Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 114
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Ahimè tutti. Tutto viene spazzato via ora, lo scalping manuale è morto, chi è più veloce si nutre di tutti gli altri. Ma questo non significa che non si possa agire allo stesso modo e competere con i migliori. Ma abbiamo bisogno di un approccio diverso alla ricerca, non quello che molti stanno facendo, spingendo Eurobucks in 100500 classificatori diversi nella speranza di un miracolo, o inserendo il tester, è solo un gioco da ragazzi.
Dati, signori, dati...
Non sono pronto a discutere, perché non sono sicuro al cento per cento di avere ragione. Posso solo fare riferimento a Prado che dice che è necessario verificare la scalabilità dei sistemi.
La media del campione PUÒ essere solo una VALUTAZIONE del MO, ma solo se a) il MO esiste, b) il campione è indipendente, c) il campione è equamente distribuito. Per una sinusoide, il punto (b) è esattamente violato, perché c'è una relazione rigida tra gli elementi del campione.
In generale, si prega di non chiamare "aspettativa" quello che si chiama "il valore medio di una funzione sul segmento".
Come una padella...
Alpha
Grazie amico, è interessante!
Mi sembra di capire che viene utilizzata principalmente l'analisi fondamentale, un flusso di dati freschi. L'analisi tecnica della storia dei grafici non è particolarmente considerata. Ho capito bene?
Ho scaricato la brochure e la sto leggendo.
Assolutamente giusto. Il matcad di Oleg ha calcolato una media del campione. Perché non può calcolare altro per il campione. Lui (matcad, non Oleg) è stupido e non sa che è un seno con MO=0. E la migliore stima di MO per un campione è 0.
L'aspettativa matematica è una caratteristica statistica di una variabile casuale. Un seno non è una variabile casuale - è una relazione deterministica.
Sarei probabilmente d'accordo con AK che il diradamento ha senso dopo tutto
Fornirò il seguente screenshot come esempio.
Si può vedere a occhio nudo come gli EA sono costretti a fare una mossa sbagliata:
Non dirò cosa è calcolato, l'importante è il significato. Anche se, in linea di principio, è da questi dati che si ottiene il prezzo ;)
Si tratta di un lungo e noioso traballare di qualche parametro di prezzo in una direzione sbagliata e di un gap su ciò di cui il mercato ha bisogno ;)
E solo su М1 ho ottenuto il risultato del calcolo che praticamente è uguale a reale e demo.
Se il TF è più alto, c'è un fiasco.
Per una sinusoide, il punto (b) è sicuramente violato, perché c'è una relazione rigida tra gli elementi del campione.
Ahimè tutti. Tutto viene spazzato via ora, lo scalping manuale è morto, chi è più veloce si nutre di tutti gli altri. Ma questo non significa che non si possa agire allo stesso modo e competere con i migliori. Ma abbiamo bisogno di un approccio diverso alla ricerca, non quello che molti stanno facendo, spingendo Eurobucks in 100500 classificatori diversi nella speranza di un miracolo, o inserendo il tester, è solo un gioco da ragazzi.
I signori dei dati, i dati...
Hai contato i costi di tali chicche? Costo delle attrezzature, costo delle alimentazioni dirette, costo della collocazione,ecc.
Per non parlare del costo di uno specialista FPGA se non si conosce nulla di questa tecnologia.
È molto costoso mantenere una tale struttura.
Certo, sono coperti dal mercato, ma la soglia iniziale di competenze e supporto tecnico è molto alta.
Quindi, la gente comune ordinaria, più o meno capisce dov'è il pesce, usa vecchi approcci collaudati.
Lasciate che non enormi profitti, ma è lì e stabile. Il punto non è come hai preso il pesce, ma che l'hai preso.
Per quanto riguarda i dati satellitari, ho studiato questo problema una volta. Quindi la velocità di questi dati è inferiore a quella della fibra ottica.
Pertanto i dati satellitari non sono adatti all'HFT. Per questo motivo, più veloce quelli su una gamba corta, o nella fibra scura.
Sui dati alternativi, anche pensato a questo argomento, ma non ha cercato un approccio implementazione, è necessario capire cosa stiamo cercando e da che cosa.
Questo è un difficile compito di analisi dei dati, che ancora una volta richiede competenze e non piccole. Quante persone li hanno? Ne dubito.
Anche se c'è un articolo su hubra come esempio, su dati alternativi, per capire il processo.
Se Hearst è diverso da 0,5, puoi fare soldi.
Per un"seno/coseno con un periodo saltellante o, per cominciare, stabile" Hearst sarà vicino a 0 .
Ho risposto alla sua domanda?
Non ho bisogno di una risposta. Quasi tutte le risposte sono state trovate trent'anni fa :))) È solo un po' di raddrizzamento. Se si deve rispondere da soli, naturalmente, in modo che sia utile nel senso che la risposta sarebbe poi applicata nel mercato. In realtà è a questo che serviva la domanda. Non sono più interessato :)))) (Hurst è nel campo sbagliato, lasciatelo in pace).
Una media del campione PUÒ essere solo una VALUTAZIONE del MO.
Abbastanza giusto. E questa stima ha una varianza che è inversamente proporzionale alla lunghezza del campione. All'aumentare della lunghezza del campione, il ME tende al ME della popolazione, cioè nel nostro caso a zero.
Nessuno ci vieta di mischiare i valori del seno) la connessione sparirà e la media non cambierà)
Ma non sarà più una sinusoide) E la violazione di (c) continuerà - l'istogramma sarà diverso in diversi segmenti finali se non coincidono con il periodo. Se si mischia solo all'interno dei periodi, si otterrà solo del rumore bianco generalizzato)
PS. No, non si può ottenere un rumore del genere. E per capire cosa si ottiene, è necessaria una chiara formalizzazione dell'algoritmo di miscelazione