Sistema HedgeHog & EA - pagina 5

[traderone]

Graham, stai usando le 4 PM ora del Pacifico "daylight"? O PST? C'è un'ora di differenza. Scusa per questa domanda ma sembra che ci possa essere una bella differenza nei risultati. Grazie per qualsiasi consiglio. Grande thread qui.

[gkozlyk]

traderone:
Graham, stai usando le 4 PM Pacific "Daylight" Time? O PST? C'è un'ora di differenza. Scusa per questa domanda ma sembra che ci possa essere una bella differenza nei risultati. Grazie per qualsiasi consiglio. Grande thread qui.

Hmmm... buona domanda... faccio trading secondo l'orologio del mio computer. Dice 14:00 e 15:45 nel fuso orario del Pacifico. Quindi sarebbero le 5pm EST e le 6:45pm EST.... ora reale, ma se è in ora "legale" o no, non lo so

Non so se questo aiuta o no, ma è solo l'ora legale. Guarda i miei log FXDD per estrarre anche il suo tempo.

Grazie, penso che questo sia uno dei migliori sistemi là fuori. Sarebbe bello vedere questo andare da qualche parte.

Graham

[gkozlyk]

In questo momento, ho i miei risultati completati per il 00GMT, quindi posterò tutti i miei risultati ora, e più tardi quando qualche altro trade chiuderà, farò il 22:00GMT.

Sembra che il mercato sia stato un po' fiacco negli ultimi giorni, dato che ci è voluto più tempo per chiudere gli scambi. A parte questo, abbiamo avuto un buon test di 2 settimane finora.

Per 00GMT dal 17 aprile in esecuzione 7 coppie con $ 10 / lotto FXDD mini conto, riccio ha prodotto $ 11442 con 117 su 138 mestieri corretti, o 84,78%

Ecco una ripartizione per coppia:

EurUsd è stato 18 su 20 (90%) e ha guadagnato $1780

GbpUsd è stato 18 su 20 (90%) e ha guadagnato $1770

UsdChf era 16 per 20 (80%) e ha guadagnato $760

UsdJpy era 18 per 20 (90%) e ha guadagnato $1533

EurJpy era 17 per 20 (85%) e ha guadagnato $1375

GbpJpy era 14 per 20 (70%) e ha guadagnato $2077

EurGbp era 16 per 18 (89%) e ha guadagnato $2147

Ora 3 di questi trade hanno avuto una perdita giovedì, quindi avranno la martingala domenica. Erano una vendita sul gbpjpy, acquisto su usdchf, vendita su eurchf.

Sono rimasto abbastanza sorpreso che i maggiori guadagni sono anche quelli che non mi piacciono di più. Il gbpjpy a causa della percentuale più bassa, e l'eurgbp a causa del fatto che a volte ci vogliono 2-3 giorni per un TP o SL. Tuttavia la ragione per cui entrambi vanno bene è che il gbpjpy ha il più basso rapporto tra TP e SL, con un TP di 15 e uno SL di 50, cioè 3,3 invece di 5 per la maggior parte delle altre coppie. Questo significa che usando ancora 6x i lotti su un trade martingala dopo una perdita, c'è molto più profitto quando si recupera da una perdita. L'EurJpy ha questo vantaggio con un rapporto di 4.2 a causa del suo TP di 12.

In allegato c'è il trade log dell'ultima settimana. Purtroppo a causa del rimescolamento delle stazioni di trading, ho solo il registro per questo periodo di tempo dall'inizio della settimana.

Tra poche ore, quando il mercato è chiuso, posterò i risultati delle 22:00GMT, più il mio foglio di calcolo che ha i risultati giorno per giorno per le ultime 2 settimane.

[gkozlyk]

Nel thread dei genitori, Timmy ha sollevato un punto interessante che ha a che fare con i trade martingala. Abbiamo usato per la maggior parte delle coppie una regola di 6x lotti per i trade di secondo livello. Questo significa che se il nostro trade da 1 lotto fallisce, facciamo un trade sostitutivo da 6 lotti più tardi. Ora, anche se questo recupera le perdite, in realtà manca 1 giorno di profitto. Lasciatemi spiegare.

Sull'EurUsd usando il 10TP e i lotti da $10 /pip, ogni giorno dovremmo fare $100. Se prendiamo una perdita su un S/L di 50, è una perdita di -$500, quindi il giorno 2, se abbiamo eseguito il lotto 6x, questo produrrebbe una vincita di $600. Dopo 2 giorni abbiamo 100$ netti invece di 200$ se avessimo avuto 2 vittorie consecutive.

Quindi, se aggiustiamo la dimensione del lotto con i risultati delle 00:00GMT appena pubblicati, i totali della coppia sarebbero circa (basati sulla scalatura del lotto 7x):

EurUsd +$200 = $1980

GbpUsd +$200 = $1970

UsdChf +$315 = $1075

UsdJpy +$173 = $1706

EurJpy +$311 = $1685

GbpJpy +$787 = $2864

EurGbp +$356 = $2504

per ulteriori $2344 e un totale di $13786!!!

