Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 75

[SIMBA]

Esponente di Hurst

MadCow:
Simba...

Sono contento che tu abbia risposto, pensavo che il riferimento a una passeggiata casuale avrebbe suscitato una risposta da parte di qualcuno. Spero di non aver suscitato la vostra ira. Forse altri interverranno con i loro argomenti, potrò solo imparare da loro.

Circa un mese fa, ho seguito il vostro consiglio e ho letto il libro di Hurst. Mi sembra di ricordare il suo riferimento alla luna, ma una rapida scansione non l'ha trovato. Forse era solo il mio processo di pensiero inconscio mentre leggevo. Leggerò gli altri vostri post quando il tempo lo permetterà.

Sono qui per imparare. Molto tempo fa ho imparato che non si può accettare la parola dell'autorità senza metterla alla prova. Il mio scetticismo mi ha aiutato ad evitare molti trabocchetti nel corso degli anni, e mi ha aiutato ad imparare dalle basi, non solo in superficie. Non dico che il modello random walk sia corretto. Dico solo che può spiegare tutti gli spettri osservati che ho visto su questo thread, o che ho calcolato io stesso usando le serie FX. Se tu e RichCap state avendo successo nel trading con il modello ciclico, allora questa è la prova che il modello random walk non è una spiegazione sufficiente, o forse la prova che avete un'esperienza/intuizione da trader. Continuerò a testare il modello ciclico utilizzando i vostri suggerimenti.

Solo per mostrare perché sono scettico, permettetemi di mostrare diverse immagini. Prima una serie di random walk, e la stessa serie con un'onda sinusoidale al periodo 160.

Ora lo spettro del solo random walk, usando lunghezza del blocco = 3*maxPer = 900, Standard Goertzel con lunghezza del blocco fissa e appiattimento del punto finale.

Infine lo spettro del segnale con il rumore.

Trovo difficile distinguere l'uno dall'altro. Come fai a sapere quando c'è un segnale?

MadCow.

Diversi punti che ho visto, involontariamente, nel tuo post...

1-La tua argomentazione è parziale, o per meglio dire, non completamente sviluppata.

Puoi postare qualche serie di prezzi e, sì, puoi usare Goertzel/MESA sia su serie di prezzi generate casualmente che su quelle reali e ti restituirà sempre qualche ciclo... Ho già scritto che il problema principale di Goertzel sono i fantasmi, quindi, ovviamente, ciò che ti serve prima è determinare il grado di casualità della serie...

1-Si analizza la serie temporale con l'esponente di Hurst e si vedrà se è persistente, antipersistente o casuale...poi si decide quale strategia usare, i cicli sono una strategia molto buona per le serie antipersistenti...consiglio...molte coppie hanno un buon timeframe (superiore o = a H1) dove si può trovare l'antipersistenza, quindi, se si vuole usare i cicli si usano in quel timeframe....I cicli sono molto male per le serie temporali casuali ..e ci sono strategie migliori da usare nei trend.

2-Riguardo all'analisi con l'esponente di Hurst, ho postato in questo forum mesi fa - credo fosse in discussione generale, thread "are markets random" o qualcosa di simile - dove abbiamo avuto discussioni molto intelligenti con iGor e altri membri...In quel thread ho analizzato i file excel di alcuni membri, teoricamente simili (2) serie temporali (1 reale, 1 generata casualmente)...e, l'esponente di Hurst ha fatto il suo lavoro bene come un venditore di olio di serpente che vende la sua merce ....Verifico il link, se lo trovo, lo allego qui....found

https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 l'intero thread vale la pena di essere letto, IMO....Soprattutto questo post che ho scritto quasi un anno fa, dove ho accennato a quello che vi sto dicendo ora https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6.

3-Ok, ora che attraverso l'uso dell'esponente H sai di avere una serie antipersistente...hai ancora un problema...Goertzel ti dà ancora dei fantasmi...quindi, rileggi sia Richcap che i miei post successivi a te, ognuno di noi ti ha dato un metodo per filtrare i fantasmi, io ho spiegato come l'analisi MTF aiuta a trovare i veri cicli, e tu hai riprodotto quei risultati usando m30 e m1...Inoltre i periodi di "lungo termine",ovvero i cicli nominali di 40 e 56 periodi presenti in h4 tf per praticamente tutte le coppie liquide possono aiutarti a inquadrare lo spazio di ricerca....E Richcap ha spiegato, nelle sue ultime parole ... come combinare diversi metodi di stima della densità spettrale o di analisi della frequenza per eliminare (la maggior parte dei fantasmi)...Usare Fourier e Goertzel probabilmente non aggiungerà nulla, perché entrambi i metodi sono della stessa famiglia (Goertzel è solo una Fourier semplificata...e una migliore da usare in ambienti rumorosi), usando Goertzel e MESA o Fourier e MESA porterà a un migliore filtraggio dei fantasmi.

