17 CyberiaTrader_v1.85g-p142 ingressi: ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; MAXLots=2; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=3; Lots=0.01; StopLoss=30; TakeProfit=40; SymbolsCount=2; Risk=5; StopLossIndex=2.5; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TrailingStopFactor=15; GMT=0; MagicNumber=123000;

2008.02.07 19:30:16 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: caricato con successo

 
Beno:
Non so molto di questo EA ma ho ricevuto questi errori

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: ErrorValues:Symbol=EURUSD,Lots=2,Bid=1.3475,Ask=1.3478,SlipPage=3StopLoss=1.346,TakeProfit=40

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Errore sull'entrata Long: 130

2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: errore OrderSend 130

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2008.02.07 19:30:17 CyberiaTrader_v1.85g-p142 ingressi: ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; MAXLots=2; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=3; Lots=0.01; StopLoss=30; TakeProfit=40; SymbolsCount=2; Risk=5; StopLossIndex=2.5; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TrailingStopFactor=15; GMT=0; MagicNumber=123000;

2008.02.07 19:30:16 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: caricato con successo

Hai scoperto che la mia correzione ha peggiorato le cose - grazie per il post. Questa volta non dirò che l'ho corretto, solo che ho fatto un cambiamento.

Il problema era che il calcolo del take-profit stava producendo un numero inferiore al prezzo richiesto per un acquisto.

Potresti provare di nuovo?

 

Ciao a tutti:

Uso "v1.85g jpy" con altro nome nel mio miniaccount live senza errori, da un paio di giorni.

Ho una domanda: Ho bisogno di fare l'ottimizzazione su questo EA?

Grazie in anticipo

 

Ho giocato con questo EA per più di un anno e lo trovo ancora il sistema più intrigante mai rilasciato! Per ragioni in cui non mi addentro ora, questo EA ha raggiunto il picco e poi ha iniziato a fallire intorno all'agosto 2006. Per 5 anni prima questo EA avrebbe fatto una fortuna, ma il mercato è cambiato in tutti i principali, mentre il dollaro è affondato velocemente. Ora conosco ogni frammento di codice di questo EA, potrei quasi scriverlo ad occhi chiusi e l'ho usato con parsimonia sui conti live.

Ho avuto la fortuna di assistere a 2 mesi di profitti nel Q4 2006, ma quando abbiamo visto il Natale 2006 questa cosa è morta con i rally. Tutte le major sono state colpite. Speravo che a gennaio 2007 le cose si sarebbero normalizzate, ma ahimè no. Tuttavia, il backtest in questo periodo ha anche mostrato che questo EA era morto quindi esclude totalmente che il backtest sia difettoso. Quando il backtest mostra soldi ho fatto soldi. So che c'è molto da dire sul fatto che il backtester è difettoso, ma è necessario ottenere il 90% sul tester. Poi su un sistema live si può eseguire questo per un mese forse due. Poi fai il rebacktest nello stesso periodo e il suo MOLTO MOLTO vicino. Quasi senza dubbio i trade si aprono e si chiudono negli stessi posti, tranne quando uno stop viene colpito da 1 pip, dal vivo le cose cambiano un po'. Sia per il periodo in cui guadagna che quando ha perso. Se non vedi questo allora il tuo broker non va bene. Deve avere 2 pip euro e 3 spreads altre major fisso permanente non importa quale notizia esce e mestieri dal vivo deve essere riempito sub 3 secondi.

Per tutto il 2007 l'ho acceso, a volte ho eseguito tutte le mie routine e ancora niente di buono.

La linea di fondo è questa. Nessuna quantità di filtri può cambiare le condizioni di mercato. Questo è un sistema falso di tendenza. Aspetta un impulso e afferra qualche pips sul pullback. Questi pullback sono diminuiti quasi a zero. C'è una certa qualità di pullback che questo sistema richiede non solo una scansione visiva dell'occhio. Potrebbe recuperare un giorno ma poi potrebbe anche impiegare altri 4 o 5 anni. Il fatto che il buon trend è durato dal 1999 al 2006 non mi sorprenderebbe aspettare altri 5 anni, anche se non voglio che tu possa rapinare una banca e fare meno tempo LOL

Qualsiasi tentativo di aggiungere ADX, madc, rsi ecc fondamentalmente QUALSIASI cosa si getta su di esso non lo cambia e questo vale per tutte le major. Ma si può fingere con i filtri e lanciarlo in una pura modalità di adattamento della curva dove sembra buono ma fallisce nei giorni o nelle settimane successive cercando di usarlo dal vivo a causa dell'adattamento della curva indotta. Sapete quando avete raggiunto questo falso profit fit una volta che avete impiegato 2 o più filtri con stop e tp fissi. Quando il mercato è giusto non hai bisogno di alcun quadrante o filtro......nessuno! Ma ci sono alcuni problemi di codifica che devono essere risolti, comprese le modifiche alla logica delle probabilità. Poi funziona meglio su 1 ora.

