Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 87
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piccolo joe... questo era fuori luogo.....
Dannazione, scusa Pava, pensavo che fossi tu a rivendicare il fatto della riverniciatura
:)
Dannazione, scusa Pava, pensavo che fossi tu a reclamare per il fatto della riverniciatura
HeHe...potrei ma questa volta sono rimasto indietro a guardare:)
L'uomo è meglio...
Notato
...
Alcune letture interessanti...
Simba,
non ho bisogno di una prova. Almeno io non lo faccio
Ma l'uso di "riverniciare" quando si parla di modelli e metodi matematici non è altro che una perdita di tempo. Volevo solo ricordare: fare più e più volte la stessa domanda senza sapere su cosa si basa un particolare sistema, o un modello, o un indicatore non ha senso. Non dimostra la conoscenza, ma la mancanza di immaginazione
E ripeto quello che ho già detto nella sezione elite (molto tempo fa): non si tratta di ridipingere ciò di cui si parla quando si parla di queste cose. Si tratta di ricalcoli. LA RIVERNICIATURA È UN ERRORE DI CODIFICA. Chiamare, implicitamente, FFT, SSA, qualsiasi cosa simile ... un errore di codifica, non ha senso
saluti
mladen
Prova
Alcune letture interessanti
Mladen,
Ti considero un amico e apprezzo tutto l'aiuto che mi hai dato in questi anni, per non parlare dell'aiuto che hai dato a tutti e a suo zio qui in questo forum, quindi...con tutto il mio rispetto
....
Ti serve una prova matematica delle tendenze? Ti serve una prova matematica dell'anti persistenza?...Non credo, visto che l'hai postata tu
...Sai bene quanto me che le serie di prezzi possono essere in uno di questi 3 stati...persistente(trending,ciclo di feedback positivo,prezzi più alti portano a maggiori probabilità di prezzi più alti),antipersistente(ideale per i cicli,ciclo di feedback negativo,prezzi più alti portano a maggiori probabilità di prezzi più bassi,ideale per i cicli) o casuale....Si tratta solo di evitare il terzo e utilizzare gli strumenti giusti per gli altri 2...L'esponente di Hurst funziona a meraviglia per i dati giornalieri o settimanali, IMO, per h4 e timeframes inferiori, l'esponente di Hurst non funziona, probabilmente a causa del rapporto segnale/rumore.
BTW, ho postato anche una prova matematica delle tendenze, in un altro thread, ho fatto riferimento qui, a questo thread, alcuni mesi fa, quando stavo scambiando idee con MadCow.
Tutti gli altri membri,
Fourier:Cercherò di spiegare nel modo più semplice possibile....
1-Fa ridipingere/rosseggiare?...SI, MOLTO.
2-E' utile?...sperimentatelo e decidete voi stessi....IMO, è MOLTO utile.
3-Secondo la teoria
, e, per una volta, la pratica...le serie di prezzi non sono stazionarie...quindi, applicando la Fourier ad esse non si otterrebbe nulla di utile...SI....OK, probabilmente non te ne sei accorto, quindi, lo ripeto...IMO, applicare la FFT alle serie di prezzi non ha alcun vantaggio...continua a leggere prima di commettere seppukku.
4-Puoi prendere la prima derivata del prezzo, o la seconda finché non trovi la stazionarietà (la troverai)...OPPURE...Puoi applicare la Fourier a qualcosa che sai essere stazionario...L'RSI è stazionario? ...Ritorna alla media?...Puoi scommetterci....è stazionario qualsiasi indicatore normalizzato?...Certo, quindi, usa la Fourier su dati stazionari che modella i "limiti" del prezzo....tips:RSI,Momentum,volatilità...questo, più una strategia robusta, come le 2 che ho spiegato, e un solido MM ti darà un vantaggio...tutto qui....Questo è un gioco di probabilità, non una ricerca del Santo Graal.
TUTTI I DATI SONO STAZIONARI SE PROCESSATI CON GLI STRUMENTI GIUSTI....Quindi, elabora i dati e usa la FFT sui dati elaborati, che saranno stazionari per definizione.
Pava:
Grazie per il tuo suggerimento dell'indicatore di qualche giorno fa...oggi il suo FFT si è ridipinto alla grande, anche così, i risultati non sono stati troppo male, e i risultati cumulativi degli ultimi 3 giorni sono stati positivi...Il mio suggerimento...l'indicatore FFT postato da Beppi qualche post fa, più il tuo indicatore, formano un'ottima combinazione, li ho testati a m1 e m5, e sono impressionato dalla loro capacità di tenerti nella giusta direzione e di fare scalping della maggior parte delle mosse...ancora altri giorni da testare, ma sembra molto promettente.....
Saluti
S
...
per quanto mi riguarda... gli indicatori del ciclo dei thread tardivi mostrano ciò che il mercato suppone di fare in un mondo perfetto... quindi aspetto la conferma... pubblicherò l'indicatore dopo aver ottenuto home....
Simba ,
Mi piace il modo in cui parli di "ognuno e suo zio".
ciao
per quanto mi riguarda...gli indicatori di ciclo dei thread tardivi mostrano ciò che il mercato suppone di fare in un mondo perfetto...quindi aspetto la conferma...pubblicherò l'indicatore dopo aver ottenuto home....
e sono utili?
Alcune letture interessanti
Grazie per il sito, messo nei preferiti, sicuramente una ricchezza di informazioni!