4-Si possono denocciolare anche le serie temporali, come ha detto Richcap...Sono sempre stato un fan del denoising e del detrending, da un punto di vista concettuale...MA, dato che sono un empirista nel cuore, IMO, è molto meglio usare i prezzi grezzi, entrambi vicini o H+L/2 saranno sufficienti.... Non posso dimostrarlo, è solo la mia esperienza, quindi, prendete questo con un pizzico di sale.

Conclusione: sì, possiamo sbagliare con i cicli, non sono perfetti, quindi, il modo migliore per impilare le probabilità di essere "abbastanza giusti" per i trade a basso rischio e alta probabilità è: applicarli solo alle serie temporali e ai timeframe il cui esponente H dice che sono antipersistenti...poi usare una combinazione di metodi per filtrare i fantasmi, poi sapere che si sta giocando un gioco di probabilità, quindi migliorarlo usando l'azione dei prezzi o i breakout delle linee di tendenza per innescare le entrate effettive... poi diffondere i tuoi trade lungo un paniere di coppie non correlate/bassa correlazione, usare il giusto tipo di gestione del denaro... e questo è tutto.

P.S:Anch'io ho imparato molto tempo fa a non credere agli esperti...per questo dico di credere a tutto quello che ha scritto Hurst,l'ho testato...e,naturalmente,il mio suggerimento sarebbe quello di testarlo anche tu...se riesci a mettere mano al corso di 1600 pagine di Hurst(Traderpress),la sua spiegazione del perchè devi usare le trendlines per innescare le entrate,non importa quanti cicli si annidino a tuo favore,è preziosa....Il corso è stato scritto più di 30 anni fa,quindi gli strumenti che ha usato sono superati,ma il modo in cui li usa è il miglior insegnamento su come si possono usare gli strumenti attuali come The Master,e,una persona intelligente come tu hai dimostrato di essere,non avrà alcun problema a "tradurre" i suoi metodi in strumenti attuali che sono disponibili oggi....Sai,io credo che per avere successo nel trading bisogna avere una triplice personalità...1- una creativa,capace di abbracciare anche le teorie più "assurde"(es:astrologia)...2- una molto critica,per testare e filtrare la spazzatura(ho testato i pattern astrologici con un programma di datamining molto sofisticato,ho impiegato diversi mesi solo sui test,la maggior parte sono spazzatura,pochi hanno validità statistica)..3- una mente metodica e disciplinata che può negoziare senza deviazioni ciò che ha trovato e testato essere vero, all'interno di un realm....so basato sulla probabilità, è necessario essere un sognatore, un critico e un manager...In questo ordine.

Saluti

S

[MadCow]

Simba... Grazie per aver dedicato del tempo alle vacanze per aiutarmi. Ho iniziato a leggere i link che hai dato, e cercherò di essere più informato col passare del tempo. Mi scuso per aver ripetuto argomenti già fatti da altri e confutati.

Sono nuovo in questo problema, e porto con me i miei pregiudizi di ingegneria delle comunicazioni. Senza dubbio ne perderò alcuni e ne conserverò altri.

I tuoi commenti sui TF preferibili sembrano riecheggiare quelli di codebreaker in un altro forum. Egli suggerisce l'uso dell'analisi False Neighbor per trovare il miglior TF. Hai esperienza con questo, o usi il TF che ha il miglior esponente di Hurst?

Stavo cercando il riferimento alla luna e mi sono imbattuto in un vecchio libro polveroso che è stato sui miei scaffali dagli anni '70. "Cicli" di Edward R. Dewey. Ha usato i cicli per prevedere il mercato nel 1944, e la sua previsione è stata ragionevolmente buona fino al 1952. Se non vi siete imbattuti in questo libro, potrebbe valere la pena leggerlo. La sua citazione iniziale è tipica del libro:

"Per la legge della ripetizione periodica, tutto ciò che è accaduto una volta deve accadere ancora e ancora - e non capricciosamente, ma a periodi regolari, ... la stessa Natura che si diletta nella ripetizione periodica nei cieli è la Natura che ordina gli affari della terra. Non sottovalutiamo il valore di questo suggerimento". -Mark Twain

[SIMBA]

Dewey, CB e altri geni.

