Suggerimenti per l'EA (da perdere a profitto) - pagina 12

 
c0d3:
Come sei arrivato a scegliere di commerciare queste coppie? Un'estrazione casuale o basata sulla strategia?

EURUSD per lo spread, le altre tre sono state più o meno casuali.
 
danjp:

EURUSD per lo spread, le altre tre erano praticamente casuali.

Preso!


Pensi che sia una buona idea far commerciare a questo EA tutte le coppie disponibili? Invece delle 4,5,6 coppie che sto testando io, o le 4 che stai testando tu.

 
c0d3:

Preso!


Pensi che sia una buona idea far commerciare a questo EA tutte le coppie disponibili? Invece delle 4,5,6 coppie che sto testando io, o le 4 che stai testando tu.


Penso che dovresti eseguirlo sull'EURUSD. Hai guardato i tuoi risultati, c'è un'altra coppia che funziona meglio delle altre? Se sì, usa quella coppia.

 

Nuovo codice:

  • aggiunto il controllo della deviazione standard da una media mobile lenta in tutti i time frame.
  • Se il prezzo di chiusura è a 2 deviazioni standard dalla MA, allora commenta con il time-frame.

  • Inoltre, ho aggiunto un vero/falso per il trading e il controllo della deviazione standard come esterno


  • Ho aggiunto il nuovo codice per il concetto di ordini inversi
  • Potenzialmente quando i prezzi sono a 2 deviazioni standard dalla media mobile, voglio invertire gli ordini
  • Questa inversione avrebbe senso per questo EA?
File:
 
c0d3:

Nuovo codice:

  • aggiunto il controllo della deviazione standard da una media mobile lenta in tutti i time frame.
  • Se il prezzo di chiusura è a 2 deviazioni standard dalla MA, allora commenta con il time-frame.

  • Inoltre, ho aggiunto un vero/falso per il trading e il controllo della deviazione standard come esterno


  • Ho aggiunto il nuovo codice per il concetto di ordini inversi
  • Potenzialmente quando i prezzi sono a 2 deviazioni standard dalla media mobile, voglio invertire gli ordini
  • Questa inversione avrebbe senso per questo EA?
 

Ho unito il mio ultimo codice al tuo. Ho aggiunto quanto segue:

Una funzione di stack, se volete scambiare 1 posizione basta impostare lo stack a 1, il default è 5 nel codice. DistanceApart è la distanza tra i trade, se cambiate il default, che è 5 a 15 la vostra percentuale di vittoria salirà al 40-45% su uno stack di 5

Un bool AllowTradingHours per regolare le ore in cui l'EA fa trading. Potete controllare l'impostazione su uno dei rapporti che sto per mettere. Ho fatto un mucchio di test e quelle ore sono risultate circa la media delle migliori ore di trading per questo EA.

Ho implementato il tuo codice di inversione. Ho fatto un lavoro di hacking veloce solo per fare un test veloce, se il 30 ||60 era 2 STD's allora invertire i trade. I risultati sono stati orribili. Potresti voler modificare questo e fare altri test. Puoi disattivarlo con il tuo bool. Inoltre, controlla per assicurarti che l'ho codificato bene! L'ho fatto come un ripensamento in pochi minuti quando ho riletto questo post. Per rispondere alla tua domanda finale, non credo che questo abbia molto senso nel tuo caso, ma testalo da solo.

Ho aggiunto un po' di codice per gestire la chiusura degli ordini aperti e in sospeso a causa della funzione stack.

Sentiti libero di buttarlo, cambiarlo, renderlo migliore, ecc. Allegherò il codice a questo messaggio, metterò alcuni dei risultati. EURUSD sembra essere il migliore che ho testato. Potresti scegliere un'altra coppia e fare dei test su di essa per vedere se puoi ottenere buoni risultati con un'altra coppia.

 
danjp:


Ecco alcuni dei risultati dei test che ho eseguito. Queste erano corse di 9,5 mesi StandardDev era ON qui, risultati poveri. Inoltre tutte le corse erano di $1,000 e l'uso di correzioni 0,02 lotto(i).

Rapporto del tester di strategia
MTFzMovingvAverage_v1.0
FXCM-Demo (Build 406)


SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo15 minuti (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModelloOgni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
ParametrienableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barre nel test13280Ticks modellati8851007Qualità della modellazione90.00%
Errori di grafici non corrispondenti3
Deposito iniziale1000.00
Profitto netto totale-680.11Utile lordo961.59Perdita lorda-1641.71
Fattore di profitto0.59Payoff previsto-3.74
Drawdown assoluto680.11Dispersione massima703.91 (68.76%)Prelievo relativo68.76% (703.91)
Totale operazioni182Posizioni corte (vinto %)107 (14.02%)Posizioni lunghe (% won)75 (28.00%)
Operazioni con profitto (% del totale)36 (19.78%)Operazioni in perdita (% del totale)146 (80.22%)
Il più grandeoperazioni in profitto44.10operazione in perdita-22.58
Mediadi profitto26.71commercio in perdita-11.24
Massimovittorie consecutive (profitto in denaro)10 (255.89)perdite consecutive (perdita in denaro)44 (-530.49)
Massimoprofitto consecutivo (numero di vittorie)255.89 (10)perdita consecutiva (conteggio delle perdite)-530.49 (44)
Mediavittorie consecutive6perdite consecutive21

