Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 88
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ci sono stati 10.000 eu e 892,50 dollari venduti e 9.344 sterline comprate. Quindi, fondamentalmente, l'euro sterlina è stato venduto e il futodollaro è stato comprato.
Solo la schermata dell'indicatore è corretta.
I trade aperti non sono corretti.
la fine dello stato è solo la chiusura delle stronzate.
e reale - il 30% in due giorni - è quello a cui miravo:
non abbiamo paura di nessuna tendenza, ora andiamo!!!
;)
In breve, due giorni.
le ultime 50 operazioni sono short dei giorni precedenti, hanno chiuso in positivo
l'inizio dello stato (al 24) è come va
ora discutiamo
1) no, c'è zero
2) C'è un triangolo, è un vero peccato batterlo. Ma se riesce, è la fine della ricerca, perché...
Si finisce con un sistema di tendenza, per il quale qualsiasi movimento = una tendenza
Strane cose si dicono però. Perché il triangolo? Si può dire subito che qualsiasi movimento di prezzo di qualsiasi coppia di valute = tendenza. Che cosa ha a che fare questo con la fine della ricerca...
Per quanto riguarda lo zero. Zero sarà se gli spreads sono zero e tutti gli acquisti e le vendite sono istantanei, i tassi non hanno tempo per cambiare. Quindi, per valori istantanei dei tassi, e anche tali che Ask=Bid, si ottiene zero. Direttamente dalla formula di differenziazione del rapporto:
(EU significa EURUSD, EG significa EURGBP, GU significa GBPUSD): d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0; (*)
Questa uguaglianza significa zero nel caso di tre transazioni consecutive con volumi aventi lo stesso potere d'acquisto (arbitraggio spaziale).
Abbiamo 100 mila dollari. Compriamo GBP per tutte le GBP, poi compriamo EUR per tutti gli EUR, poi compriamo USD per tutti gli EUR. Otteniamo lo stesso importo di 100 mila dollari, se i tassi di cambio non sono cambiati. I lotti in questi 3 trade sono calcolati dai coefficienti in (*) L1=1/GU; L2=L1/EG; L3=L2*EU=1;
Per un esempio senza formule, vedere https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 nello stesso thread.
solo lo schermo con l'indicatore è corretto
le transazioni aperte non sono corrette
la fine delle statistiche è solo la chiusura di questa merda
E il vero - il 30% in due giorni - è quello che volevo ottenere:
non abbiamo paura di nessuna tendenza, ora andiamo!!!
;)
Buona fortuna Rena)!
Forse ti ha finalmente sorriso)
Tuttavia, quello che dici è strano. Perché un triangolo, si può dire su qualsiasi coppia di valute immediatamente che qualsiasi movimento del suo tasso di cambio = è una tendenza. Cosa c'entra il finale di ricerca...
Per quanto riguarda lo zero. Zero sarà se gli spreads sono zero e tutti gli acquisti e le vendite sono istantanei, i tassi non hanno tempo per cambiare. Quindi, per valori istantanei dei tassi, e anche tali che Ask=Bid, si ottiene zero. Direttamente dalla formula di differenziazione del rapporto:
(EU significa EURUSD, EG significa EURGBP, GU significa GBPUSD) : d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0; (*)
Questa uguaglianza significa zero nel caso di tre transazioni consecutive con volumi aventi lo stesso potere d'acquisto (arbitraggio spaziale).
Abbiamo 100 mila dollari. Compriamo GBP per tutte le GBP, poi compriamo EUR per tutti gli EUR, poi compriamo USD per tutti gli EUR. Otteniamo lo stesso importo di 100 mila dollari, se i tassi di cambio non sono cambiati. I lotti in questi 3 trade sono calcolati dai coefficienti in (*) L1=1/GU; L2=L1/EG; L3=L2*EU=1;
Per un esempio senza formule vedi https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 nello stesso thread.
Sì, un triangolo completamente equilibrato è impossibile. Ho pubblicato uno screenshot qui. Un forte squilibrio si ottiene di notte, quando gli spread si allargano.
Tuttavia, quello che dici è strano. Perché un triangolo, si può dire su qualsiasi coppia di valute immediatamente che qualsiasi movimento del suo tasso di cambio = è una tendenza. Cosa c'entra il finale di ricerca...
Per quanto riguarda lo zero. Zero sarà se gli spreads sono zero e tutti gli acquisti e le vendite sono istantanei, i tassi non hanno tempo per cambiare. Quindi, per valori istantanei dei tassi, e anche tali che Ask=Bid, si ottiene zero. Direttamente dalla formula di differenziazione del rapporto:
(EU significa EURUSD, EG significa EURGBP, GU significa GBPUSD): d(EG) = d(EU/GU) = d(EU)/GU - EU*d(GU)/GU^2 => GU*d(EG) - d(EU) + EU*d(GU)/GU = 0; (*)
Questa uguaglianza significa zero nel caso di tre transazioni consecutive con volumi aventi lo stesso potere d'acquisto (arbitraggio spaziale).
Abbiamo 100 mila dollari. Compriamo GBP per tutte le GBP, poi compriamo EUR per tutti gli EUR, poi compriamo USD per tutti gli EUR. Otteniamo lo stesso importo di 100 mila dollari, se i tassi di cambio non sono cambiati. I lotti in questi 3 trade sono calcolati dai coefficienti in (*) L1=1/GU; L2=L1/EG; L3=L2*EU=1;
Per un esempio senza formule vedi https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 nello stesso thread.
