Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 57
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Supponendo l'ipotesi:
allora è ovvio che
- l'intensità del flusso instabile si manifesta in ore diverse all'interno di un giorno. Avete avuto ricerche in questo campo, ma nessun risultato pratico. Forse mi è sfuggito qualcosa...
- L'intensità incrementale instabile si manifesta in moti impulsivi molto grandi. Non credo che ci sia stata alcuna ricerca su questo...
Eppure queste sono le inefficienze di mercato più evidenti.
Queste sono cose studiate da tempo e ben note.
Sono felice per tutti.
E se esce in anticipo - quando torna dentro un canale più stretto di quello rosso?
Supponendo l'ipotesi:
allora è ovvio che
- l'intensità del flusso instabile si manifesta in ore diverse all'interno di un giorno. Avete avuto ricerche in questo campo, ma nessun risultato pratico. Forse mi è sfuggito qualcosa...
- L'intensità incrementale instabile si manifesta in moti impulsivi molto grandi. Non credo che ci sia stata alcuna ricerca su questo...
Eppure queste sono le inefficienze più evidenti del mercato.
Ho solo identificato degli schemi ripetitivi lì e questo è tutto
Culto chiamato "Non si possono fare soldi con SB, non si può, non si può". Cadere e ripetere "non puoi, non puoi, non puoi".
È solo che i "libri di testo di matano", che si offrono insistentemente alla lettura, sono un po' storti su questo punto, e questa stortura vaga da uno all'altro, quasi immutata. (Ricordo che nel ramo con la prova della possibilità di fare soldi su SB, hai già sottolineato l'errore dei settari nel capire l'interpretazione). Questo non impedisce praticamente di vivere in altri campi dell'attività umana - si passa un esame, si scrive una tesi, e così via. Al massimo, avendo imparato un'idea sbagliata da un'errata interpretazione della curvatura - "non si possono fare soldi su SB" - ma non l'hanno mai capita. Ma i commercianti devono capirne l'essenza. Ma i commercianti devono andare a fondo della questione. Non devono scrivere la loro tesi o passare gli esami ai professori per controllare l'"essenza", ma per applicarla nella pratica. Ma devono capirlo. La teoria e la pratica sono cose molto diverse.
È qui che ci imbattiamo in una sorta di paradosso filosofico:
- I profitti stabili implicano un mercato stazionario. Tuttavia, secondo autorevoli partecipanti al forum, il passaggio alla stazionarietà implica il passaggio a un SB in cui è fondamentalmente impossibile fare profitti.
Conclusione: il profitto stabile è fondamentalmente impossibile.
- Sul mercato non stazionario è possibile ottenere un profitto, ma sarà instabile.
Beh, in qualche modo...
Finalmente. Bene, allora fate soldi sulla non stazionarietà (peculiarità) del mercato.
È solo che i "libri di testo di matano", che si offrono insistentemente alla lettura, sono un po' storti su questo punto, e questa stortura vaga da uno all'altro, quasi immutata. (Ricordo che nel ramo con la prova della possibilità di fare soldi su SB, hai già sottolineato l'errore dei settari nel capire l'interpretazione). Questo non impedisce praticamente di vivere in altri campi dell'attività umana - si passa un esame, si scrive una tesi, e così via. Al massimo, avendo imparato un'idea sbagliata da un'errata interpretazione della curvatura - "non si possono fare soldi con SB" - ma non l'hanno mai capita. Ma i commercianti devono capirne l'essenza. Ma i commercianti devono andare a fondo della questione. Non devono scrivere la loro tesi o passare gli esami ai professori per controllare l'"essenza", ma per applicarla nella pratica. Ma devono capirlo. La teoria e la pratica sono cose molto diverse.
I settari non hanno bisogno di comprensione!
;)))
È un po' noioso quando il prezzo penzola sempre intorno alla propria aspettativa con una specie di distribuzione.
Ci credi davvero?
L'ottimizzatore dice che è meglio uscire più tardi, dopo la metà del canale. Ma questo è anche in campione e non su tutte le coppie.
L'ottimizzazione del portafoglio dal sistema originale e dal sistema di tendenza è interessante. Anche se non sono così sicuro del successo.
Mi sono appena ricordato dell'approccio di fxsabera dove, invece di selezionare un set di parametri, vengono eseguite diverse istanze di EA con diversi set di parametri.