Ottimo EA in backtest! - pagina 66
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Da dove viene la 1.89d? E' una versione della 88 che è stata modificata da uno di noi o dagli sviluppatori di CT?
1.89b/c/d sono i successori di 1.89 originariamente inviato da fikko nel post 569
dopo un'installazione pulita e dati storici freschi importati sto ancora ottenendo ottimi risultati sia con la v1.85 che con la v1.89. non so cosa ci sia di sbagliato. sto lavorando per risolvere il problema.
https://www.mql5.com/en/forum/174806
questa è un'idea che penso sarebbe buona per avere uno degli sviluppatori competenti che abbiamo su questo thread dare un'occhiata e correre con.
Credo nel concetto e vorrei vederlo aggiunto alla versione CT che stiamo usando per aiutare a limitare l'impatto negativo delle notizie e le condizioni di ipervolatilità del mercato che creano.
L'idea è semplicemente che, dato che queste date e orari di annuncio sono noti, possiamo costruire il nostro programma per adattarlo automaticamente.
Semplicemente andando in standby e chiudendo tutti gli ordini aperti appena prima di questi eventi e riaprendo un'ora o due dopo quando le cose hanno superato i momenti più esplosivi e intrinsecamente ingestibili come l'annuncio di ieri.
Mi piacerebbe vedere qualcuno mettere insieme un file #include che può essere facilmente utilizzato per inserire date e orari per fare questo. Sarà meglio per tutti quando questo sarà disponibile.
Dave ha menzionato ripetutamente come le notizie siano difficili. Beh, perché non rimuovere questa difficoltà con una comoda aggiunta all'EA?
1.89b/c/d sono successori del 1.89 originariamente postato da fikko nel post 569 dopo un'installazione pulita e dati storici freschi importati sto ancora ottenendo ottimi risultati sia v1.85 che v1.89. non so cosa ci sia di sbagliato. sto lavorando per risolvere il problema.
Sto usando 1.89d e 1.85f
Una cosa che ho trovato significativa recentemente per ridurre il drawdown è cambiare
StopLossIndex = 2.5 a StopLossIndex = 5
L'esecuzione con questo a 5 ha ridotto il drawdown in modo significativo.
In allegato il mio resoconto dal mio conto live di questa settimana....
I primi 6 trade sono stati effettuati dall'EA, il trade 7 era un trade manuale su cui ho preso 2 pips. L'EA ha fatto i successivi 3 trade il primo a .5 e poi ho ridotto i maxlots=.3 per preservare ciò che aveva appena vinto. si è rivelata una buona cosa perché l'acquisto @ .3 il 2006.10.6.12:52 era la risposta dell'EA all'annuncio che non avevo visto arrivare. Ho fatto un trade manuale a .1 lotti subito dopo l'annuncio e poi l'EA ne ha fatto uno a .3 lotti dopo di me. Ho fatto un altro trade sperimentale a .03 prima di smettere per la settimana. Mi sono sbagliato.
Se l'EA avesse avuto la funzione auto news 'go on standby' che ho appena menzionato nel mio ultimo post non avrebbe preso quel -10.50.
Ho aperto i dati memorizzati offline - sembra ok. backtester memorizza i dati per scopi di test. ho anche allegato un grafico preparato da bt. wtf?
quell'immagine a destra ti mostra la rappresentazione tick per tick che il tester genera.
Ho aperto i dati memorizzati offline - sembra ok.
backtester memorizza i dati per scopi di test. ho anche allegato un grafico preparato da bt. wtf?
è il modo in cui i dati vengono preparati per i test o è qualcosa di sbagliato?
https://www.mql5.com/en/forum/174806
questa è un'idea che penso sarebbe buona per avere uno degli sviluppatori competenti che abbiamo su questo thread dare un'occhiata e correre con.
Credo nel concetto e vorrei vederlo aggiunto alla versione CT che stiamo usando per aiutare a limitare l'impatto negativo delle notizie e le condizioni di ipervolatilità del mercato che creano.
L'idea è semplicemente che, poiché queste date e orari di annuncio sono noti, possiamo costruire il nostro programma per adattarlo automaticamente.
Semplicemente andando in standby e chiudendo tutti gli ordini aperti appena prima di questi eventi e riaprendo un'ora o due dopo quando le cose hanno superato i momenti più esplosivi e intrinsecamente ingestibili come l'annuncio di ieri.
