Il sistema di trading Murrey Math - pagina 35
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Ora ho il libro da 82,50 dollari. Si presenta in un quaderno rilegato a spirale in due parti. Ci sono 263 pagine nel libro stesso, carattere normale, molte parole su ogni pagina 8.5 x 11. Quasi nessuna grafica. Quasi nessuna grafica. Separatamente, ci sono 326 grafici di mezza pagina con note, MML, MMI, esempi, ecc. I libri sono quasi puramente materie prime e azioni.
Il materiale va da lunghe spiegazioni che coinvolgono il golf, a spiegazioni matematiche e temporali molto dettagliate sui cicli concomitanti e sulle motivazioni del trading. Ho letto solo 100 pagine finora e la mia testa sta nuotando. Questo viene da qualcuno che ha letto un libro di computer a settimana per 4 mesi di fila.
Non ho visto il sistema Murrey Math descritto accuratamente da nessun'altra parte se non qui. Ci sono così tanti dati, così tanti riferimenti qui. Ho iniziato a leggere il materiale seguendo i grafici, ma ci volevano circa 5 minuti per pagina. Ho intenzione di leggere il libro (manuale?) da cima a fondo e poi tornare indietro e sedermi con i grafici su parti specifiche.
Sono fermamente impegnato ad usare i time frame a 64 giorni come metodo di adozione iniziale. Il primo giorno di ogni anno Murrey inizia il primo gelo, e il giorno di apertura del mercato obbligazionario. Questi collegano fermamente le materie prime, le azioni (attraverso i tassi di interesse), il forex (attraverso i tassi di interesse) e altre cose... come il golf. I grafici a 64 giorni forniscono anche un sacco di filtraggio segnale:rumore.
Ho saltato il libro alla ricerca di altri dati riguardanti i time frame hack, ma per le azioni e le materie prime non ce n'è bisogno, quindi non sono stati divulgati. (Escludendo il mercato forex.) Il ciclo di 64 giorni ha senso per il forex.
Se altre persone potessero fare ricerche, sono interessato per curiosità a quando inizia il mercato obbligazionario per Londra, Svizzera e Australia. Se qualche dato significativo può essere raccolto sui mercati dell'euro, sarebbe d'aiuto. Penso che il Giappone non abbia un mercato dei titoli di stato significativo, quindi potrebbe essere un vicolo cieco, ma potenzialmente utile se l'azione di trading è alta sugli annunci che confermano le loro politiche poco lungimiranti (le notizie brevi di forexfactory confrontate con i dati sul volume dei broker dovrebbero essere sufficienti).
Su una nota piuttosto snervante, sembra che quasi tutte le informazioni da altre fonti sono confermate essere inesatte, spesso dall'autore originale. TKNotes è difettoso, e non è mai stato destinato ad essere rilasciato. Kurzel ha rilasciato un plugin per Metastock, anch'esso confermato essere difettoso. Il file AMM.exe DOS è la versione più matura del lavoro di Kurzel, con meno difetti. Qui allegato per il vostro riferimento, è originariamente da http://finance.groups.yahoo.com/group/mmxapp/
Non so se AMM riflette accuratamente gli oltre 300 grafici forniti da Murrey. Sembra che dovrò caricare i dati di stock di fine giornata da un sito web e confermare i numeri a mano. Sono ancora incerto dopo una breve occhiata se AMM calcola i time frame perché la terminologia è diversa, ma credo che sia impreciso se viene calcolato (dato che non viene richiesta alcuna data).
Se qualcuno è uno studente di Gann, consiglio vivamente il "Murrey Math Trading System For All Markets" perché disseziona profondamente le regole di trading di Gann e sottolinea dove le informazioni sono incomplete riguardo alla loro applicazione.
