Gogetter EA - pagina 6

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Un po' meglio

Ho ancora molti bug in questo...

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un po' meglio le impostazioni...

c'è ancora altro da fare...

l'uso è a vostro rischio e pericolo.

[asmatic]

A proposito del tuo backtest...

Potresti leggere questo link

http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309

e fare i tuoi test con una qualità di modellazione del 90%?

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asmatic:
Potresti leggere questo link

http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309

e fare i tuoi test con una qualità di modellazione del 90%?

Ho lottato per far entrare correttamente i dati di alpari nel centro storico...fallisco miseramente. Posso solo sperare che qualcuno che ha più successo nel farlo installare nella sua piattaforma produca test migliori. Ahimè, mi piacerebbe vedere una migliore qualità di modellazione. Mi sto accontentando del meglio che posso ottenere fino a quando questo "work in process" che dicono essere il metatrader... non si accorgerà di migliorare i problemi dei dati storici.

Non riesco a ottenere gli stessi risultati da un giorno all'altro... questo rapporto che ho postato ieri sera... non riesco a farlo duplicare oggi per salvarmi... credo che lo faccia solo il mercoledì.

per tenere conto dei miei metodi di test...

sì, ho letto il thread... grazie per questo...

Clicco SEMPRE su ricalcola.

Uso SEMPRE la modalità tick.

Ho alcuni dati storici da alpari ma so che non sono tutti dati a 1 minuto.

Forse quando riuscirò a prendere aria farò un altro tentativo di ottenere i dati 1 minuto di alpari fino al 2004 correttamente convertiti e disponibili....

Ho questi enormi file storici di dati da alpari, ma non riesco a farli entrare nel centro storico. In qualche modo non credo che un paio di file di Gigabyte dovrebbero condensarsi in solo un paio di mesi di dati a 1 minuto.

convertire i dati? Non lo so. Ovviamente non l'ho ancora capito.

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Funziona male su 3 dei 9 cilindri...

Ieri sera prima di andare a letto ho detto a mia moglie, "sì, sembra che potrebbe funzionare se semplicemente lasciandolo riposare durante la notte qualcosa nel cosmo non decide che non farà la stessa cosa al mattino che sta facendo stasera...

Ma certo... mi sono svegliato il giorno dopo (oggi) ed ecco che l'esecuzione delle stesse impostazioni nello stesso periodo di tempo che la notte prima ha mostrato la vincita di 4600 dollari al mattino ha mandato in bancarotta il conto.

Così mi sono rimboccato le maniche e ho smontato tutti i segnali, ho riprofilato ognuno di essi e non importa cosa ho provato, non riuscivo a fargli rifare quello che aveva fatto ieri...

In preda alla disperazione, avendo pestato a sangue il mio codice, sono tornato sul sito e ho scaricato l'EA che ho postato qui ieri sera per ricominciare da capo, pulito, da un posto che almeno ha funzionato per un giorno...

Ho salvato il nuovo file come 'backup' e ho ricominciato a martellarci sopra. Ho ricostruito il mio foglio di calcolo per mostrarmi TUTTI i profili allo stesso tempo...In realtà ho passato più tempo nel mio foglio di calcolo che a martellare sul codice...

infine ho riprofilato i segnali una terza volta, ho scoperto che i segnali cambiano a seconda di quali impostazioni sono attivate su 'true'. Se uso solo il segnale principale ottengo una serie diversa di partite... quindi questo è parte di ciò che lo rende irrazionale... dovrò pensare a cosa posso fare per questo...

Nel frattempo ho anche notato che quando lo provo per la prima volta ho tutti e 9 i segnali che si accendono e poi, quando lo provo più volte, la maggior parte di essi sparisce, tranne due o tre.... Non so spiegarmi neanche questo....

Essendo rimasto con solo due o tre cilindri dei 9 originali con cui è progettato, funziona piuttosto male...

Facendo leva sui 2 o 3 che rimangono costanti, sono riuscito a riportarlo a 4700 dollari di profitto stasera... ma cavolo che drawdown! Non so se avrei il coraggio di assistere a una simile mutilazione del conto per vederlo tornare indietro e darlo via due o tre volte oltre....

Comunque è quello che è...cavolo il GGS è stato un tale disastro in confronto a questo!

Suppongo che sto imparando qualcosa da questo. Non so ancora cosa...

forse domani qualche intuizione sorprendente sorgerà con l'alba e la domerò?? oso dirlo? È abbastanza per rendermi un credente nella forza...

UN'ALTRA COSA!!! COSA SUCCEDE CON IL TRAILING STOP????

