Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 104
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Ricordo la caccia alle tarantole da bambino. Una palla di plastilina su un filo in una tana e la si tira fuori. Grande, nero, peloso e molto velenoso. L'ampiezza del nostro Voronezh.
Personalmente per me l'uso di SB è interessante solo come criterio per controllare i risultati di una previsione. Per esempio, cerco di prevedere la direzione della chiusura della barra del giorno con l'aiuto di qualche indicatore Shamnsko-Koldun. Se il risultato è più o meno 50/50, allora non uso questi strumenti magici. E se il risultato è 60/40, o 65/35, e per di più sulle grandi statistiche, e uniformemente nel corso degli anni - si dovrebbe guardare con attenzione.
Questo può essere formalizzato come un test dell'ipotesi nulla che il parametro della distribuzione binomiale sia uguale a un dato valore rispetto all'ipotesi alternativa che il parametro superi questo valore. La distribuzione ipergeometrica, d'altra parte, può essere utilizzata per testare l'ipotesi di uniformità negli anni. Questo approccio è semplicemente più conveniente per me (quando tutto è considerato più o meno strettamente), anche se sono ben consapevole dei suoi limiti. Matstat è solo uno strumento, non un modo per descrivere l'essenza delle regolarità.
L'impossibilità di fare soldi con SB è un fatto ovvio. C'era una domanda qui nel thread - qual è il punto per i commercianti in questo fatto? Per me (e per molti altri) c'è un punto ed è molto semplice - è necessario cercare le differenze di prezzo da SB. Questo approccio è formalizzato per mezzo dei metodi della teoria dei test d'ipotesi di matstat. Quello che ho scritto prima sullo zigzag è un possibile esempio di questo approccio molto standard. Ho un altro esempio nel mio articolo sulle lacune.
Sì, è un classico, negli ambienti professionali. Ma i truffatori e i commercianti non amano (non vogliono) fare questo, così come i test in avanti, anche se esattamente lo fanno non una volta ma centinaia di migliaia di volte per ottimizzare forward)))). E in ogni caso, anche i prop più rodati, per non parlare dei nobili hedge funders, i moduli di previsione sono costantemente testati su dati noise (sterili), Dio non voglia che l'accuratezza "SB" di qualche modello MO fosse superiore al 50,01% e la correlazione previsto/reale superiore a 0.001(naturalmente le cifre possono variare a seconda della frequenza dei dati), in generale "SB" - nada dovrebbe essere su tutte le 100500 statistiche e modelli econometrici intelligenti da giovani studenti di diplomi rossi, che raramente sopravvivono più di mezzo anno in tali organizzazioni dove avete bisogno di alfa e non di merda scientifica da articoli recenti.
Non è affatto necessario, anzi è probabilmente il modo più difficile per trovare i modelli.
Se la strategia dà un più in SB, significa che da qualche parte c'è un errore.
Siete in anticipo sui tempi. Va bene, ma in realtà non utilizzare direttamente al SB, e piuttosto specificamente generato dati, che per una serie di statistiche imitare i dati reali, che sono di solito molto grandi (decine di gigabyte al giorno) e ci più di 2 / 3 non sono serie di prezzo e in genere la data non è con gli scambi (ordini, transazioni, ecc), è un lavoro separato abbastanza grande, ma l'essenza della stessa "sul SB non dovrebbe essere più.
Questo può essere formalizzato come un test dell'ipotesi nulla che il parametro della distribuzione binomiale sia uguale a un dato valore rispetto all'ipotesi alternativa che il parametro superi questo valore. La distribuzione ipergeometrica, d'altra parte, può essere utilizzata per testare l'ipotesi di uniformità negli anni. Questo approccio è semplicemente più conveniente per me (quando tutto è considerato più o meno strettamente), anche se sono ben consapevole dei suoi limiti. Matstat è solo uno strumento, non è affatto un modo per descrivere l'essenza delle regolarità.
Dopo aver letto questo post, mi è venuto in mente il monologo di Vladimir Vinokur - Il grande e potente russo ))))
Così lucidamente dipinto la regola di fare un profitto con SB.))
Per non parlare dei nobili hedge fund, i moduli di previsione sono costantemente testati su dati rumorosi (sterili)
Da dove viene il sapore? Ha lavorato lì?
Stai scavando nel posto sbagliato...
Posso dire con quasi il 100% di probabilità che quasi tutti gli indicatori spareranno un segnale di inversione quasi a metà del trend.
Se qualcuno ha un indicatore che dà segnali speculari su trade reali e demo, è proprio quello che ha ordinato il dottore.
E riguardo a SB...
L'unica domanda qui è: cosa stai fumando? ;)))
Da dove viene il tabacco? Ha lavorato lì?
Sì, lavoravo lì, in linea di principio lo faccio ancora, ma non vado più in ufficio come un pioniere ogni giorno, lavoro a distanza, è ovviamente un tipo di lavoro diverso e i soldi sono molto meno, ma come prima non riesco a dormire per tre giorni e brucio al massimo.
Sì, è un classico, negli ambienti professionali. I truffatori e i venditori, d'altra parte, non amano farlo,
Battere sul muro vicino a una porta aperta? :))))) Qual è il punto?
Battere sul muro vicino a una porta aperta? :))))) Per quale motivo?
Non tutti hanno una porta magica per Narnia) Dicci com'è, se sei fortunato)