Backtesting/ottimizzazione - pagina 6
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testare la qualità
deve essere testato su"ogni tick" e ci dovrebbero essere dati di 1min per l'intero periodo di tempo per arrivare al 90%.
e sì, sarebbe molto interessante confrontare i risultati del backtest con i test forward/live per lo stesso periodo.
Ciao Kalenzo,
Grazie per l'informazione, ma non riesco a trovarla. (Hai il link diretto?)
.....
Ecco il link:
http://www.metatrader.info/node/67
Spero che sia d'aiuto!
Visto che l'hai chiesto...
Qualsiasi opinione sarebbe apprezzata...
Non perdere tempo con Strategy Tester. Non funziona.
Hai bisogno di prove? -> https://www.mql5.com/en/forum/173819(Il mio EA Grid e Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero... )
Anche -> http://www.metaquotes.net/news/(21 aprile 2006 MetaTrader 4 Client Terminal Build 192 sarà rilasciato il 26 aprile 2006).
Notate tutte le correzioni a Strategy Tester in arrivo nella prossima build. Quante altre devono ancora arrivare?
Secondo me Strategy Tester è ancora molto in fase di sviluppo beta. Non credo che le persone che fanno questo prodotto siano state molto serie. Non forniscono nemmeno i dati storici per usare Strategy Tester. Devi scaricarlo da Alpari.
A parte la mia delusione con Srategy Tester, penso che Metatrader 4 sia un ottimo prodotto.
grazie
grazie per la condivisione. lo ricevo. qualche commento sulla qualità dei dati? grazie in anticipo!
L'unico pro è che le zecche sono superbe in modo che siano trattabili, dato che Gain le usa per alimentare i conti con denaro reale!
Ma la qualità complessiva è più scarsa di quanto si possa immaginare. Una serie di ore di dati mancanti sono proprio nel mezzo della settimana - per lo più il martedì e il mercoledì. Alcuni file csv si sovrappongono parzialmente o completamente. Questo crea anche alcuni giorni di dati mancanti ogni tre o quattro settimane. Credo che questi siano errori di imballaggio da parte dello staff di Gain.
Comunque, non ci si può aspettare più di questo per dei dati GRATUITI.
P.S. Alcuni file CSV sono enormi, quindi potresti aver bisogno di un programma per dividerli. Ho codificato il mio programma e lo offro gratuitamente sul mio sito web.
Buoni dati
Grazie mille! Dati davvero eccellenti. Sembra che sia nel fuso orario GMT - 5. Qualsiasi conferma sarebbe molto apprezzata!
Tick Backtester
Ciao!
Questi dati sono i migliori che ho trovato gratuitamente. Certo alcune settimane si sovrappongono l'una all'altra ma con l'identificatore di tick puoi affrontare questo. Ho ricostruito EURUSD dal 01/01/2005 e non ho così tanti gap e chiudendo tutte le mie posizioni ogni WE non mi interessa perdere le prime ore della settimana per i backtest.
Inoltre, penso di aver trovato un modo semplice per fare backtest in tick in MT4:
1 - Preparare la cronologia dei tick come un file di cronologia di un minuto, ma dove si ripetono le barre degli stessi minuti se più di 3 tick nel minuto (OLC o OHC). Se manca un minuto, crealo. Con un software di database come access è facile. Se hai raddoppiato i tick in uno stesso minuto puoi cancellarlo.
2 - Preparate un file di cronologia di 5 minuti (uno standard)
3 - Importa questi 2 file di storia in MT4 e usa lo script Period_converter per generare i Time Frames superiori da M5.
4 - Ora hai tutto per eseguire backtest con ogni opzione tick e l'opzione Recalculate deselezionata. MT4 leggerà M1 (i tuoi dati in tick) come se avesse simulato i tick.
Se si seleziona l'opzione Recalculate, MT4 simulerà i tick al posto della vostra storia M1.
Per coloro che non capiscono bene; eseguite un backtest su ogni tick e guardate il file storico generato nella directory tester\history (apritelo come grafico offline). vedrete barre diverse per uno stesso minuto (quando il prezzo si muove molto). Quello che voglio fare è semplicemente sostituire questi tick simulati con quelli "reali". Una cosa che non so è se non permetterà l'uso del time frame M1.
Inoltre devo ancora testarlo quindi se qualcuno ha trovato che funziona o no, lo dica!
Jojo
Ecco il link:
http://www.metatrader.info/node/67
Spero che aiuti!ciao codersguru io per uno davvero bisogno di backtest e forward test il mio primo programmato ew ea sto testando in avanti e davvero bisogno delle informazioni che hai postato per backtest per migliorare il mio ea.
grazie per tutte le informazioni scaricando alpari databank.
-sonic.
Backtest e ottimizzazione
Ciao,
Voglio aprire una discussione su un passo importante per costruire una strategia o un EA. Ho provato il backtest di Metatrader 4 e non so se posso fidarmi, poi ho provato l'ottimizzazione di Metatrader 4 ed è molto molto lento. Qui, in questo grande forum, ci sono alcuni EA interessanti ma è quasi impossibile ottimizzarli per ogni coppia. Vorrei sapere la vostra opinione su alcuni programmi specifici per l'ottimizzazione come tradestation, amibroker e altri.
ciao
felix
Questo è giusto.
Ma per il backtesting la granularità migliore è anche 1min.
Posso immaginare che i dati in tick non cambieranno i risultati del backtesting a 1 minuto.Qualcuno ha già fatto il backtest di questi dati? Sono anche d'accordo che i dati 1-M non faranno una differenza significativa, a meno che il consulente esperto non usi un eccessivo scalping, allora anche i secondi possono contare.