Suggerimenti per l'EA (da perdere a profitto) - pagina 12

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c0d3:
Come sei arrivato a scegliere di commerciare queste coppie? Un'estrazione casuale o basata sulla strategia?

EURUSD per lo spread, le altre tre sono state più o meno casuali.

[c0d3]

danjp:

EURUSD per lo spread, le altre tre erano praticamente casuali.

Preso!

Pensi che sia una buona idea far commerciare a questo EA tutte le coppie disponibili? Invece delle 4,5,6 coppie che sto testando io, o le 4 che stai testando tu.

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c0d3:

Preso!

Pensi che sia una buona idea far commerciare a questo EA tutte le coppie disponibili? Invece delle 4,5,6 coppie che sto testando io, o le 4 che stai testando tu.

Penso che dovresti eseguirlo sull'EURUSD. Hai guardato i tuoi risultati, c'è un'altra coppia che funziona meglio delle altre? Se sì, usa quella coppia.

[c0d3]

Nuovo codice:

• aggiunto il controllo della deviazione standard da una media mobile lenta in tutti i time frame.

• Se il prezzo di chiusura è a 2 deviazioni standard dalla MA, allora commenta con il time-frame.
  
  
• Inoltre, ho aggiunto un vero/falso per il trading e il controllo della deviazione standard come esterno
  

• Ho aggiunto il nuovo codice per il concetto di ordini inversi
  

• Potenzialmente quando i prezzi sono a 2 deviazioni standard dalla media mobile, voglio invertire gli ordini
  

• Questa inversione avrebbe senso per questo EA?
  

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c0d3:

Nuovo codice:

• aggiunto il controllo della deviazione standard da una media mobile lenta in tutti i time frame.

• Se il prezzo di chiusura è a 2 deviazioni standard dalla MA, allora commenta con il time-frame.
  
  
• Inoltre, ho aggiunto un vero/falso per il trading e il controllo della deviazione standard come esterno
  

• Ho aggiunto il nuovo codice per il concetto di ordini inversi
  

• Potenzialmente quando i prezzi sono a 2 deviazioni standard dalla media mobile, voglio invertire gli ordini
  

• Questa inversione avrebbe senso per questo EA?
  

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Ho unito il mio ultimo codice al tuo. Ho aggiunto quanto segue:

Una funzione di stack, se volete scambiare 1 posizione basta impostare lo stack a 1, il default è 5 nel codice. DistanceApart è la distanza tra i trade, se cambiate il default, che è 5 a 15 la vostra percentuale di vittoria salirà al 40-45% su uno stack di 5

Un bool AllowTradingHours per regolare le ore in cui l'EA fa trading. Potete controllare l'impostazione su uno dei rapporti che sto per mettere. Ho fatto un mucchio di test e quelle ore sono risultate circa la media delle migliori ore di trading per questo EA.

Ho implementato il tuo codice di inversione. Ho fatto un lavoro di hacking veloce solo per fare un test veloce, se il 30 ||60 era 2 STD's allora invertire i trade. I risultati sono stati orribili. Potresti voler modificare questo e fare altri test. Puoi disattivarlo con il tuo bool. Inoltre, controlla per assicurarti che l'ho codificato bene! L'ho fatto come un ripensamento in pochi minuti quando ho riletto questo post. Per rispondere alla tua domanda finale, non credo che questo abbia molto senso nel tuo caso, ma testalo da solo.

Ho aggiunto un po' di codice per gestire la chiusura degli ordini aperti e in sospeso a causa della funzione stack.

Sentiti libero di buttarlo, cambiarlo, renderlo migliore, ecc. Allegherò il codice a questo messaggio, metterò alcuni dei risultati. EURUSD sembra essere il migliore che ho testato. Potresti scegliere un'altra coppia e fare dei test su di essa per vedere se puoi ottenere buoni risultati con un'altra coppia.

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danjp:

Ecco alcuni dei risultati dei test che ho eseguito. Queste erano corse di 9,5 mesi StandardDev era ON qui, risultati poveri. Inoltre tutte le corse erano di $1,000 e l'uso di correzioni 0,02 lotto(i).

Rapporto del tester di strategia

MTFzMovingvAverage_v1.0

FXCM-Demo (Build 406)

Simbolo		EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo		15 minuti (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
Modello		Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
Parametri		enableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barre nel test	13280	Ticks modellati	8851007	Qualità della modellazione	90.00%
Errori di grafici non corrispondenti	3
Deposito iniziale	1000.00
Profitto netto totale	-680.11	Utile lordo	961.59	Perdita lorda	-1641.71
Fattore di profitto	0.59	Payoff previsto	-3.74
Drawdown assoluto	680.11	Dispersione massima	703.91 (68.76%)	Prelievo relativo	68.76% (703.91)
Totale operazioni	182	Posizioni corte (vinto %)	107 (14.02%)	Posizioni lunghe (% won)	75 (28.00%)
		Operazioni con profitto (% del totale)	36 (19.78%)	Operazioni in perdita (% del totale)	146 (80.22%)
Il più grande		operazioni in profitto	44.10	operazione in perdita	-22.58
Media		di profitto	26.71	commercio in perdita	-11.24
Massimo		vittorie consecutive (profitto in denaro)	10 (255.89)	perdite consecutive (perdita in denaro)	44 (-530.49)
Massimo		profitto consecutivo (numero di vittorie)	255.89 (10)	perdita consecutiva (conteggio delle perdite)	-530.49 (44)
Media		vittorie consecutive	6	perdite consecutive	21

