Suggerimenti per l'EA (da perdere a profitto) - pagina 8

 

Ciao cod3: Qualche progresso? Come sono i codici e il metodo "reverse"? Ti sono utili?

 
diostar:

Ciao cod3: Qualche progresso? Come sono i codici e il metodo "reverse"? Ti sono utili?



Ehi DioStar, sto ancora testando 1:1 RR, non riesco a capire la logica per decidere se devo invertire gli ordini. Hai qualche suggerimento per prendere tali decisioni?


Ecco la dichiarazione finora, per il rapporto 1:1 RR





Dichiarazione: 7064834 - 3
Interbank FX, LLC

Conto: 7064834 Nome: 3 Valuta: USD 2011 Ottobre 12, 13:47
Transazioni chiuse:
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Ordini di lavoro:
BigliettoTempo apertoTipoDimensioneArticolo PrezzoS / LT / PPrezzo di mercato
Nessuna transazione
Riepilogo:
Deposito/prelievo: 1 000.00 Fido: 0.00
P/L chiuso: -7.93 P/L fluttuante: 0.79 Margine: 27.18
Saldo: 992.07 Patrimonio netto: 992.86 Margine libero: 965.68
Dettagli:
Profitto lordo: 91.56 Perdita lorda: 99.49 Profitto netto totale: -7.93
Fattore di profitto: 0.92 Payoff previsto: -0.25
Drawdown assoluto: 45.27 Dispersione massima: 64.80 (6.36%) Drawdown relativo: 6.36% (64.80)
Totale compravendite: 32 Posizioni corte (vinte %): 9 (44.44%) Posizioni lunghe (% vinte): 23 (34.78%)
Compravendite con profitto (% del totale): 12 (37.50%) Operazioni in perdita (% del totale): 20 (62.50%)
Il più grande profitto: 16.91 Operazione in perdita: -16.30
Media di profitto: 7.63 commercio in perdita: -4.97
Massimo vittorie consecutive ($): 5 (37.34) perdite consecutive ($): 9 (-27.26)
Massimo profitto consecutivo ($): 37.34 (5) perdita consecutiva (conteggio): -45.96 (8)
Media vittorie consecutive: 2 perdite consecutive: 4
 

il vostro commercio totale = 32. Troppo piccolo per giudicare dall'intero rapporto. Quindi, questo è quello che si può fare.

In matematica applicata, probabilità statistica, data la piccola disponibilità di dati, il più accurato da fare è qualcosa chiamato lavoro di interpolazione di parte. I dati che cadono su quella base sono o dati di eventi simultanei ma esclusivi, la modalità relativa, o eventi circostanziali che ha probabilità minima.

Traduco tutto questo in termini profani per voi. Concentratevi sulle vostre vittorie e perdite consecutive per questo caso. sono 2, 4, al momento.

Sulla base di questi 2 eventi: la probabilità sarà alterata da: aumentare il tuo stop loss per dire il doppio da dove è, e allo stesso tempo, aumentare il tuo TP a NON più di 1,4 volte ~ Golden ratio, per colpire i livelli Fibo più velocemente.


Questo è il migliore finora, posso aiutare cod3. Se dovessi digerire tutto questo "mambo-jambo brutale", datti una bella pacca, perché il tuo EA ha bisogno di te, e di tutta la tua educazione.




 
diostar:

il vostro commercio totale = 32. Troppo piccolo per giudicare dall'intero rapporto. Quindi, questo è ciò che si può fare.

In matematica applicata, probabilità statistica, data una piccola disponibilità di dati, il più accurato da fare è qualcosa chiamato lavoro di interpolazione distorta. I dati che cadono su quella base sono o dati di eventi simultanei ma esclusivi, la modalità relativa, o eventi circostanziali che ha probabilità minima.

Traduco tutto questo in termini profani per voi. Concentratevi sulle vostre vittorie e perdite consecutive per questo caso. sono 2, 4, al momento.

Sulla base di questi 2 eventi: la probabilità sarà alterata da: aumentare il tuo stop loss per dire il doppio da dove è, e allo stesso tempo, aumentare il tuo TP a NON più di 1,4 volte ~ Golden ratio, per colpire i livelli Fibo più velocemente.


Questo è il migliore finora, posso aiutare cod3. Se dovessi digerire tutto questo "mambo-jambo brutale", datti una bella pacca, perché il tuo EA ha bisogno di te, e di tutta la tua educazione.




Di quanti trade in avanti ho bisogno, per dire OK, questo sistema è spazzatura o NON è spazzatura? 1000+???


Darò a questo test del rapporto RR 1:1 altre 2-3 settimane, dopo inizierò a cambiare i valori di SL e TP in base a quanto da te raccomandato.


Grazie

 
c0d3:

Di quanti scambi in avanti ho bisogno per dire OK, questo sistema è spazzatura o NON è spazzatura? 1000+???


Darò a questo test del rapporto RR 1:1 altre 2-3 settimane, dopo inizierò a cambiare i valori di SL e TP in base a quanto da te raccomandato.


Grazie

Non ho MAI detto che è spazzatura. Ho detto che 32 trade è troppo piccolo per giudicare il RAPPORTO. Non il SISTEMA. Non legare le due cose, questo è decisamente scorretto, specialmente in qualche test lento e in avanti, che hai deciso tu.

