Suggerimenti per l'EA (da perdere a profitto) - pagina 9
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Hai ragione, e questo è l'unico modo per convalidare il backtesting, è quello di eseguire un forward, poi un backtest, poi confrontare. Ma posso indovinare che i risultati non saranno identici.
Se avete Broker Tick-Data e Spreads, allora i risultati dovrebbero essere identici. A meno che, naturalmente, non si riavvii il computer e si perda un trade o qualcosa del genere ;)
> Se hai i dati dei tick del broker e gli spread, allora i risultati dovrebbero essere identici
Salvo problemi di rete, perdita di pacchetti, EA occupato su un tick precedente, ecc.
-BB-
Anche una nota sui risultati finora, quindi ha perso 90$, poi li ha recuperati, ora è +62$, ma proprio come li ha recuperati, li restituirà al markeoft, sarei molto sorpreso se non restituisse i profitti guadagnati, a meno che non lo spenga.
Ciao c0d3,
1.) Puoi postare l'ultima versione del codice che stai usando? Ho fatto il backtesting, 685 corse negli ultimi 8 mesi, della versione che ti ho mandato. Ho ottenuto risultati abbastanza buoni sull'1hr eurusd. L'ultimo post di diostar restituisce un errore 404 sul link. Ho del codice logico in uno dei miei ea che voglio aggiungere al tuo e vedere se questo riduce il drawdown%.
2.) Su quali altre coppie intendi eseguirlo? Non impazzire, scegline 1 o 2.
3.) Questo sito ha alcuni problemi, c'è qualcuno che riceve una notifica quando si iscrive a un argomento e qualcuno pubblica un nuovo commento, giuro che questo funzionava per me qualche settimana fa e ora niente.
Anche una nota sui risultati finora, quindi ha perso 90$, poi li ha recuperati, ora è +62$, ma proprio come li ha recuperati, li restituirà al mercato, sarei molto sorpreso se non restituisse i profitti guadagnati, a meno che non lo spenga.
Notate che quando questa vincita avviene, le vostre vittorie consecutive aumentano a 3, da 2. Le vostre perdite consecutive rimangono le stesse, 4.
Il resto del rapporto,, non c'è molto da dire.
Quindi, se volete che questo faccia qualche passo avanti in questo test fwd, dovete guardare che tipo di condizione di mercato ha "alterato" la probabilità di vittorie consecutive, ma le perdite rimangono le stesse. E' stato a causa di un mercato lento e variabile....o di un trend veloce, o è stato un breakout? O era perché i segnali longentry() erano più spesso di quelli short, e viceversa? Cercate le risposte dai grafici (oltre alle dichiarazioni e al rapporto) e fate delle note strategiche che coprano ogni sessione, ogni giorno, o anche ogni H1, H4, ecc.
Inoltre, state commerciando più major, in un unico test fwd - che può rendere il test n volte più variabili. Avete considerato le loro correlazioni e dipendenze? Ognuno di loro influenza molto l'altro in questi giorni, se non lo sai ancora.
Dovete fare un po 'e molto di più che semplicemente aspettare che sia finita, o 1-2 mestieri fatto alcuni profitti. Un test fwd può essere agonizzantemente lento, ma è molto molto utile nel cercare cambiamenti strategici tempo reale, ecc, che durante un backtest, non può dare.
Inoltre, non so perché pensiate anche a "a meno che non lo spenga" durante il test? Questo davvero pazzo, sarà solo rovinare tutto lo sforzo che tu (e forse tutti gli altri) ha dato in questo test.
Ehi c0d3,
1.) Puoi postare l'ultima versione del codice che stai usando? Ho fatto il backtesting, 685 corse negli ultimi 8 mesi, della versione che ti ho mandato. Ho ottenuto risultati abbastanza buoni sull'eurusd a 1 ora. L'ultimo post di diostar restituisce un errore 404 sul link. Ho del codice logico in uno dei miei ea che voglio aggiungere al tuo e vedere se questo riduce il drawdown%.
2.) Su quali altre coppie intendi eseguirlo? Non impazzire, scegline 1 o 2.
3.) Questo sito ha alcuni problemi, c'è qualcuno che riceve una notifica quando si iscrive a un argomento e qualcuno pubblica un nuovo commento, giuro che questo funzionava per me qualche settimana fa e ora niente.
