Copertura GBP/JPY (sistema di trading di arbitraggio) - pagina 5

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gbp/jpy ha 200 pip o più mosse al giorno, diciamo che hai 10 lotti, entro 3 giorni una mossa di 500 pip ti costerà $50.000, non avrai nemmeno il tempo di fare soldi per pagare lo spread e sarai già fermato fuori

 

Mucho,

Così sei lungo gbpchf in un conto che paga swap, e corto in un altro broker con un conto senza swap - è questo che stai facendo?

mucho69:
non è così semplice, ho due conti, $50K ciascuno, e $20k separatly per finanziare uno dei conti che scende $20k, poi ritiro $20k da quello che è su, in questo modo la sua molto più veloce, anche io solo tenere 10 lotti di gpb/chf che paga $18 al giorno per ogni lotto, che è $180 al giorno moltiplicare 360 giorni è $64,000 all'anno, così che è come lo lavoro, mi dà circa 50% di ritorno, ma io non lo guardo come ritorno suo solo buon reddito per me.
 
mucho69:
quando uno dei conti 50K scende a 30K ill wire 20K in esso, poi il secondo conto avrà 70K e ill ritirare e mantenere il 20K in disparte, a volte faccio un trasferimento al mese, a volte tre al mese, il mio leverage è 100, e non ho avuto una chiamata di margine in 2 anni, non ho mai chiuso la mia posizione dall'apertura, e non sarà promuovere qualsiasi broker senza interessi.

Ciao ragazzi,

Primo post su questo forum per me, ma ho fatto trading con il sistema 100% Hedge per molto tempo. E con molti lotti.

Innanzitutto Mucho69, non ti sto attaccando qui, dato che sono d'accordo con il tuo approccio e la tua strategia per la copertura. Tuttavia mi incuriosisce come tu sia riuscito a non chiudere la tua copertura - nemmeno una volta - negli ultimi 2 anni. Secondo i miei calcoli il GBP/CHF si sarebbe mosso di circa ~2300 pip in quel periodo - più o meno qualche centinaio di pip.

Quindi 2300*8.6per pip*10 lotti = ~$198,000 (questo rappresenta il profitto del tuo broker buy side e la perdita del tuo broker sell side). Quindi, da questo semplice calcolo, presumo che tu stia lasciando la maggior parte del tuo profitto nel sistema per coprire questa mossa nel corso dei due anni, dato che il tuo capitale nel conto di vendita è solo $50.000, avresti finito per prosciugarlo - lasciandoti senza capitale. Quindi come hai fatto a non riequilibrare il tuo conto - anche una volta???????

Tutto quello che posso pensare è che hai tirato fuori i profitti dal tuo conto buy side e li hai incanalati nel tuo broker sellside - per fare "nuovo" capitale?? Quindi questo è il motivo per cui presumo che tu mantenga i tuoi fondi nel sistema?

Puoi per favore chiarire questo, grazie.

Inoltre, esegui qualche strategia di trading del tipo "mantieni felice il broker Ifree" - cioè fai altro trading nel tuo conto sell side per rendere felice il broker con posizioni short Carry a lungo termine?

Infine, hai avuto qualche indicazione dal tuo broker (e non ti sto chiedendo chi è il tuo broker Ifree), per quanto riguarda la possibilità di chiudere il tuo conto Ifree se la coppia che stai negoziando crolla? Questo è di solito quando i broker Ifree si sbarazzano dei conti senza interessi - dal momento che il rischio di perdere molto tempo su tutte le posizioni short carry rispetto all'uso disponibile del nostro capitale non vale il fastidio o il rischio...

Mucho69, i tuoi commenti sarebbero apprezzati su quanto sopra.

Tim

 

Mucho69 ha detto che ha riequilibrato i suoi conti, a volte fino a 3 volte al mese:

https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3

 
omelette:
Mucho69 ha detto che ha ribilanciato i suoi conti, a volte fino a 3 volte al mese: https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3

Sì Omelette - ma ti manca il mio punto. Se il mercato si è mosso così tanto come ho suggerito, allora non importa quanto trasferimento del totale iniziale di $120K che ha impiegato, sarà sufficiente a coprire il movimento totale di pip in questo periodo.