Questo EA deve essere attentamente sintonizzato su una coppia alla volta. La profondità del mercato, la volatilità, il rumore di fondo, tutto deve essere giusto, quindi non andare a sbatterlo su 6 coppie e credere che farà soldi. Non lo ha mai fatto e non lo farà mai, nemmeno se in futuro vedrai di nuovo il mercato giusto. In questo momento e negli ultimi 13 mesi il mercato è in modalità trend e breakout, non in modalità ricorsiva. Gli altri molti altri EA che hanno smesso di funzionare anche nel 2007. Dovremo aspettare un'altra eclissi solare o qualcosa del genere prima che questo funzioni di nuovo.

C'è una spiegazione finale. Metaquotes potrebbe aver rilasciato una patch a tutti i broker MT4 per salvaguardare dall'uso di questo sistema. Molti broker ne hanno vietato l'uso quando è uscito per la prima volta. È piuttosto ironico che l'EA abbia smesso di funzionare a poche settimane dal rilascio pubblico. La patch potrebbe anche avere effetto sulle meta quotazioni raccolte nei dati di backtest che sono stati in qualche modo filtrati. Sappiamo che esistono dei filtri speciali per i sistemi, dato che sono stati dimenticati per essere attivati durante il concorso metaquotes del 2007, permettendo a un sistema pipster di fare una tonnellata fino a quando non è stato filtrato. Uno dei filtri comuni è che ogni tick ti viene passato in ritardo tipo 1 secondo. Il broker ha quindi il senno di poi. Diciamo che stai facendo pipsing per 1 pip up sull'euro. Il broker sa già che il prossimo tick è giù prima di te, quindi accetta la tua offerta sul vecchio prezzo e poi scende di 2 tick per sincronizzarsi con il prezzo di mercato. Questo non ha niente a che fare con lo spread, è il trucco del pip rubato. Ora l'altro modo è che il mercato salti 3 tick in su mentre il tuo prezzo è nel comparatore. Tu vedi il prezzo in ritardo ma il broker sa che il mercato è aumentato. La soluzione è ora quella di riquotare voi:)

 

Commento affascinante. Mi è piaciuto molto e ho imparato un po'.

ES

bolt:
Sto giocando con questo EA da più di un anno e lo trovo ancora il sistema più intrigante mai rilasciato! Per ragioni in cui non mi addentro ora, questo EA ha raggiunto il picco e poi ha iniziato a fallire intorno all'agosto 2006. Per 5 anni prima questo EA avrebbe fatto una fortuna, ma il mercato è cambiato in tutti i principali, mentre il dollaro è affondato velocemente. Ora conosco ogni frammento di codice di questo EA, potrei quasi scriverlo ad occhi chiusi e l'ho usato con parsimonia sui conti live.

Ho avuto la fortuna di assistere a 2 mesi di profitti nel Q4 2006 ma quando abbiamo visto Xmas 2006 questa cosa è morta con i rally. Tutte le major sono state colpite. Speravo che a gennaio 2007 le cose si sarebbero normalizzate, ma ahimè no. Tuttavia, il backtest in questo periodo ha anche mostrato che questo EA era morto quindi esclude totalmente che il backtest sia difettoso. Quando il backtest mostra soldi ho fatto soldi. So che c'è molto da dire sul fatto che il backtester è difettoso, ma è necessario ottenere il 90% sul tester. Poi su un sistema live si può eseguire questo per un mese forse due. Poi fai il rebacktest nello stesso periodo e il suo MOLTO MOLTO vicino. Quasi senza dubbio i trade si aprono e si chiudono negli stessi posti, tranne quando uno stop viene colpito da 1 pip, dal vivo le cose cambiano un po'. Sia per il periodo in cui guadagna che quando ha perso. Se non vedi questo allora il tuo broker non va bene. Deve avere 2 pip euro e 3 spreads altre major fisso permanente non importa quale notizia esce e mestieri dal vivo deve essere riempito sub 3 secondi.

Per tutto il 2007 l'ho acceso, a volte ho eseguito tutte le mie routine e ancora niente di buono.