Penso di aver capito perché Murrey sta vendendo MM ora. Vuole il merito, non i soldi. Nessuno lo ha davvero riconosciuto bene, ma ha davvero qualcosa qui. Sono stato molto avanti nel denunciare i sistemi di trading in privato e talvolta sui forum... ma questo mi ha agganciato. Murrey sostiene di avere il Santo Graal dei sistemi di trading. Non posso confermarlo, ma di certo non lo negherò a questo punto. Sembra anche completo - tassi d'interesse, previsione della tendenza, previsione dell'inversione al numero, 4 modi diversi di prevedere le inversioni (tutti sembrano accurati a prima vista, e nessun modo potrebbe prevederle tutte), movimento dei prezzi all'interno, entrata e uscita dai time frame... Non riesco a pensare a nulla che manchi, a parte prevedere in che direzione andranno le notizie. Potrebbe aver dimostrato che la maggior parte delle notizie è semplicemente irrilevante, l'esempio che fornisce ha bisogno di un esame molto critico. La nostra risposta (iniziale) qualche pagina fa era che mentre Murrey potrebbe non prevedere le notizie, il sistema sembra ancora accurato durante i picchi di notizie - non il 100% di previsione, ma nemmeno la violazione delle regole osservate.
Murrey sostiene il 93% di accuratezza, e potrebbe benissimo averla.
Penso che scriverò un EA con alcune funzioni di indicatore incorporate per l'elaborazione automatica. Fare un indicatore di time frame con le informazioni di cui sono sicuro in questo momento è semplice: disegnare 4 linee per anno sul grafico, contando 64 giorni dall'apertura del mercato delle obbligazioni. Più a fondo di questo, non posso ancora trasformare i concetti fuzzy in codice reale.
Dato che gli MML sono accurati intraday sul forex (maggiore liquidità, ecc.) anche il timeframe appropriato dovrebbe esserlo.
Un'implementazione completa dell'"arte sul grafico" sarebbe una serie di linee ad angolo dagli angoli in alto a sinistra e in basso a sinistra, una serie di linee parallele (possibilmente 3 se si vogliono anche le linee rare), 5 cerchi concentrici, un timeframe che è hard coded a tempi specifici (immutabile mentre il grafico si riempie), e scalare frattalmente tutti questi disegni. Sapere come interpretare questi dati richiederebbe ... una buona dose di studio che un "8° elementare può fare".
In questo momento la mia motivazione è quella di fare un EA che testa una regola di trading, e vedere come si comporta. Ho trovato alcuni chiarimenti per la regola di trading, e cercherò di verificare con l'ingegneria inversa alcune delle mie ipotesi di timeframe utilizzando l'ottimizzatore in MT4.
Dopo aver realizzato un EA che commercia MM con profitto, probabilmente contatterò Murrey per risolvere i problemi di timeframe intraday del Forex. Sento di dover fare un sacco di compiti prima.
L'indicatore fino in fondo
Beh, se qualcuno cerca le informazioni sulle date dei diversi mercati obbligazionari sarebbe d'aiuto. Forse possiamo anche scriverlo tutti insieme, perché una volta disegnato il quadrato si tratta solo di giocare a collegare i punti con le linee, e poi aggiungere dei cerchi dove alcune linee si intersecano.
Un'altra cosa che ho dimenticato di dire prima, la matematica di Murrey ci dice quale pendenza deve avere una tendenza per essere una pendenza a lungo termine. È una pendenza diversa per gli indici e le azioni. Le valute non sono state menzionate, ma credo che abbiano un commercio simile a quello degli indici. (indici? *inizia a cantare "Singular and Plural "*)
Dovrei, come disclaimer, notare che il manuale di Murrey Math ha bisogno di una seria correzione di bozze, quindi il ( ha un corrispondente ) e così via. A volte un " non finisce mai, e non so se sta citando qualcuno o no ancora, esp per quanto riguarda Gann. Problema minore, ma alta qualità > bassa qualità. Questa è una stampa dalla seconda edizione 2005.
Le date di ottobre sono in tutto il mese per i diversi rilasci dei tassi di interesse.
La Fed gestisce ogni trimestre che termina l'ultimo giorno, quindi il 1 ottobre è stato il primo giorno del nuovo "trimestre Fed", ma non ho ancora confermato la data del mercato dei buoni del Tesoro USA. (la sezione è in grassetto nel libro di MM)
https://www.newyorkfed.org/newsevents/news/markets/2006/fx061116.html
Questo contrasta piuttosto nettamente con i rilasci dei tassi di interesse effettivi, 3 settimane dopo.
Se sbagliamo questa data, nessuna delle linee diagonali corrisponderà correttamente, i giorni di inversione di tendenza saranno sbagliati, ecc. Suppongo che la prova empirica sarebbe la migliore conferma sia di MM che della data effettiva.
