Ottimo EA in backtest! - pagina 77
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Ho trovato questo rimosso/bloccato nel codice. L'ho sbloccato e sto eseguendo esattamente lo stesso test posteriore su $jpy per vedere se c'è una differenza. Dave
Tutte le % erano esattamente le stesse e ci sono voluti gli stessi numeri di trade. Ma la vincita era di 1.000 dollari in più. Probabilmente non ha niente a che fare con il cambiamento. 1k di differenza su 35k non è molto. Proverò ad eseguire di nuovo senza modifiche e a testare anche su euro$.
Sto eseguendo CT su 2 coppie. Ho rinominato CT un nome diverso per ogni coppia utilizzato su.
Dave
Ho trovato questo rimosso/bloccato nel codice. L'ho sbloccato e sto eseguendo esattamente lo stesso back test su $jpy per vedere se c'è una differenza. Dave
Ciao Dave,
doppio BuyPossibilityQualityMid; è solo una dichiarazione di variabile. Ho controllato e BuyPossibilityQualityMid non è usato in nessun calcolo (v1.85).
1.85g è lo stesso di 1.85f, solo trailing stop corretto. ho aggiunto magicnumber autocalculation a v1.85g e rinominato in v1.85g2, perché abbiamo già 1.85h.
Cambiando a g ho avuto 4 trade perdenti di fila, mentre con 1.85f avevo 3 trade vincenti di fila. Per ora torno a 1.85f.
Grazie,
Fx Diva
Cambiando a g mi ha dato 4 trade perdenti di fila, mentre con 1.85f avevo 3 trade vincenti di fila. Per ora torno a 1.85f.
È a causa del trailing stop. prova a disabilitarlo.
Ho notato qualcosa nel codice CalculatePossibility (int shift)
DecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift);
PrevDecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1)) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1));
PrevDecisionValue è calcolato con l'uso di ValuePeriod. dal momento che c'è ValuePeriodPrev non dovremmo usarlo per calcolare PrevDecisionValue?
edit: o semplicemente salvare DecisionValue a PrevDecisionValue dopo il calcolo?
Sto solo testando questo sistema, ma sto facendo backtesting dai primi giorni di MT3 quindi ho un'idea di come funziona:) C'è un sacco di roba postata altrove in russo su questo sistema. In sostanza questo è ancora solo un frame work e non è affatto un sistema funzionante. La versione pro a pagamento è per quel cant vouch che è molto meglio di questo freebie.
Comunque si parla molto di reti Nueral e di apprendimento. Questo è qualcosa che deve essere patchato in seguito e potrebbe anche essere perso in atto sulla versione pro a pagamento. Personalmente sto lavorando sulla programmazione genetica non sul sistema basato sulle NN. Questo script non impara e non guarda nemmeno gli ultimi scambi, se non per vedere quanti soldi ti sono rimasti, ma semplicemente guarda indietro alle ultime 30 barre per avere un'idea del mercato, degli spread, della volatilità ecc. e memorizza questi parametri in circa 90 secondi. Il resto dei calcoli sono tutti basati sulla probabilità. Detto questo, ci sono motivi matematici per una performance leggermente maggiore nei time frame leggermente più grandi, cioè da 30 a 60 minuti. A 4H e oltre, le tecnologie possono giocare un ruolo nella scoperta delle posizioni, perché il tuo trading è al di sopra del rumore di fondo, ma questo script non è realmente fatto per fare trading su time frame più lunghi, né credo che sia adatto a farlo. Se ti piace il trading a 4 H allora usa qualcos'altro. Inoltre, credo che morirete di noia aspettando una settimana per raccogliere 15 pips:)
Alcune cose da notare su questo la modalità scalper 1 min non deve mai essere attivata allo stesso tempo come il trading con time frame più lungo cioè +5 min bar. Assicurati che BlockPipsator = true. La maggior parte dei broker non permette questa funzione in quanto mette a dura prova il server chiedendo quale sia il loro prezzo ogni tick e poi cercano di piazzare un ordine di 1 pip per ogni lato di esso per raccogliere 4 pip. In effetti, alcuni ti chiameranno o ti manderanno una mail per dirti che stai per essere piazzato solo su un trade telefonico! Inoltre, e questo è MOLTO importante, MT permette il backtesting solo fino a 1 minuto. Durante questo 1 minuto ci sono spesso molte barre che il backtester non vedrà mai, in particolare intorno a lievi notizie di apertura della sessione, ecc. Quindi, in effetti, i vostri giorni di backtesting per vedere l'effetto di questa funzione non saranno mai realizzati a meno che non si esegua dal vivo. A causa di questo il backtester crederà erroneamente che stop come 5, 9 o 11 pips ecc. siano buoni valori, quando in realtà si dovrebbe raddoppiare in tempo reale. L'autore di questo script suggerisce 18 pips se non superiore per estrarre 5 pips in tempo reale. Sono d'accordo con questo sulla base dei miei sistemi basati su scalper. Mentre sul backtesting scaricate SEMPRE i tick 1 min da Alpari in modo da ottenere il 90% di modellazione. Questo è lontano dalla perfezione, ma abbastanza vicino per avere una sensazione, ma le prestazioni in tempo reale sarà sempre almeno il 50% inferiore a MT per gli scalper. Sui grandi time frame il suo pip è perfetto. Ho l'EA in funzione da un anno e i risultati di forward e backtest sono sempre conformi agli esatti punti di stop e tp. Poiché Alpari fornisce questi dati in tick, funziona correttamente solo sul loro setup. Per i test di riferimento e per confrontare i risultati usate solo Alpari. I trader che usano altri si troveranno di fronte a diversi fusi orari e a dati di qualità completamente diversi, quindi non otterrete mai gli stessi risultati anche quando viene applicato il time shift, perché i dati del vostro broker sovrascriveranno le ultime 8 settimane circa di tick ecc. anche se scaricati da Alpari.