MadCow:
Simba... Grazie per il tempo di vacanza per aiutarmi. Ho iniziato a leggere i link che hai dato, e cercherò di essere più informato col passare del tempo. Mi scuso per aver ripetuto argomenti già fatti da altri e confutati.

Sono nuovo a questo problema, e porto con me i miei pregiudizi di ingegneria delle comunicazioni. Senza dubbio ne perderò alcuni e ne conserverò altri.

I tuoi commenti sui TF preferibili sembrano riecheggiare quelli di codebreaker in un altro forum. Egli suggerisce l'uso dell'analisi False Neighbor per trovare il miglior TF. Hai esperienza con questo, o usi il TF che ha il miglior esponente di Hurst?

Stavo cercando il riferimento alla luna e mi sono imbattuto in un vecchio libro polveroso che è stato sui miei scaffali dagli anni '70. "Cicli" di Edward R. Dewey. Ha usato i cicli per prevedere il mercato nel 1944, e la sua previsione è stata ragionevolmente buona fino al 1952. Se non vi siete imbattuti in questo libro, potrebbe valere la pena leggerlo. La sua citazione iniziale è tipica del libro:

"Per la legge della ripetizione periodica, tutto ciò che è accaduto una volta deve accadere ancora e ancora - e non capricciosamente, ma a periodi regolari, ... la stessa Natura che si diletta nella ripetizione periodica nei cieli è la Natura che ordina gli affari della terra. Non sottovalutiamo il valore di questo suggerimento". -Mark Twain

Madcow,

Pensa in modo zen al no timeframe-best timeframe...fino a quando non ottieni il tuo satori, usa o il miglior esponente di Hurst tf o H4 (di solito H4 tf è quello con il miglior antipersistente H)...Questo basterà.

Saluti

S

[Benjamin66]

Caro Simba,

Hai scritto che usi il software Wiz-Why sul Forex.

Potresti per favore informarmi su come puoi usarlo con i dati in tempo reale? L'ho installato ma non vedo alcuna opzione per l'utilizzo di dati in tempo reale. Ho intenzione di provarlo su Forex.

Grazie in anticipo.

Benjamin

SIMBA:
K,

Lascerò che Rich ti risponda per quanto riguarda le sue belle foto , che, tra l'altro, sembrano confermare che in H4 c'è una struttura, ma solo per coloro che sanno come cercarla... mentre io cercherò di rispondere ai tuoi commenti riguardanti h4, e trovare valori ottimali...

1-Hai fatto 3 buone previsioni,non tengo conto del fatto che il gbpusd non è salito,né che l'eurusd si è fermato e ha invertito,visto che hai già spiegato che era una possibilità,quindi,come ho scritto prima,le tue 3 "previsioni" erano buone...Hai fatto queste previsioni usando h4+h1..Ora dimmi,puoi fare qualche previsione interessante usando m1?

2-Sì, più barre sono campionate, meno errori hai...BENE SOLO SE I 2 DATAETS HANNO UGUALI RAPPORTI SEGNALE/NUMORE PER BARRA...H4 è soprattutto segnale, m1 è soprattutto rumore, stai confrontando pere con mele...E, hai solo abbastanza mele a h4, quindi, usale...In ogni caso non mi interessa convincerti, voglio solo che i lettori di questo thread stiano attenti, i cicli sotto H1 hanno un margine negativo, perderai soldi nel loro trading.

3-La realtà è la realtà,e la teoria va bene in teoria,ma in pratica,la pratica funziona meglio;)...altri spaghetti per te(hai vissuto 15 mesi in Italia quindi ti devono piacere)Qualche settimana fa eri ossessionato dal timeframe ottimale,leggendo il thread di CB,ecc ..Ora sei l'apostolo di m1...ma usi H4+H1 per fare le tue previsioni...chi ti capisce? Ti ho detto che in base al tempo il timeframe ottimale è h4, tutti i nostri test con gli EAs lo dimostrano...molto semplice...supponiamo che le migliori impostazioni in h4 siano 1 ciclo di pendenza da 30 a 60 periodi....se andiamo in h1, 1 ciclo di pendenza da 120 a 240 periodi...dovrebbe essere lo stesso, o almeno simile, no? Non lo è...o se andiamo in m15 dovrebbe essere 1 ciclo di pendenza da 480 a 960 periodi?..Di nuovo, dovrebbe essere, ma non lo è...e, se si va su D1...da 5 a 10 giorni...di nuovo, dovrebbe, ma non lo è...quello che si avrà è qualcosa del genere (per lo stesso periodo analizzato, supponiamo dal 1 gennaio ad oggi) e usando lo stesso ciclo adattato ad ogni timeframe...