Sono appena andato lungo il CHF @ 1,2146 come da MM -1/8
CMC
Penso di aver capito perché Murrey sta vendendo MM ora. Vuole il merito, non i soldi. Nessuno l'ha davvero riconosciuto bene, ma ha davvero qualcosa qui. Sono stato molto avanti nel denunciare i sistemi di trading in privato e talvolta sui forum... ma questo mi ha agganciato. Murrey sostiene di avere il Santo Graal dei sistemi di trading. Non posso confermarlo, ma di certo non lo negherò a questo punto. Sembra anche completo - tassi d'interesse, previsione della tendenza, previsione dell'inversione al numero, 4 modi diversi di prevedere le inversioni (tutti sembrano accurati a prima vista, e nessun modo potrebbe prevederle tutte), movimento dei prezzi all'interno, entrata e uscita dai time frame... Non riesco a pensare a nulla che manchi, a parte prevedere in che direzione andranno le notizie. Potrebbe aver dimostrato che la maggior parte delle notizie è semplicemente irrilevante, l'esempio che fornisce ha bisogno di un esame molto critico. La nostra risposta (iniziale) qualche pagina fa era che mentre Murrey non può prevedere le notizie, il sistema sembra ancora accurato durante i picchi di notizie - non il 100% di previsione, ma nemmeno la violazione delle regole osservate.
Ben scritto
CMC
futili e frustranti tentativi di disegnare manualmente le cose sul grafico. Una delle complicazioni del fare questo è che il rettangolo deve essere trattato come un quadrato, e poi, relativamente al rettangolo-come-quadrato, gli angoli devono essere disegnati a 11,25, 22,5, 33,75, 45, 56,25, 67,5 e 78,75 gradi.
Idealmente possono essere nascosti e visualizzati con la pressione di un tasto, provenienti dall'angolo 0/8MML, 0/8 MMI, e di nuovo dall'angolo 8/8MML, 0/8 MMI. Le posizioni di collegamento sarebbero lungo la MML e la MMI, ai punti 2/8 4/8 6/8 8/8 6/8 4/8 2/8.
Questo sarebbe più facile se potessi forzare un anno di dati nella stessa larghezza (in pixel) di quanto è alta la mia MML. L'angolo di 45 gradi dovrebbe andare dall'angolo superiore sinistro a quello inferiore destro, e di nuovo dall'angolo inferiore sinistro a quello superiore destro.
Ho iniziato facendo un orizzonte temporale di 1 anno, perché dovrebbe rappresentare 4 cicli completi (qualunque essi siano). Sarebbe bello se potessimo spostare la data di inizio a qualsiasi momento in ottobre, vedere come appaiono le linee, e prenderlo da lì. Non so se ingrandire il timeframe significa ingrandire anche l'MML.
Apprezzerei vedere qualsiasi file .tpl che qualcuno riesce a creare come prelavoro per indicare. Penso che abbiamo bisogno di disegnarlo prima di scrivere il codice per disegnarlo. Onestamente si potrebbe fare un grande indicatore dove gli MMI non sono precompilati, ma input DateTime a mano. In questo modo possiamo facilmente cambiare i tempi di start/stop ora per ora o per giorno.
http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/dx3mmar2490dy.jpg Questo usa linee parallele all'angolo di 45 gradi.
http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/ecm3apr03.jpg
Confronta l'MML che fa MMOctave v5! L'MML da 1.050 a 1.099 è disegnato da v5! Se qualcuno lavora su questo, per favore usi MMOctave v5 per le linee dato che abbiamo la conferma "dalla bocca dei cavalli" che le modifiche che ho fatto sono corrette.
Nella parte superiore di entrambe le immagini ci sono 5 icone, etichettate "su giù su giù triangolo" Le linee agli angoli usano gli angoli che ho fornito qui. Le linee parallele ad angolo di 45 gradi fondamentalmente collegano ogni MML al suo corrispondente MMI.
I cerchi sono disegnati dove le linee parallele a 45 gradi "su" intersecano le linee parallele a 45 gradi "giù".