Mi piacerebbe vedere qualcuno mettere insieme un file #include che può essere facilmente utilizzato per inserire date e orari per fare questo. Sarà meglio per tutti quando questo sarà disponibile.
Dave ha menzionato ripetutamente come le notizie siano difficili. Perché non rimuovere questa difficoltà con una comoda aggiunta all'EA?Questa è una grande idea o ancora meglio... se potesse rilevare l'eccessiva volatilità. Come in un trade o 2. In modo che non continui a piazzare 5-10 scambi durante la volatilità eccessiva.
Perché i tempi delle notizie di base sono ben noti... ce ne sono 4 (2 durante Londra e 2 durante gli Stati Uniti). Ci sono molti altri momenti in cui le notizie possono uscire, ma non sempre. Come dopo la sessione statunitense e prima di quella londinese. E anche sparse tra Londra e gli Stati Uniti.
4 tempi di notizie di base... tutti a EST... 4, 5 del mattino e 8:30, 10 del mattino. Ma ce ne sono altri alle 2 del mattino, 7 del mattino, 9 del mattino, 12 del pomeriggio, 4:30, 5 del pomeriggio, 7 e 7:30 del pomeriggio, 9 del pomeriggio.
Sto impostando manualmente gli orari di assenza di notizie ogni giorno su quello che gestisco sull'account reale. E alcuni giorni non ci sono notizie, alcune settimane non ci sono notizie. Non possiamo semplicemente impostarlo per escludere tutti i possibili orari di notizie perché scambierebbe solo poche ore al giorno.
Se potessimo inserire orari specifici con date all'inizio di ogni settimana aiuterebbe. Ma per il back testing rimane un problema.
I miei back test hanno i 4 tempi principali eliminati.
Notate che il drawdown è sotto il 25% e questo con un'impostazione del rischio di .25 non .025!
Questa è la differenza cambiando lo StopLossIndex = 5
l'immagine di destra ti mostra la rappresentazione tick per tick che il tester genera.
thx Aaragorn.
Sto eseguendo un altro test per 1,85 e dopo 24 mesi sono stati fatti 14k pips. non so ancora cosa c'è di sbagliato nel mio test. i risultati di kat e nikkeifx sono molto diversi.
Questa è una grande idea o ancora meglio... se potesse rilevare l'eccessiva volitilità. Come in un trade o 2. In modo che non continui a piazzare 5-10 trade durante un'eccessiva volatilità.
Perché gli orari delle notizie di base sono ben noti... ce ne sono 4 (2 durante Londra e 2 durante gli Stati Uniti). Ci sono molti altri momenti in cui le notizie possono uscire, ma non sempre. Come dopo la sessione statunitense e prima di quella londinese. E anche sparse tra Londra e gli Stati Uniti.
4 tempi di notizie di base... tutti a EST... 4, 5 del mattino e 8:30, 10 del mattino. Ma ce ne sono altri alle 2 del mattino, 7 del mattino, 9 del mattino, 12 del pomeriggio, 4:30, 5 del pomeriggio, 7 e 7:30 del pomeriggio, 9 del pomeriggio.
Sto impostando manualmente gli orari di assenza di notizie ogni giorno su quello che gestisco sull'account reale. E alcuni giorni non ci sono notizie, alcune settimane non ci sono notizie. Non possiamo semplicemente impostarlo per escludere tutti i possibili orari di notizie perché scambierebbe solo poche ore al giorno.
Se potessimo inserire orari specifici con date all'inizio di ogni settimana aiuterebbe. Ma per il back testing rimane un problema.
I miei back test hanno eliminato i 4 tempi principali.Né il mio amico che ha iniziato quel thread né io abbiamo abbastanza conoscenze di programmazione per riuscirci da soli. Fare un file include funzionante mi presenta alcuni problemi di programmazione che non capisco completamente come farlo compilare e gestire le variabili e così via. Ma sarebbe bello se qualcuno che vede il valore dell'idea prendesse l'incarico e facesse qualcosa con input esterni facilmente utilizzabili per le date e i tempi e per quanto tempo dormire quando vengono attivati.
thx Aaragorn. sto eseguendo un altro test per 1.85 e dopo 24 mesi sono stati fatti 14k pips. non so ancora cosa c'è di sbagliato nel mio test. i risultati di kat e nikkeifx sono molto diversi.
Apprezzo gli sforzi tuoi e di tutti su questo thread. Una cosa in cui credo con tutto il cuore è che possiamo fare più insieme che ognuno di noi può fare da solo.