Non vedo nessuna attività di trailing stop e quando lo guardo nei test in avanti lo vedo muoversi... allora perché non si muove sul backtester?

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Questo è uno schifo...

Ho messo la versione più recente di GGL in un secondo grafico accanto al GGS che vi gira da qualche giorno. Stamattina mi sveglio e scopro che la piattaforma ha eseguito operazioni short utilizzando il lot sizing dalle impostazioni del programma long. Qualcosa non funziona avendo i due programmi in esecuzione fianco a fianco. Ha martellato il conto demo.

Non ho idea del perché sia passato all'altro programma per fare qualcosa, i due dovrebbero essere totalmente indipendenti l'uno dall'altro. Ahimè

ok ho capito ora....i ha dimenticato di cambiare il codice di ordinazione...è colpa mia! oy ho bisogno di una pausa

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GGLv2001 build 2001

Beh, aiuta molto se sto cercando di far aprire ai longs posizioni LONG piuttosto che posizioni short quando ricevo un segnale di acquisto...lol

Apparentemente il file .htm è troppo grande da caricare 5.44 mb

Quindi immagino che dovrai generare il tuo rapporto di backtest...GBPUSD 30m TF

Penso che questo potrebbe essere spinto oltre con una maggiore scalatura dei lotti, ma questo è abbastanza lontano per dimostrare il punto...

Sembra che il segnale principale vinca nell'ordine di 559 vittorie a 488 perdite o circa l'1,15%, quindi non è un margine enorme, ma essendo oltre l'1,00% significa che può essere sfruttato, che è quello che ho fatto qui. Raggiunge tre livelli in cui i lotti sono moltiplicati più grandi e potrebbe essere espanso ancora di più....this prova solo la strategia...

e dimostra che riesco a vedere meglio ciò che è davanti a me quando sono riposato

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due test eseguiti su impostazioni identiche uno dopo l'altro...

Per tua informazione, li sto postando in modo da poterli mostrare a un amico che mi sta aiutando nel debug...

Sto anche lavorando su una versione di riscrittura....

il mio obiettivo per la riscrittura è quello di superare un fattore di profitto di 1,45 e che sia coerente nel periodo di 16 mesi per il quale ho i dati dei test.

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Sto ricevendo risposte ai problemi che ho avuto con questo...

il file htm era troppo grande da caricare così.....

Barre nel test 17642

Ticks modellati 688500

Qualità di modellazione 89.82%

Deposito iniziale 500.00

Profitto netto totale 57158.40

Profitto lordo 160974.56

Perdita lorda -103816.16

Fattore di profitto 1,55

Rendimento previsto 29.01

Drawdown assoluto 141.00

Dispersione massima 5441.50 (8.77%)

Dispersione relativa 44.19% (1822.79)

Totale operazioni 1970

Posizioni corte (% won) 0 (0,00%)

Posizioni lunghe (% won) 1970 (54,52%)

Operazioni in profitto (% del totale) 1074 (54,52%)

Operazioni in perdita (% del totale) 896 (45,48%)

Il più grande

operazioni in profitto 2340.00

operazione in perdita -416.00

Media

di profitto 149.88

perdita -115.87

Massimo

vittorie consecutive (profitto in denaro) 12 (3020.80)

perdite consecutive (perdita in denaro) 14 (-239.20)

Massimo

profitto consecutivo (numero di vittorie) 6138.00 (9)

perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -510.80 (4)

Media

vittorie consecutive 2

perdite consecutive 2

Ho determinato che la varianza nei test precedenti era causata dall'utilizzo di dati più grandi di un minuto nel tester.... quindi ho limitato questo test agli 11 mesi di dati per i quali ho dati di un minuto... come potete vedere la qualità del modello è molto migliore in questo modo ed è più coerente.

Ho capito che questo era il caso confrontando i test precedenti tra loro e trovando divergenze sugli stessi intervalli di tempo con gli stessi trade. L'unica cosa che può spiegare questo non è la performance dell'EA ma le estrapolazioni dello strategy tester... questo è stato suggerito prima ma non sapevo cosa fare. Vorrei avere più dati storici di un minuto, ma questi 11 mesi dovranno bastare per ora, è tutto quello che ho per lavorare.

Questo non è il meglio che penso che questo ea possa eseguire ancora....Ho intenzione di fare un po 'di più con il dimensionamento dei lotti e riordinare il tutto prima di postare l'ea. ... Questo è solo per segnare il mio meglio attuale.

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Aaragorn,

Non sei orgoglioso di aver imparato il MQL e di aver lavorato per migliorare le prestazioni di un EA?

Congratulazioni per la tua tenacia e il tuo duro lavoro.