Il triangolo 4 linee:
0/8 MML, 0/8 MMI a 4/8MML, 8/8 MMI
0/8 MML, 8/8 MMI a 4/8MML, 8/8 MMI
0/8 MML, 0/8 MMI a 6/8MML, 8/8 MMI poi 4/8MML, 8/8 MMI nel prossimo timeframe
0/8 MML, 8/8 MMI a 6/8MML, 8/8 MMI poi 4/8MML, 8/8 MMI nel periodo successivo.
Ecco, da queste immagini avete tutte le informazioni per fare un indicatore. Il modo più semplice per programmarlo potrebbe essere prendere 2 tempi come input. Tempo2-Tempo1 = MMI completo. Dividi per 2 per ottenere il punto 4/8, per 2 ancora per ottenere 2/8 e 6/8, per 2 ancora per ottenere i numeri dispari dell'intervallo. I numeri dispari dovrebbero essere tratteggiati o non visualizzati, i numeri MMI pari hanno linee solide. (Se compri il libro vedrai sicuramente la logica nel fare questo. http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/sfm3mar2490dy.jpg ha un suggerimento - è successo 3 volte).
La matematica è molto semplice, penso che la sfida più grande sia la visualizzazione delle linee in MetaTrader.
daraknor
le tue osservazioni sono così intense, stai davvero facendo soldi?
Attualmente sono sotto di 60 pips sulla mia posizione lunga CHF, senza stop
CMC
Girerà (secondo MM e intascherò altri 100 pips)
promessa!!!!
Cmc: Faccio il programmatore da un decennio e sono stato appena fregato su migliaia di dollari di lavoro da 3 clienti. Non sono stato pagato per 3 mesi, quindi i soldi che avevo destinato al forex non sono arrivati. Ho fatto paper trading con profitto usando diverse strategie per mesi, aspettando solo di essere pagato per poterci immergere anche io. In questo momento sto facendo un EA su commissione quindi potrei entrare presto. Mi sono dilettato con il forex diverse volte in passato, ma i miei soldi sono sempre stati inversamente proporzionali al mio tempo - quindi se avevo i soldi per giocare non avevo il tempo, se avevo il tempo per giocare non avevo i soldi.
Non so se stai usando MMOctave v5 o no, ma attualmente vedo USDCHF su una linea di 6/8 piccola, seduta sotto una linea di 1/8 minore. Dal momento che non abbiamo avuto un forte rimbalzo dal minore 1/8, probabilmente colpirà il bambino 4/8 o il minore 0/8 prima che rimbalzi di nuovo su. Trovo strano che tu faccia sempre trading per 100 pips, è puramente psicologico o hai usato la Murrey Math per raggiungere questo obiettivo? Se facessi trading su movimenti di 3 ottave, farei trading per 47 pips - spread su USDCHF. La regola del +/- 1/2 sarebbe da 1.2000 a 1.2047 per metà della scommessa, e 1.2062 o un trailing stop per l'altra metà. (Entrare allo 0/8 dopo essere scesi sotto lo 0/8 ma rimanerci meno di 4 giorni).
Ecco cosa dice Murrey a pagina 57:"Non rimanetemai nella vostra posizione, se il titolo scende di 50 centesimi sotto il vostro stop. È impossibile fare sempre molto profitto, ma è molto semplice piazzare uno stop, appena comprate le vostre azioni e proteggervi da grandi perdite. Uno stop è importante quanto il punto di entrata". Per calcolare la scala, erano 50 centesimi su un'azione da 85 dollari. Un 1/8 minore è 1,56 dollari
Se fossi in te, e volessi evitare di perdere tutto, metterei uno stop a 1,1800 perché questo è -2/8 sulla MML minore. Perché sedersi su un grande perdente quando si può fare trading di vincitori? Detto questo, sospetto che la valuta tornerà indietro dopo che il mercato si sarà scrollato di dosso la notizia, ma sembra felice nel normale trading range di 4/8 a 8/8 della piccola MML. Probabilmente ci vorrà un rimbalzo dal piccolo 4/8 o dallo 0/8 minore per farlo rimbalzare. Un'altra possibilità è che colpisca un centro di conflitto e rimbalzi o spari in alto, ma ci vorrebbero diverse ore per calcolarlo. Almeno stai guadagnando lo swap nel frattempo, giusto?