La maggior parte dei broker operano sulla base del fatto che si può tirare fuori fino a tanto denaro quanto si ha nel proprio capitale iniziale, quando si prende un trade per la prima volta. Quindi, se Mucho aveva 50.000 dollari nel suo conto di broker sell side per iniziare, allora il broker gli avrebbe permesso di prelevare questa somma dal suo conto sell side (broker Ifree). Anche se l'azione del prezzo fosse stata favorevole al lato della vendita - questo è il massimo che si può prendere - il resto del profitto è bloccato nel commercio aperto. (Anche buttando dentro i $20K extra non si sarebbe avvicinato a coprire il movimento di 2300 pip che abbiamo visto da questa coppia durante il periodo di trading di Mucho in questa copertura)

Quindi, dato che il prezzo si è mosso verso l'alto, l'unico modo per compensare la contrazione della posizione azionaria all'interno del broker sell side è quello di prendere i profitti sul broker buy side per trasferirli al broker sell side. Da qui la mia domanda sul fatto che dal momento che il prezzo si è mosso di circa 2300 pip nel periodo in cui ha dichiarato di essere stato nelle sue posizioni .... deve aver fatto quanto sopra e quindi pongo la domanda... ha preso qualche profitto negli ultimi 2 anni??

Probabilmente no. Ma questa non è una critica - dato che questo è un piano d'azione perfettamente accettabile - se non vuole chiudere e non ha bisogno di fondi. Trovo solo seduto su tutto con il broker per ~ 2 anni sarebbe bruciare un buco in tasca .

Si prega di correggere me altrimenti Mucho.

Personalmente tratto il mio setup di trading 100% Hedge come un business e mi piace prendere i profitti ogni mese.

Tim

 
timmy:
Sì Omelette - ma ti manca il mio punto. Se il mercato si è mosso così tanto come ho suggerito, allora non importa quanto il trasferimento del totale iniziale di $120K che ha schierato, sarà sufficiente a coprire il movimento totale di pip in questo periodo.

La maggior parte dei broker opera sulla base del fatto che puoi tirare fuori fino a tanto denaro quanto ne hai nel tuo capitale iniziale, quando fai un'operazione per la prima volta. Quindi, se Mucho avesse 50.000 dollari nel suo conto di broker sell side per iniziare, allora il broker gli permetterebbe di prelevare questa somma dal suo conto sell side (broker Ifree). Anche se l'azione del prezzo fosse stata favorevole al lato della vendita - questo è il massimo che si può prendere - il resto del profitto è bloccato nel commercio aperto. (Anche buttando dentro i $20K extra non si sarebbe avvicinato a coprire il movimento di 2300 pip che abbiamo visto da questa coppia durante il periodo di trading di Mucho in questa copertura)

Quindi, dato che il prezzo si è mosso verso l'alto, l'unico modo per compensare la contrazione della posizione azionaria all'interno del broker sell side è quello di prendere i profitti sul broker buy side per trasferirli al broker sell side. Da qui la mia domanda sul fatto che dal momento che il prezzo si è mosso di circa 2300 pip nel periodo in cui ha dichiarato di essere stato nelle sue posizioni .... deve aver fatto quanto sopra e quindi pongo la domanda... ha preso qualche profitto negli ultimi 2 anni??

Probabilmente no. Ma questa non è una critica - poiché questo è un piano d'azione perfettamente accettabile - se non vuole chiudere e non ha bisogno di fondi. Trovo solo seduto su tutto con il broker per ~ 2 anni sarebbe bruciare un buco in tasca .

Si prega di correggere me altrimenti Mucho.

Personalmente tratto il mio setup di trading 100% Hedge come un business e mi piace prendere i profitti ogni mese.

Tim

Ciao, sì, hai ragione, mi è sfuggito il tuo punto, apprezzo il chiarimento.

Ti dispiacerebbe rispondere ad alcune di quelle domande che tu stesso poni a mucho69, e cioè, come, e quanto spesso, hai trovato necessario chiudere e riaprire le posizioni, devi fare trading anche sul conto per "far contento il broker", o paghi solo 5 dollari per lotto al giorno (che sembra essere "standard")?

Inoltre, hai mai provato a scambiare coppie correlate in modo simile, GBP/JPY, CHF/JPY per esempio, chiudendo e riaprendo quando il loro movimento raggiunge un certo profitto in dollari? Qualche tipo di copertura della combo sarebbe ovviamente necessario una volta che il d/d ha superato la tua "soglia del dolore", ma sembra un modo fattibile di fare soldi. Il thread di Muddyguy ha alcune intuizioni utili, così come alcuni EA demo disponibili su questo.

 

Voi ragazzi lo state davvero rendendo molto più complicato di quanto non sia, e immagino che non capiate esattamente come lo faccio, oh beh...

 
mucho69:
Voi ragazzi lo state davvero rendendo molto più complicato di quanto non sia, e immagino che non capiate esattamente come lo faccio, oh beh...