H4=PF 5.10...H1=PF 2.30...M15=PF(0.80 a 1.61)...M5=PF (0.4 a 1.21)..D1=3.80

Quindi, qual è il tf ottimale da scambiare? Quello che ottiene il miglior PF, Profit e %Drawdown nei vostri test, e, almeno con MESA e Goertzel basati su EAs, i nostri test mostrano che il miglior tf è H4 ... sempre, e il secondo migliore è D1 o H1 ... SEMPRE

Questo succede per tutti i metodi (Fibonacci, price action, ecc.)? NO...Io uso un programma israeliano di datamining, WizWhy, che trova TUTTI i pattern nei dati, e ho lavorato su pattern di price action puri più di un anno fa, sai estraendo pattern come IF (C1>C2 & L1<L2<L3) Then BUY (Wizwhy ti dice la probabilità della regola e la probabilità di errore .E' una bestia)...beh, posso dirti che per i pattern di price action puri, il miglior tf è D1, seguito da W1.

Quindi, il miglior timeframe per il tuo metodo di trading è quello in cui i tuoi test mostrano i migliori risultati.

Sai, io sono un empirista nel cuore...

La tua seconda domanda...per quanto riguarda la ricerca dei parametri,beh,penso che la risposta sia implicita nelle mie parole precedenti...I test sono necessari,non sufficienti,perché gli ottimali non esistono nel reale trading Live,quindi,hai bisogno di una "base concettuale" che ti permetta di inquadrare adeguatamente i risultati dei tuoi test per essere utili in futuro..nel caso di Rich, può essere, come mostrano le sue foto, trovare un modo alternativo di guardare il problema per trovare la struttura...nel mio caso è stato usare MESA+SSA per trovare i cicli stabili, per poi testarli con gli EA e confermare che erano effettivamente utili nella pratica.

Conclusione: Struttura concettuale+Test estensivi= La strada da percorrere.

Saluti

Simba

[SIMBA]

datamining

Benjamin66:
Caro Simba,

Hai scritto che usi il software Wiz-Why sul Forex.

Potresti per favore informarmi su come puoi usarlo con i dati in tempo reale? L'ho installato ma non vedo alcuna opzione per utilizzare i dati in tempo reale. Ho intenzione di provarlo sul Forex.

Grazie in anticipo.

Benjamin

Benjamin,

Non uso con i dati in tempo reale, funziona bene con i dati EOD.... quindi, lo uso con i dati EOD

Ti suggerisco di non usarlo con dati inferiori a D1, perché i modelli potrebbero non essere così affidabili...E, devi fare un sacco di lavoro per trovare i modelli nascosti....

Saluti

S

[Benjamin66]

Caro Simba,

Grazie mille per la tua risposta.

BR,

Benjamin

SIMBA:
Benjamin,

Non lo uso con i dati in tempo reale, funziona bene con i dati EOD.... quindi, lo uso con i dati EOD

Ti suggerisco di non usarlo con i dati sotto D1, perché i pattern potrebbero non essere così affidabili...E, devi fare un sacco di lavoro per trovare i pattern nascosti....

Saluti

S

[duxis]

FullSSA_normalise.mq4 è una replica del ciclo noxa cssa per MT4???

in questo caso, Noxa cssa è solo un indicatore Ergodic riverniciatura nella sua fase (?)

(Ergodic = meno CPU mangiare)

Immagine :

[highfreq]

duxis:
FullSSA_normalise.mq4 è una replica del ciclo noxa cssa per MT4??

in questo caso, Noxa cssa è solo un indicatore Ergodic che ridipinge nella sua fase (?)

(Ergodic = meno consumo di CPU)

Penso che tu abbia ricostruito Ergodic con SSA. Questo non significa che SSA = Ergodic. Il tuo grafico mi ha ricordato un post sul forum di NeuroShell dove hanno usato CSSA per emulare un filtro Hodrick-Prescott a finestra. Ho rifatto il grafico. Come puoi vedere, CSSA emula HP molto bene. Penso che possiamo emulare e persino migliorare molti indicatori esistenti con CSSA/SSA scegliendo la giusta larghezza di banda.

[learntrader]

ciao

come devo usare questo indicatore? goertzel

[steff]

Indicatore personalizzato Steff

Ciao a tutti.

Ho bisogno di qualcuno che possa costruire un indicatore personalizzato per me per favore... Attualmente sto usando un paio di indicatori per fare trading e funzionano alla grande visto che ho fatto trading con profitto per mesi usando questi indicatori. Mi piacerebbe averli tutti su una o due finestre di indicatori sul mio grafico per lo spazio.

Se sei interessato lasciami un messaggio!