Backtesting/ottimizzazione - pagina 5
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MT fa trading usando i dati in tick. Solo che gli EAs non possono essere scritti usando i dati in tick ma con i dati M1 come granularità più fine. C'è una scheda tick chart nella finestra market watch che puoi aprire e aprire un grafico M1 (ingrandito) e puoi vedere come variano i valori di chiusura mentre la barra M1 si forma.
Questo è giusto.
Ma anche per il backtesting la granularità migliore è 1min.
Posso immaginare che i dati in tick non cambieranno i risultati del backtesting a 1 minuto.
MT fa trading usando i dati in tick. Solo che gli EAs non possono essere scritti usando i dati in tick ma con i dati M1 come granularità più fine. C'è una scheda tick chart nella finestra market watch che puoi aprire e aprire un grafico M1 (ingrandito) e puoi vedere come variano i valori di chiusura mentre la barra M1 si forma.
Questo è giusto.
Ma anche per il backtesting la granularità migliore è 1min.
Posso immaginare che i dati in tick non cambierebbero i risultati del backtesting a 1 minuto.
OK........Scarico / Caricamento completato.
Basta andare su :
MEGLIO usare un programma FTP per scaricare...
Ciao
DV
Dati FX disponibili: dal 2000 al 2006 in Ticks...
I dati provengono dal seguente sito:
http://ratedata.gaincapital.com/
Questo link è già stato dato sul forum di EliteTrader (zona Forex).
Questi dati sembrano essere dati TICK, e contengono probabilmente i valori Bid / Ask...
ESEMPIO :
22288758,AUD/JPY,2003-04-13 17:16:19.000,72.850000,72.940000,D
22288790,AUD/JPY,2003-04-13 17:27:39.000,72.860000,72.940000,D
22288792,AUD/JPY,2003-04-13 17:30:04.000,72.850000,72.930000,D
22288808,AUD/JPY,2003-04-13 17:31:02.000,72.860000,72.940000,D
22288817,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:14.000,72.870000,72.950000,D
22288822,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:15.000,72.860000,72.940000,D
Comunque, se deve essere usato in TF di 1 min e superiori, non sarà così facile convertirlo .... a meno che tu non sia già un buon programmatore ( i miei 2 centesimi
)
Circa 8 / 10 coppie.....variabili nel tempo....
Circa 1,5 GB....
Ciao
DV
Backtesting/ottimizzazione
Ciao,
Come è possibile aumentare la qualità di modellazione dei backtest?
Cosa deve essere cambiato? Modificare il mio esperto? O è l'ottimizzazione? o gli input per il mio esperto?
Qualsiasi intuizione sarebbe apprezzata...
Come ottenere i migliori backtest possibili
Passo dopo passo, come ottenere migliori risultati di Backtesting
1. Andate a scaricare i dati MT4 per la coppia di valute di cui volete fare il backtest che trovate QUI. Assicurati di scaricare i dati M1. Dovrebbe darvi i dati per ogni minuto fino al 2004 (circa 1,5 anni di backdata).
2. Dopo aver decompresso i dati sul disco rigido, è necessario importare i dati in Metatrader 4.
3. Aprire Metatrader 4 (lanciare il programma)
4. Devi andare al tuo Centro Storico in Metatrader 4. Premi F2 sulla tua tastiera. Oppure clicca in alto su Metatrader: Strumenti e scegliere Centro Storico
5. Aprire Forex, aprire la coppia di valute da importare e aprire M1
6. Cliccare su Importa e navigare fino alla posizione in cui avete decompresso i dati per la coppia di valute.
7. 7. Assicurarsi che Tipo di file sia su file Metaquote. 8. Cliccare Open e OK. Poi Chiudi.
8. Ora, nella finestra Navigatore sul lato sinistro del tuo programma Metatrader 4, apri Scripts. Dovrebbe essere proprio sotto Indicatori personalizzati.
9. Apri il grafico offline andando su File- Openoffline - SELECT e apri il Pair su M1 Timeframe.
10. Dovresti avere il grafico M1 (offline) aperto della coppia di valute. È necessario fare doppio clic sullo script Period Converter.
10. Cliccate sulla scheda Input e dovreste vedere il valore 3. Dovete cambiare il valore in 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D1).
11. 11. Ora, clicca su Strumenti - Opzioni - scheda Grafici e cambia le barre massime nella storia e le barre massime nel grafico a 999999999999 e clicca su OK.
Fondamentalmente, stai convertendo i dati M1 che hai importato nei diversi timeframe che vuoi testare. Puoi farne uno alla volta per farli tutti.
Io di solito inizio e scelgo 5 e poi clicco su OK. Poi faccio doppio clic di nuovo su Period Converter e cambio il valore a 15 poi clicco OK, poi clicco di nuovo e cambio il valore a 30 poi clicco OK, finché non ho completato i timeframe.
NOTA: vi darà un avvertimento: "Vuoi veramente fermare 'period_converter' ed eseguire 'period_converter' sul grafico M1?
Basta cliccare su SÌ e poi fare doppio clic sul period_converter di nuovo per continuare a convertire i dati M1 in tutti i timeframe.
Ho fatto questo con tutte le coppie di valute che posso scaricare su tutti i timeframe. È bene avere questo perché ti dà un'idea se qualcosa funzionerà o meno.
Spero che questo aiuti.
Grazie per le informazioni.
Ho fatto quello che mi hai detto - La mia qualità di modellazione è del 57,24%
Ho testato il mio esperto nelle ultime due settimane e ho un rendimento del 14%, usando autotrade senza conferme.
Preferirei ottenere una qualità di modellazione più alta per rassicurarmi, ma sono molto fiducioso che il mio sistema sia molto buono.
Voglio scambiarlo su un conto reale molto presto.
Come posso spingere la mia qualità di modellazione più in alto. Qualche altro consiglio?
Qual è l'effettiva definizione di "qualità di modellazione"? Quando ottengo un risultato del 57%, significa che c'è un 57% di possibilità di ottenere gli stessi risultati in un test in avanti?
Dove posso ottenere dati 1M per EURUSD dal 1979? O anche da 10 anni fa? Sono sicuro che questo migliorerà la qualità.
Penso che per il 90% ciò di cui hai bisogno sono dati a 1 minuto per tutto il tempo che stai testando. Quindi se stai testando dal 1.1.2005 ad oggi hai bisogno di dati a 1 minuto per quel periodo più tutti gli altri timeframe (che ottieni con lo script del convertitore).
E poi devi testare con il metodo"every tick". In questo modo di solito ottengo il 90 o 89 %.
Penso che i dati che vanno così indietro siano disponibili solo a pagamento, non gratis.
Codersguru ha descritto uno per uno con screenshot come ottenere la massima qualità di modellazione, forse lì troverete la risposta al perché non ottenete la migliore qualità. Il link alla pagina di codersguru è http://metatrader.info
Confrontare i test avanti/indietro
Ciao Kalenzo,
Grazie per l'informazione, ma non riesco a trovarla. (Hai il link diretto?)
Su un'altra nota...
Qualcuno ha mai provato quanto segue:
Testare in avanti un sistema dalla data X alla data Y.
Backtestate lo stesso sistema utilizzando una qualità di modellazione del 50%, 60%, ...90% per le stesse date da X a Y.
Poi, confrontate i risultati del test in avanti con tutte le diverse qualità di modellazione per vedere qual è la differenza tra un test in avanti e una qualità di modellazione del 90%, ... fino al 50%.