 

Ecco i risultati con StandardDev OFF

Rapporto del tester di strategia
MTFzMovingvAverage_v1.0
FXCM-Demo (Build 406)


SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo15 minuti (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModelloOgni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
ParametrienableSTDcheck=false; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barre nel test13280Ticks modellati8851007Qualità della modellazione90.00%
Errori di grafici non corrispondenti3
Deposito iniziale1000.00
Profitto netto totale1022.17Profitto lordo2442.91Perdita lorda-1420.74
Fattore di profitto1.72Payoff previsto4.50
Drawdown assoluto125.69Dispersione massima442.87 (19.29%)Prelievo relativo23.18% (263.76)
Totale operazioni227Posizioni corte (vinto %)79 (26.58%)Posizioni lunghe (% won)148 (41.22%)
Operazioni con profitto (% del totale)82 (36.12%)Operazioni in perdita (% del totale)145 (63.88%)
Il più grandeoperazioni di profitto56.81operazione in perdita-23.23
Mediacommercio di profitto29.79commercio in perdita-9.80
Massimovittorie consecutive (profitto in denaro)11 (143.97)perdite consecutive (perdita in denaro)17 (-168.94)
Massimoprofitto consecutivo (conteggio delle vittorie)280.13 (10)perdita consecutiva (conteggio delle perdite)-184.66 (14)
Mediavittorie consecutive6perdite consecutive10

 
danjp:


Questo era il codice che hai allegato con la stessa dimensione del lotto con cui ho testato le altre corse.

Rapporto del tester di strategia
MTFqMovingbAverageorg
FXCM-Demo (Build 406)


SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo15 minuti (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModelloOgni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
ParametrienableTrading=true; enableSTDcheck=false; tradingTimeFrame=60; risk=0.9; reward=0.9; lots=0.02; slowMovingPeriod=50; fastMovingPeriod=100;
Barre nel test13280Ticks modellati8851007Qualità della modellazione90.00%
Errori di grafici non corrispondenti3
Deposito iniziale1000.00
Profitto netto totale113.76Profitto lordo417.55Perdita lorda-303.79
Fattore di profitto1.37Payoff previsto2.28
Drawdown assoluto9.83Dispersione massima110.95 (9.36%)Prelievo relativo9.36% (110.95)
Totale operazioni50Posizioni corte (vinto %)9 (22.22%)Posizioni lunghe (% won)41 (63.41%)
Operazioni con profitto (% del totale)28 (56.00%)Operazioni in perdita (% del totale)22 (44.00%)
Il più grandeprofitto31.55operazione in perdita-30.76
Mediacommercio di profitto14.91commercio in perdita-13.81
Massimovittorie consecutive (profitto in denaro)8 (113.84)perdite consecutive (perdita in denaro)4 (-74.74)
Massimoprofitto consecutivo (numero di vittorie)113.84 (8)perdita consecutiva (conteggio delle perdite)-74.74 (4)
Mediavittorie consecutive2perdite consecutive2

 
danjp:


infine la migliore percentuale di vittorie che si possa ottenere.

Rapporto del tester di strategia
MTFzMovingvAverage
FXCM-Demo (Build 406)


SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo15 minuti (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModelloOgni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
ParametrienableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=15; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Barre nel test13280Ticks modellati8851007Qualità della modellazione90.00%
Errori di grafici non corrispondenti3
Deposito iniziale1000.00
Profitto netto totale914.29Profitto lordo2296.56Perdita lorda-1382.26
Fattore di profitto1.66Payoff previsto4.62
Drawdown assoluto193.63Dispersione massima416.22 (19.07%)Prelievo relativo27.01% (298.47)
Totale operazioni198Posizioni corte (vinto %)69 (33.33%)Posizioni lunghe (% won)129 (51.94%)
Operazioni con profitto (% del totale)90 (45.45%)Operazioni in perdita (% del totale)108 (54.55%)
Il più grandeoperazioni in profitto56.81operazione in perdita-31.23
Mediacommercio di profitto25.52commercio in perdita-12.80
Massimovittorie consecutive (profitto in denaro)12 (145.90)perdite consecutive (perdita in denaro)16 (-222.94)
Massimoprofitto consecutivo (conteggio delle vittorie)277.80 (6)perdita consecutiva (conteggio delle perdite)-222.94 (16)
Mediavittorie consecutive6perdite consecutive7