Hai ragione, e questo è l'unico modo per convalidare il backtesting, è quello di eseguire un forward, poi un backtest, poi confrontare. Ma posso indovinare che i risultati non saranno identici.
Se avete Broker Tick-Data e Spreads, allora i risultati dovrebbero essere identici. A meno che, naturalmente, non si riavvii il computer e si perda un trade o qualcosa del genere. ;)
Alcuni pensieri sui test. Sono d'accordo che il backtesting e il test a termine dovrebbero essere quasi identici. Tuttavia, quando si arriva al trading dal vivo rispetto ai test a termine, molto probabilmente non saranno identici, nel mio caso neanche lontanamente. Quando si fa il forward test non c'è volume. Quindi, quando i tuoi ordini sono messi nel caso di ordini pendenti, si apriranno al tuo prezzo. Gli ordini a mercato dovrebbero aprirsi all'ask\bid ecc. Nel live tranding questo non è nemmeno vicino alla realtà.
Lasciami spiegare. Ho un EA che funziona su più coppie. Ottiene risultati simili sulle coppie nel backtesting degli ultimi due anni, nel forward testing degli ultimi 2 mesi. Le coppie sono EURUSD, EURCHF, EURAUD e AUDUSD. Queste non sono esattamente coppie esotiche. Questo EA usa i modelli di candela e il prezzo per fare trading.
Ieri sera ho aperto un conto MT4 live più piccolo del mio normale conto reale per "testare dal vivo i miei EA" per la prima volta. Ho un VPS con il mio broker con installazioni multiple di MT4 sia live che demo. Ho anche diverse installazioni di MT4 sui miei portatili a casa. Quindi ho testato il mio EA sia su un account demo sul mio VPS che sui miei portatili a casa negli ultimi due mesi. Sono quasi identici nelle notifiche degli ordini ecc. Il mio Ea mi invia regolarmente aggiornamenti, stato e altre cose quando è in funzione e fa trading.
Così ieri sera è stata la mia grande notte. Lascio i miei EA sul piccolo conto live sul mio VPS, ho anche impostato un account demo su uno dei miei computer portatili per rispecchiare la configurazione con il mio Ea sul VPS. Ora so che dai miei test con una demo su un VPS e una demo sulla mia installazione lato client di MT4 su un portatile, ci saranno piccole differenze. Il VPS è molto meglio nel non rimanere appeso a un tick o bloccarsi per alcuni secondi, ecc. In generale i miei test su questo hanno confermato che il VPS era migliore rispetto all'esecuzione degli EA reali sul mio portatile. Gli ordini erano quasi identici in tutti i modi. Potrei aver avuto qualche secondo di differenza qua e là, ma avrei ottenuto doppie notifiche ed entrambi gli EA stavano lavorando correttamente su più coppie allo stesso tempo, ecc.
Così ieri sera ho eseguito il piccolo account live sul VPS e una demo sul mio portatile. Entrambe le impostazioni con gli EA e le proprietà sono le stesse, le stesse coppie ecc. Perché l'ho fatto? Con un VPS imposti tutto e poi ti disconnetti. Sul mio portatile posso controllare rapidamente al mattino solo per vedere cosa è successo durante la notte prima di scendere al piano di sotto per vedere le e-mail sul mio telefono.
Controllo questa mattina sul mio portatile e vedo che ho 5 stack di scambi EUR USD che si sono aperti e chiusi per un profitto, un guadagno totale di circa 100 punti più o meno. Sul mio VPS nessun trade. Ho anche avuto 5 stack di AUDUSD aperti e chiusi per una perdita di 40 punti totali. Sul VPS c'è un trade simile entro pochi pip dalla demo. Ho anche un trade EURCHF aperto su entrambi i setup. Di nuovo un 5 stack entrambi gli ordini sono stati piazzati entro un punto l'uno dall'altro. 1 mercato e 4 pendings, come tutti gli altri trade. Faccio salire il VPS e l'ordine a mercato viene aperto come per il conto demo. Tuttavia gli ordini pendenti che sono stati piazzati allo stesso prezzo e alla stessa ora del conto demo sono aperti a circa 20 punti dal prezzo pendente. Non è così sul conto demo. Tutto è meraviglioso sul demo tutti i miei ordini aperti e il prezzo pendente. Quindi invece di fare 100+ punti sul trade ne farei solo circa 30 in totale. Ora, in questo caso il trade si è chiuso in perdita. Ho perso circa 110 punti sul demo VPS e solo 30 o giù di lì sul demo a causa di dove gli ordini in sospeso si sono aperti sul conto VPS. Ecco un altro caso. Mentre ero seduto alla mia scrivania questa mattina, ho entrambi i setup aperti perché sto cercando di capire perché c'era una tale differenza tra i due. Vedo un trade EURUSD aperto sul demo e nessun trade aperto sul conto VPS, perché? Il modello della candela era leggermente diverso. Ho avuto una piccola candela al ribasso sul conto demo e una piccola candela al rialzo sul VPS, quindi il modello non corrispondeva.