Tu dici solo che il tuo sistema è spazzatura, quando, diciamo, tutte le possibilità sono esaurite ma tutti i risultati falliscono la tua aspettativa.


Su una nota a parte:

Una volta facevo solo test fwd come quello che stai facendo tu (e non credevo nel backtest), ma dopo alcune discussioni difficili, e scambi razionali con altri più esperti nelle fasi di test, mi permetto di dirti questo:

Un test forward è esattamente = a un backtest. Ne sono convinto al 100%. In tutti i casi, se avete il tempo e le risorse, con tutti i mezzi e desideri, continuate i test fwd.





 
diostar:

Non ho MAI detto che è spazzatura. Ho detto che 32 scambi sono troppo piccoli per giudicare il RAPPORTO. Non SISTEMA. Non legare le due cose, questo è decisamente scorretto, specialmente in qualche test lento, in avanti, che hai deciso tu.

Tu dici solo che il tuo sistema è spazzatura, quando, diciamo, tutte le possibilità sono esaurite ma tutti i risultati falliscono la tua aspettativa.


Su una nota a parte:

Una volta facevo solo test fwd come quello che stai facendo tu (e non credevo nel backtest), ma dopo alcune discussioni difficili, e scambi razionali con altri più esperti nelle fasi di test, mi permetto di dirti questo:

Un test forward è esattamente = a un backtest. Ne sono convinto al 100%. In tutti i casi, se avete il tempo e le risorse, con tutti i mezzi e desideri, continuate i test fwd.


So che non l'hai fatto, è la mia analisi per un sistema, se redditizio è buono, altrimenti è spazzatura


Non sono molto d'accordo con forwardtest = backtest, ma questa è la mia opinione, che si è formata dopo aver visto sistemi che fanno così bene in backtesting, ma poi falliscono nella realtà

 

Ecco i risultati finora, ha recuperato le perdite per ora!

Dichiarazione: 7064834 - 3
Interbank FX, LLC

Conto: 7064834 Nome: 3 Valuta: USD 2011 Ottobre 14, 14:47
Transazioni chiuse:
TicketTempo apertoTipoDimensioneArticolo PrezzoS / LT / PTempo di chiusura PrezzoCommissioneTasseSwapProfitto
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Ordini di lavoro:
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Nessuna transazione
Riepilogo:
Deposito/prelievo: 1 000.00 Fido: 0.00
P/L chiuso: 58.89 P/L fluttuante: 14.13 Margine: 206.43
Saldo: 1 058.89 Patrimonio netto: 1 073.02 Margine libero: 866.59
Dettagli:
Profitto lordo: 168.54 Perdita lorda: 109.65 Profitto netto totale: 58.89
Fattore di profitto: 1.54 Payoff previsto: 1.40
Drawdown assoluto: 45.27 Drawdown massimo: 64.80 (6.36%) Drawdown relativo: 6.36% (64.80)
Totale compravendite: 42 Posizioni corte (vinte %): 10 (50.00%) Posizioni lunghe (vinto %): 32 (40.63%)
Compravendite con profitto (% del totale): 18 (42.86%) Operazioni in perdita (% del totale): 24 (57.14%)
Il più grande operazioni in profitto: 22.32 Operazione in perdita: -16.30
Media di profitto: 9.36 commercio in perdita: -4.57
Massimo vittorie consecutive ($): 6 (76.98) perdite consecutive ($): 9 (-27.26)
Massimo profitto consecutivo ($): 76.98 (6) perdita consecutiva (conteggio): -45.96 (8)
Media vittorie consecutive: 3 perdite consecutive: 4
 
c0d3:


Non sono assolutamente d'accordo con forwardtest = backtest, ma questa è la mia opinione, che si è formata dopo aver visto sistemi che fanno così bene in backtesting, ma poi falliscono nella realtà

Ho visto e sperimentato tutto questo troppo bene, quindi so molto bene cosa intendi. I mercati saranno più avanti di qualsiasi tipo di macchina...non lo nego.

Ma la questione qui è diversa; si tratta di testare un programma. Tutto quello che dovete fare è una volta che il vostro test fwd è finito, eseguire un backtest sullo stesso periodo, e confrontare i risultati. Se solo non sono gli stessi, allora potete dire che c'è differenza tra i due.

 
diostar:

Ho visto e vissuto troppo bene tutto questo, quindi so molto bene cosa intendi. I mercati saranno più avanti di qualsiasi tipo di macchina...non lo nego.

Ma la questione qui è diversa; si tratta di testare un programma. Tutto quello che dovete fare è una volta che il vostro test fwd è finito, eseguire un backtest sullo stesso periodo, e confrontare i risultati. Se solo non sono gli stessi, allora potete dire che c'è differenza tra i due.


Hai ragione, e questo è l'unico modo per convalidare il backtesting, è quello di eseguire un forward, poi un backtest, poi confrontare. Ma posso indovinare che i risultati non saranno identici.

 
Anche una nota sui risultati finora, quindi ha perso 90$, poi li ha recuperati, ora è +62$, ma proprio come li ha recuperati, li restituirà al mercato, sarei molto sorpreso se non restituisse i profitti guadagnati, a meno che non lo spenga.