La linea di fondo è questa. Nessuna quantità di filtri può cambiare le condizioni di mercato. Questo è un sistema falso di tendenza. Aspetta un impulso e afferra qualche pips sul pullback. Questi pullback sono diminuiti quasi a zero. C'è una certa qualità di pullback che questo sistema richiede non solo una scansione visiva dell'occhio. Potrebbe recuperare un giorno ma poi potrebbe anche impiegare altri 4 o 5 anni. Il fatto che il buon trend è durato dal 1999 al 2006 non mi sorprenderebbe aspettare altri 5 anni, anche se non voglio che tu possa rapinare una banca e fare meno tempo LOL

Qualsiasi tentativo di aggiungere ADX, madc, rsi ecc fondamentalmente QUALSIASI cosa si getta su di esso non lo cambia e questo vale per tutte le major. Ma si può fingere con i filtri e lanciarlo in una pura modalità di adattamento della curva dove sembra buono ma fallisce nei giorni o nelle settimane successive cercando di usarlo dal vivo a causa dell'adattamento della curva indotta. Sapete quando avete raggiunto questo falso profit fit una volta che avete impiegato 2 o più filtri con stop e tp fissi. Quando il mercato è giusto non hai bisogno di alcun quadrante o filtro......nessuno! Ma ci sono alcuni problemi di codifica che devono essere risolti, comprese le modifiche alla logica delle probabilità. Poi funziona meglio su 1 ora.

Questo EA deve essere attentamente sintonizzato su una coppia alla volta. La profondità del mercato, la volatilità, il rumore di fondo, tutto deve essere giusto, quindi non andare a sbatterlo su 6 coppie e credere che farà soldi. Non lo ha mai fatto e non lo farà mai, nemmeno se in futuro vedrai di nuovo il mercato giusto. In questo momento e negli ultimi 13 mesi il mercato è in modalità trend e breakout, non in modalità ricorsiva. Gli altri molti altri EA che hanno smesso di funzionare anche nel 2007. Dovremo aspettare un'altra eclissi solare o qualcosa del genere prima che questo funzioni di nuovo.

C'è un'ultima spiegazione. Metaquotes potrebbe aver rilasciato una patch a tutti i broker MT4 per salvaguardare dall'uso di questo sistema. Molti broker ne hanno vietato l'uso quando è uscito per la prima volta. È piuttosto ironico che l'EA abbia smesso di funzionare a poche settimane dal rilascio pubblico. La patch potrebbe anche avere effetto sulle meta quotazioni raccolte nei dati di backtest che sono stati in qualche modo filtrati. Sappiamo che esistono dei filtri speciali per i sistemi, dato che sono stati dimenticati per essere attivati durante il concorso metaquotes del 2007, permettendo a un sistema pipster di fare una tonnellata fino a quando non è stato filtrato. Uno dei filtri comuni è che ogni tick ti viene passato in ritardo tipo 1 secondo. Il broker ha quindi il senno di poi. Diciamo che stai facendo pipsing per 1 pip up sull'euro. Il broker sa già che il prossimo tick è giù prima di te, quindi accetta la tua offerta sul vecchio prezzo e poi scende di 2 tick per sincronizzarsi con il prezzo di mercato. Questo non ha niente a che fare con lo spread, è il trucco del pip rubato. Ora l'altro modo è che il mercato salti 3 tick in su mentre il tuo prezzo è nel comparatore. Tu vedi il prezzo in ritardo ma il broker sa che il mercato è aumentato. La soluzione è ora quella di riquotare voi:)
 

grazie bolt per il tuo contributo,

molto interessante

 

Grazie mille, Bolt

 

forse non abbiamo ancora finito...

E se fosse stato ricodificato per un broker che non usa MT? Diciamo, OandA? Lo bloccherebbero? Potrebbero? Sarebbe un viaggio, ma se anche il mercato deve essere giusto, allora potrebbe essere un viaggio inutile. Cosa ne pensi, bolt?

 

Oanda non ha un'automazione gratuita. Hanno un'API ma è costosa, 600 dollari al mese, o lo era. Inoltre gli spread di Oanda sono selvaggi e variabili, quindi non funzioneranno comunque.

Probabilmente ha più a che fare con il mercato che con qualsiasi altra cosa, perché troppi altri EA che si basano sul ritracciamento dei prezzi non funzionano, non è solo un problema di CT. Se l'euro scende sotto 1.40 entro l'estate e va in un range stretto, allora potrebbe arrivare a qualche pullback di qualità. Ma se il dollaro si mantiene debole, gli scoppi di tendenza superano di gran lunga i ritracciamenti e questi sistemi continuano ad avere colpi di stop prematuri per le perdite.

Nel frattempo dovresti usare sistemi di trend following e breakout. Non toccare nulla basato su martingala o 10Point3, Pheonix ecc.

Non ha senso cercare di forzare questi sistemi in qualcosa che non sono in grado di gestire. Ogni mese basta eseguire un backtest onesto utilizzando le stesse impostazioni che funzionavano prima del 2006 e vedere se ha fatto un buon profitto. Se non è così, allora non preoccupatevi nemmeno di usarlo.

 

che dire di un ponte da mt4 a oanda tramite api o hanno un ponte da oanda a trade station qui...

Società di tecnologia Shield-systems

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