Omelette - sono di fretta - quindi risponderò al tuo post in modo più dettagliato più tardi.

Mucho - per favore non metterti sulla difensiva - non stavo criticando il tuo approccio, volevo solo capire come hai fatto a non chiudere il tuo hedge in 2 anni!!! Mi piacerebbe capire di più... quindi sentiti libero di spiegarti meglio.

Per quanto riguarda il renderlo più complicato del necessario - posso dirti per esperienza che io lo rendo il più semplice possibile nella mia gestione quotidiana del mio sistema 100% Hedge - MA - mi piace avere una comprensione approfondita del come e del perché. È con una comprensione approfondita che sento di essere in grado di renderlo un processo semplice.... e con più di $250k in questo sistema ho bisogno che sia semplice da gestire.

Tim

 
omelette:
Ciao, sì, hai ragione, mi è sfuggito il tuo punto, apprezzo il chiarimento.

Ti dispiacerebbe rispondere ad alcune delle domande che tu stesso poni a mucho69, vale a dire, come, e quanto spesso, hai trovato necessario chiudere e riaprire le posizioni, devi anche fare trading sul conto per "mantenere felice il broker", o paghi solo 5 dollari per lotto al giorno (che sembra essere "standard")?

Inoltre, hai mai provato a fare trading su coppie correlate in modo simile, GBP/JPY, CHF/JPY per esempio, chiudendo e riaprendo quando il loro movimento raggiunge un certo profitto in dollari? Qualche tipo di copertura della combo sarebbe ovviamente necessario una volta che il d/d ha superato la tua "soglia del dolore", ma sembra un modo fattibile di fare soldi. Il thread di Muddyguy ha alcune intuizioni utili, così come alcuni EA demo disponibili su questo.

Omelette,

In risposta alle tue domande:

Il numero di volte che devi chiudere il tuo hedge e riaprire è una funzione del tuo "pip buffer" che gestisci in ogni conto broker. E della volatilità della coppia che stai negoziando.

Un modo semplice per decidere quale sarebbe un approapriate buffer approssimativo di pip è quello di prendere l'ATR(1) ed eseguirlo sul grafico settimanale (restringere la scala in modo da poter vedere 10 anni di storia) della vostra coppia venduta. Muovi una linea orizzontale su e giù per ottenere un punto in cui stai perdendo la maggior parte dei picchi - quindi per la coppia GBP/JPY potrebbe essere intorno ai 1100 pip. Questo diventa poi il tuo pip buffer e puoi calcolare il margine richiesto e i fondi buffer di cui avrai bisogno per scambiare ogni coppia per OGNI broker. Avrai anche bisogno di un "bank buffer" proprio come fa Mucho - normalmente cerco di fare questo circa il 40% del mio pip buffer del broker (proprio come fa Mucho).

Quindi con ~1100 pip di buffer con il broker e ~400 pip di capitale equivalente in riserva sono in grado di respingere la maggior parte delle grandi mosse e dormire tranquillo. Mi aspetto di dover chiudere la copertura e resettare circa una volta ogni 2 mesi. Ma a volte questo può andare molto più a lungo e a volte molto più breve - dal momento che il capitale significa che posso solo ritirare l'importo originale su entrambi i lati per posizionare con l'altro broker se c'è una grande corsa sul G/J .

Ma ricordate che questo mi permette ancora di sostenere un movimento complessivo in una direzione di oltre 2500 pip. Quindi potrei fare meno profitti (per me circa il 35%) ma ho anche meno stress e meno rischi. Lo guardo come un business, quindi qualsiasi business senza personale e senza fornitori o clienti rompiscatole, che restituisce il 35% all'anno, riceve un bel segno di spunta da me .....

Certo, faccio trading sul mio conto Ifree, ma solo circa 3 volte a settimana - apro e chiudo un contratto in pochi minuti e prendo la perdita o il guadagno come capita - e poiché lo faccio nei momenti di mercato tranquillo di solito mi costa solo lo spread. Così bello e SEMPLICE - e posso metterlo in bilancio come uno dei miei costi operativi. Ci sono altre semplici tattiche intorno a questo che posso discutere più tardi.

Finora non mi sono preoccupato della copertura della correlazione, anche se sono ansioso di seguire questo metodo. Puoi postare il link al thread di Muddyguys.

Grazie

Tim

 

Timmy, grazie, apprezzo la risposta.

Il thread si trova qui: https://www.mql5.com/en/forum/general

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