Sembra una buona idea, anche se se dobbiamo fare un trade di 3° livello, ora siamo da 1 lotto a 7 a 49 lotti, invece di 1 a 6 a 36. È meglio sperare che il commercio di 3° livello funzioni

Un'idea che potrebbe comunque far guadagnare qualche dollaro in più. Sul foglio di calcolo includerò una riga "Xtra lot" per illustrare la differenza da 6x a 7x.

Graham

[haubentaucher]

........

Tra qualche ora, quando il mercato sarà chiuso, posterò i risultati delle 22:00GMT, più il mio foglio di calcolo che ha i risultati giorno per giorno delle ultime 2 settimane.[/QUOTE

è bello vedere i risultati, ma è ancora più bello vedere che segui la tua visione con successo e nessuno cerca di confonderti con indicatori migliori e segreti con alti profitti (soprattutto per 1 giorno).

VAI!

[gkozlyk]

[gkozlyk]

Grazie al movimento del mercato, i trade delle 22:00 GMT sono più o meno fatti. Ho ancora un trade EurGbp aperto, ma che altro c'è di nuovo

In ogni caso, ecco la ripartizione delle statistiche per ogni coppia, compreso il P/L netto, la precisione, e anche il guadagno passando da 6x a 7x martingala.

EurUsd +$1000 14 su 18 trade (77.8%) +$1,100 per 7x grazie alla vittoria del livello3

GbpUsd +$1520 15 su 18 scambi (83%) +$300 per 7x

UsdChf +$1109 14 su 16 scambi (87,5%) +$157 per 7x

UsdJpy +$1383 16 su 18 scambi (89%) +$175 per 7x

EurJpy +$1235 17 su 18 scambi (94%) +$104 per 7x

GbpJpy +$2070 12 su 18 scambi (67%) +$788 per 7x

EurGbp +$3235 16 su 18 scambi (89%) +$354 per 7x

Totale complessivo di $11.553 basato su 6x. 7x avrebbe fruttato altri $2978 per un totale di $14532.

La precisione totale è stata di 104 su 124 o 83,87%.

L'EurUsd è stata l'unica coppia che è entrata nel livello 3 dal 20 al 24 aprile. Considerando che il timeframe delle 22:00 non era nelle regole originali, sembra fare ancora abbastanza bene.

In allegato c'è anche il foglio di calcolo per totalizzare tutti i trade. Ne inizierò uno nuovo per gli scambi di maggio.

Vi auguro un buon fine settimana,

Graham

[RobertVo]

Guarda qui. Il mio backtest personale usando il mio robot Xbot e i dati in tick di FXDD.

http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG

Non fa tonnellate di soldi ma è comunque interessante.

[gkozlyk]

RobertVo:
Guarda qui. Il mio backtest personale usando il mio robot Xbot e i dati in tick di FXDD.

http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG

Non fa tonnellate di soldi ma è comunque interessante.

Sembra buono... lo eseguirei di nuovo ma con invece di .5 eseguire .6 o .7 come il sistema richiede...

Ho notato che le martingale dei giorni successivi sono sia in acquisto che in vendita per il giorno successivo. Dovrebbe essere solo sul lato perdente. Questo causerebbe un guadagno minore, ma ho notato che alcune delle perdite erano 5 volte più grandi, e quelle perdite non erano martingale correttamente. Ho contato 6 trade come quello in cui la perdita era di -$250, dove avrebbe dovuto essere solo -$50, quindi una perdita extra di -$1200. Ora probabilmente c'era un guadagno non richiesto anche dall'altra parte. Penso che ce ne fossero circa 15 che erano come quei 40$ extra... quindi 40$ * 15 = 600$ extra... quindi una differenza netta di 600.

Quindi dal tuo robot approssimativo, con quei cambiamenti da .5 a diciamo .7, la rimozione della martingala a doppio lato, probabilmente rende un bel po' di più. Inoltre questa è solo 1 coppia. Il mio test è stato buono su 7 coppie.

Non intendo smontare il tuo backtest, in quanto apprezzo che tu l'abbia tirato fuori, visto che questo è il più vicino che abbiamo avuto finora. Forse guarderò attraverso e vedere quale sarebbe il rendimento se questi cambiamenti sono in modo da avere un'idea migliore.

Un altro punto è che ho notato che anche tra Interbank e FXDD i feed non sono identici, quindi uno può mancare il TP di un pips e quindi cambiare le statistiche.

Inoltre, a seconda del lavoro, mi chiedo come si comporterebbe con altre coppie, specialmente eurjpy con 12 stop...visto che è una delle coppie migliori. Queste sono cose che non vedo l'ora di provare con uno script MQ4.

Graham

[gkozlyk]

RobertVo:
Guarda qui. Il mio backtest personale usando il mio robot Xbot e i dati in tick di FXDD.

http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG

Non fa tonnellate di soldi ma è comunque interessante.

Mi stavo anche chiedendo, a che ora l'hai eseguito? Era 00GMT... se è così mi chiedo che cosa direbbe se lo hai eseguito alle 23:45GMT e 22:00 GMT, così possiamo confrontarlo con i nostri risultati di test in avanti pubblicati nel thread.

Grazie,

Graham