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Ecco i risultati con StandardDev OFF

Rapporto del tester di strategia

MTFzMovingvAverage_v1.0

FXCM-Demo (Build 406)

Simbolo		EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo		15 minuti (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
Modello		Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
Parametri		enableSTDcheck=false; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barre nel test	13280	Ticks modellati	8851007	Qualità della modellazione	90.00%
Errori di grafici non corrispondenti	3
Deposito iniziale	1000.00
Profitto netto totale	1022.17	Profitto lordo	2442.91	Perdita lorda	-1420.74
Fattore di profitto	1.72	Payoff previsto	4.50
Drawdown assoluto	125.69	Dispersione massima	442.87 (19.29%)	Prelievo relativo	23.18% (263.76)
Totale operazioni	227	Posizioni corte (vinto %)	79 (26.58%)	Posizioni lunghe (% won)	148 (41.22%)
		Operazioni con profitto (% del totale)	82 (36.12%)	Operazioni in perdita (% del totale)	145 (63.88%)
Il più grande		operazioni di profitto	56.81	operazione in perdita	-23.23
Media		commercio di profitto	29.79	commercio in perdita	-9.80
Massimo		vittorie consecutive (profitto in denaro)	11 (143.97)	perdite consecutive (perdita in denaro)	17 (-168.94)
Massimo		profitto consecutivo (conteggio delle vittorie)	280.13 (10)	perdita consecutiva (conteggio delle perdite)	-184.66 (14)
Media		vittorie consecutive	6	perdite consecutive	10

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danjp:

Questo era il codice che hai allegato con la stessa dimensione del lotto con cui ho testato le altre corse.

Rapporto del tester di strategia

MTFqMovingbAverageorg

FXCM-Demo (Build 406)

Simbolo		EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo		15 minuti (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
Modello		Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
Parametri		enableTrading=true; enableSTDcheck=false; tradingTimeFrame=60; risk=0.9; reward=0.9; lots=0.02; slowMovingPeriod=50; fastMovingPeriod=100;
Barre nel test	13280	Ticks modellati	8851007	Qualità della modellazione	90.00%
Errori di grafici non corrispondenti	3
Deposito iniziale	1000.00
Profitto netto totale	113.76	Profitto lordo	417.55	Perdita lorda	-303.79
Fattore di profitto	1.37	Payoff previsto	2.28
Drawdown assoluto	9.83	Dispersione massima	110.95 (9.36%)	Prelievo relativo	9.36% (110.95)
Totale operazioni	50	Posizioni corte (vinto %)	9 (22.22%)	Posizioni lunghe (% won)	41 (63.41%)
		Operazioni con profitto (% del totale)	28 (56.00%)	Operazioni in perdita (% del totale)	22 (44.00%)
Il più grande		profitto	31.55	operazione in perdita	-30.76
Media		commercio di profitto	14.91	commercio in perdita	-13.81
Massimo		vittorie consecutive (profitto in denaro)	8 (113.84)	perdite consecutive (perdita in denaro)	4 (-74.74)
Massimo		profitto consecutivo (numero di vittorie)	113.84 (8)	perdita consecutiva (conteggio delle perdite)	-74.74 (4)
Media		vittorie consecutive	2	perdite consecutive	2

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danjp:

infine la migliore percentuale di vittorie che si possa ottenere.

Rapporto del tester di strategia

MTFzMovingvAverage

FXCM-Demo (Build 406)

Simbolo		EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo		15 minuti (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
Modello		Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
Parametri		enableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=15; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barre nel test	13280	Ticks modellati	8851007	Qualità della modellazione	90.00%
Errori di grafici non corrispondenti	3
Deposito iniziale	1000.00
Profitto netto totale	914.29	Profitto lordo	2296.56	Perdita lorda	-1382.26
Fattore di profitto	1.66	Payoff previsto	4.62
Drawdown assoluto	193.63	Dispersione massima	416.22 (19.07%)	Prelievo relativo	27.01% (298.47)
Totale operazioni	198	Posizioni corte (vinto %)	69 (33.33%)	Posizioni lunghe (% won)	129 (51.94%)
		Operazioni con profitto (% del totale)	90 (45.45%)	Operazioni in perdita (% del totale)	108 (54.55%)
Il più grande		operazioni in profitto	56.81	operazione in perdita	-31.23
Media		commercio di profitto	25.52	commercio in perdita	-12.80
Massimo		vittorie consecutive (profitto in denaro)	12 (145.90)	perdite consecutive (perdita in denaro)	16 (-222.94)
Massimo		profitto consecutivo (conteggio delle vittorie)	277.80 (6)	perdita consecutiva (conteggio delle perdite)	-222.94 (16)
Media		vittorie consecutive	6	perdite consecutive	7