Qual è la mia conclusione? Come ingegnere del software per più di 12 anni, qualsiasi tipo di test che puoi fare per assicurarti che il tuo codice sia solido e senza bug è fondamentale in tutte le fasi del processo di sviluppo. L'ottimizzazione è anche un grande strumento, se non altro per eseguire il maggior numero possibile di cicli attraverso il vostro codice nel più breve periodo di tempo possibile, tipo, mentre dormite. Vi darà anche una "idea" o una "media" di ciò che dovreste impostare i vostri parametri. Nel mio caso di solito butto fuori il 20% superiore e il 20% inferiore e poi cerco il più piccolo drawdown e poi il miglior profitto di quello che rimane, se c'è un buon raggruppamento di corse in un intervallo simile.
Quindi il foward testing è ottimo, ma non c'è una vera e propria controparte là fuori a prendere il tuo trade, o il senso del volume. Se si verifica un picco, i tuoi ordini saranno riempiti bene in una demo o chiusi bene, ecc. Tuttavia potresti voler aprire il più piccolo conto reale possibile che puoi e "testare dal vivo", non testare in avanti la tua Ea. Dopo, naturalmente, aver fatto il back, forward e ottimizzato il tuo EA in account demo. Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche al tuo Ea per affrontare il mondo reale.
Per tua informazione, il mio secondo 5 stack di EURUSD ha appena chiuso a 1,3776 nel mio account demo per un altro netto di circa 110 punti. Così nel mio account demo per il giorno, i miei EA si sono chiusi da soli fino a domani, 10 vincitori e 10 perdenti, ho fatto circa l'1%. Nel mio conto reale ho avuto 10 perdenti e ho perso circa l'1+%. So cosa state pensando. Il vostro concessionario %$$#s ne prende uno nuovo. Credo di avere uno dei migliori broker negli Stati Uniti, solo la mia opinione, non ho mai avuto un problema nel trading non-ea. Inoltre, penso di avere la configurazione ottimale per il trading basato su EA, un VPS con tutti i vantaggi che ti dà.
Avrei dovuto aprire un altro thread per questo, ma stavamo discutendo una buona quantità di test in questo thread.
Qualcosa su cui riflettere e indagare riguardo al Live vs Demo. Conosco un broker che ha diversi livelli di conto a seconda del saldo del vostro conto, i saldi dei conti più bassi hanno spread più ampi... il loro conto demo funziona come il loro conto di fascia alta e ha spread stretti. Quindi... se fai un test con il loro Demo e poi esegui un piccolo conto live c'è una grande differenza negli spreads... potrebbe essere la differenza tra profitto e perdita...
Tu leggi nel pensiero, ci stavo pensando ieri sera e ho aperto il mio altro conto e gli spreads sembravano gli stessi.
Voglio aggiungere che finora, sta uscendo con un break even, è sceso, è salito e ora è piatto
Ci sto ancora lavorando. Sono stato distratto dai miei test dal vivo nelle ultime due notti. Ho aggiunto alcune caratteristiche come lo stacking e altro. Più modo di cercare gli ordini aperti. Ho aggiunto una funzione di tempo di scambio, ma non riesco a ricordare se questo ha aiutato o no. Di solito lo fa nei miei EA non c'è motivo di fare trading tutto il giorno.
Nei test che ho fatto, sembra che i tuoi tp e sl siano troppo piccoli. Penso che dovresti regolare il tuo fmultiple e smultiple a 5 e 5. IMO.