Confermo - https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page44#comment_21819394 è la spiegazione più accurata della dimensione del lotto. Perché i lotti sono uguali alla chiusura (0,05) - non capisco. E non dimenticate lo scambio - ci colpisce sensibilmente
Sì, un triangolo completamente equilibrato è impossibile. Ho pubblicato uno screenshot qui. Il forte squilibrio viene fuori di notte, quando gli spreads si allargano.
Proprio quello che stavo cercando ;)
questo tipo di calcolo va all'inferno.
L'equilibrio è zero, è un fatto.
non 0+/-(0.0000000000000001), ma sempre 0.00000000000000000, non importa dove va il prezzo - non mi interessa, lo puoi spostare ovunque!
Grazie a questo lavoro dei mercati elettronici, i loro proprietari possono tranquillamente mangiare spread, swap, commissioni, stop e altri regali dei commercianti
puoi semplicemente metterti in tasca i soldi che hai guadagnato da un trader sul conto reale!
si può ritirare qualsiasi commerciante come due dita sul marciapiede
--------
ahahahaha
© new-rena
Buona fortuna Wren!)
Forse ti sta finalmente sorridendo)
Sync by honeybunny
Un TS di base che ti dà la possibilità di fare soldi su SB:
.
Quando si tiene conto delle impostazioni "sottili", che portano ad una complicazione del TS di base, la quota di trade perdenti diminuisce. Nel limite la quota di trade perdenti tende a zero, ma il TS diventa molto più complesso.
per
Esattamente questo algoritmo (con piccole aggiunte) è stato usato da me nel ramo"Random Walking" quando ho dimostrato un'opportunità di fare soldi su SB
Questo è solo un esempio dei molti esempi dati lì:
Cercate di sbarazzarvi degli stereotipi che impongono una falsa comprensione.
La discussione in questo thread mi ha riportato alla mente una vecchia storia che mi è successa ai tempi dello Zar-Gorokh. Avevo un amico che "finiva di forgiare e due piani per diventare ricco" durante il giorno, e la sera si immergeva in dolci sogni di diventare ricco. Ha pianificato di diventare ricco giocando allo Sportlotto. Il sistema era di ferro e cemento, proprio come il negozio dove lavorava: tutte le palle erano uguali e cadevano a caso. Quindi la probabilità che ogni palla cada è la stessa. Quindi le palline dovrebbero cadere più o meno uniformemente. Quindi se un numero non è caduto per un po', dovrebbe cadere presto. Quindi questi sono i numeri che non sono caduti da molto tempo e su cui si dovrebbe scommettere. Le mie timide osservazioni sul fatto che le palle non hanno memoria e non sanno quando sono cadute prima, quindi la probabilità che si verifichino non dipende dalla preistoria, sono state oggetto di scherno. Un quaderno segreto con tabelle, calcoli e grafici è stato estratto e, con le cifre in mano, mi è stato mostrato quanto fossi in errore. Ricordo di non aver obiettato troppo. Non si dovrebbe essere privati del Sogno.
Ecco il suo ragionamento a pagina 62:
E questo è il ragionamento che lei chiama una rigorosa prova matematica dell'impossibilità di "fare soldi con SB"?
Inoltre, l'"hurst" è completamente fuori luogo.
Tendo a fidarmi della matematica piuttosto che di queste assicurazioni.
E mi lascio sfuggire la stupidità del tuo ultimo paragrafo.
Oleg, capisco i tuoi sentimenti. Hai passato molto tempo a lavorare su un TS capace di fare soldi su SB, e questa possibilità è smentita dall'unica breve linea che ho citato prima. Ed è una prova matematica rigorosa.
Vuoi una spiegazione più dettagliata? Sii mio ospite.
Consideriamo SB, per esempio, per la certezza sotto forma di un lancio simmetrico di una moneta. Si comincia con zero, il risultato (aquila/riso) aggiunge/sottrae uno. E queste "citazioni" saranno disponibili pubblicamente. E tu, Oleg, diciamo che apri/chiudi posizioni sul tuo oscillatore (se togli la frequenza zero nella conversione del prezzo, come hai fatto tu, ottieni un oscillatore). E Alexander apre/chiude una posizione sul prezzo che attraversa il suo canale.
Le citazioni pubbliche considerate sono la popolazione generale (GS) con MO=0. Quando apri e poi chiudi una posizione, in un certo senso tagli un segmento dal MS. Questo è un esempio. E il risultato finanziario di un tale scambio è uguale al MO campionato. E il MO campionato è uguale al MO di HS, nel nostro caso 0. Si noti che non importa come si forma il campione. E non c'è modo di formare un campione in modo che l'IR campionato non sia uguale a zero.
Tutto ciò, tuttavia, non nega la possibilità di fare soldi su un particolare campione o anche su una sequenza di campioni. Inoltre, l'equilibrio nel trading SB non deve oscillare intorno allo zero. Secondo la legge dell'arcsinus questa situazione è la più improbabile. Questo stato di cose confonde molto i ricercatori principianti, che dimostrano il loro caso per mezzo di un esperimento modello.