Quindi, a causa di questo si dovrebbe guardare verso time frame più lunghi che suggeriscono 15 minuti darà circa 2 mestieri al giorno. 30 minuti e 1 ora possono dare solo 3 o 4 scambi a settimana. Inoltre su time frame più grandi hai bisogno di stop più grandi. Non esiste una cosa come un pranzo gratis. Devi dare per ricevere. Se vuoi 20 pips preparati a darne 40. Infatti le informazioni tecniche suggeriscono di non usare alcuno stop, cioè di impostare gli stop a 0, il che provocherà degli stop automatici dinamici che generalmente arrivano a 70/100 pips su barre da 15 minuti. C'è un aumento significativo del guadagno se si fa questo, ma in realtà è necessario rimanere nei paraggi e tenere d'occhio il sistema. Potresti avere ragione a pensare che questo sia un rischio terribile, ma le probabilità che uno stop venga colpito sono ridotte di circa 20 volte. Questo permette forse fino a 50 vincitori consecutivi a 25 pips ciascuno prima di prendere un colpo di stop di 70.
Non c'è bisogno di intelligenza perché fondamentalmente si tratta di una corsa alla fortuna. La ragione è che sotto i 30 minuti è considerato rumore del caos, quindi se il tuo trading è rumore e caos, tutto si riduce all'uomo dei soldi e alla probabilità che il prezzo ritorni oltre il punto da cui è venuto. L'autore continua a dire che questa NON è una macchina automatica a tempo pieno. Sta a te assicurarti di fermare il trading prima delle notizie importanti. Questo script funziona su un normale rumore di mercato, non su uno scoppio di notizie impussilve che lo ucciderà ogni volta. A causa di questa interazione manuale non è possibile eseguire correttamente il back test. Quindi è uno strumento discrezionale. Farà fronte con le notizie della terra dell'euro ecc ma definitivamente fuori per il PFN! Penso che il suo interessante e degno di uno sguardo più attento, ma ha il suo posto nella cassetta degli attrezzi.
Oh ho dimenticato di menzionare perché siamo il commercio del caos non vi è alcun vantaggio per l'impostazione di trailing stop. Questo è usato per i break out su time frame più grandi e anche allora un Tp e un hard stop funzionano molto meglio. Infatti i miei test dimostrano che il trailing stop è una brutta cosa perché spesso in tempo reale si ottiene bang bang giù di 25 pips in 5 secondi che cancellerà i trailers ma non sarà nemmeno visto sulle barre di test da 1 min.
Bel post Bolt. molto informativo.
Quali sono i tuoi suggerimenti su 1 ora di tempo. Hai parlato molto di 30 minuti o meno. Ma credo che il time frame di 1 ora sia la strada da percorrere. Dà il miglior rapporto rischio/ricompensa. anche senza s/l in modo che l'auto s/l prenda il sopravvento, la ricompensa del rischio è vicina a 1/1. Quando si guardano le perdite che prende rispetto alle vittorie.
Dave
Ho rieseguito il mio back test di $/jpy con s/l impostato su "0". Permettendo all'EA di impostare il proprio s/l automatico.
I risultati sono stati orribili. Il win% era leggermente aumentato dal 63% al 67%. Ma i profitti sono scesi a 24k da 35k, e il draw down massimo è stato del 73%.
Il 73% è troppo basso.
Dave
Sarò fuori città per un paio di giorni....I controllerò come l'occasione permette dalla strada con il nostro computer portatile. Penso che lascerò il mio Ea in esecuzione su impostazioni di lotto basso. Non sono sicuro se ripristinerò il permesso di effettuare operazioni sia lunghe che corte o no. A giudicare dalla performance di oggi, non sono sicuro che abbia aiutato a limitarli.
Ho rieseguito il mio back test su $/jpy con s/l impostato su "0". Permettendo all'EA di impostare il proprio s/l automatico.
I risultati sono stati orribili. Il win% era leggermente aumentato dal 63% al 67%. Ma i profitti erano scesi a 24k da 35k, e il massimo draw down era del 73%.
Il 73% è un draw down eccessivo.
DaveIl 73% è un suicidio