Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 56
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Logicamente, è esattamente quello che è. Ma non ho intenzione di discuterne...
La logica è buona... ma se è supportata da esempi...
Il sito web è pieno di esempi che mostrano rapporti con profitti stabili sul lungo termine... Questi esempi chiaramente non si scontrano con questo postulato...
In ogni caso, tutte le costruzioni "logiche" richiedono un'attenta verifica, per quanto "logiche" possano sembrare a prima vista...Hmm... Quindi, è impossibile fare soldi con SB per definizione
Sì, per definizione, l'aspettativa di capitale è sempre uguale a zero. In questo caso, l'equità, a differenza del prezzo, non sarà SB, il che a volte porta a paradossi apparenti (come l'equità della martingala).
e sul mercato VR - similmente a causa della non stazionarietà. Ho capito bene?
Qui è più complicato. Su SB è sempre zero in media (escluso lo spread). A causa della non stazionarietà - un buon più quando si indovina correttamente la direzione diventa un buon meno quando si indovina correttamente la direzione).
Se portiamo la VR alla forma stazionaria, cambierà qualcosa?
Il trading seguirà sempre la serie originale) A meno che non si cerchi di costruire uno spread stazionario o un portafoglio multi-strumento.
In generale, in teoria, è impossibile fare soldi. Ma, in pratica, non lo è!
La probabilità che si inneschi un singolo evento e quella che si inneschi un evento totale sono cose completamente diverse.
Sì, per la definizione di SB, l'aspettativa di capitale è sempre zero. In questo caso, l'equity, a differenza del prezzo, non sarà più SB, il che a volte porta a paradossi apparenti (come l'equity martingala).
Qui è più complicato. Su SB, è sempre zero in media (escluso lo spread). A causa della non stazionarietà - un buon vantaggio quando si indovina correttamente la direzione diventa un buon svantaggio quando si indovina erroneamente la direzione) L'opportunità di profitto è anche un potenziale di perdita devastante) Sull'esempio del tuo sistema - a volte si scopre che è necessario fare trading anche lungo la tendenza)
Il trading andrà sempre su una linea di base) A meno che non si possa provare a costruire uno spread stazionario o un portafoglio di diversi strumenti.
A proposito, esattamente la stessa cosa che ho detto al compagno A_K due anni fa)
"Una buona ripetizione e un'altra ripetizione!" )
L'equità, a differenza del prezzo, non sarà più SB, il che a volte porta a paradossi apparenti (come le martingale azionarie).
Bene.
Comunque, tornando alla frase importante
Si scopre che è la non stazionarietà la chiave per sbloccare il mercato.
La non stazionarietà si manifesta sia nell'intensità non stazionaria del flusso di tick che nella distribuzione non stazionaria degli incrementi. E non c'è niente da fare, perché subito si passa a SB.
Dovete prendere queste due cose "così come sono" e usarle nel vostro TS.
Hmm... C'è certamente qualcosa in questo...
Alexander, beh, questi sono tutti concetti generali. Di solito parlano di alcune specifiche inefficienze di mercato che devono essere trovate. Non si troveranno necessariamente solo nel piano di una serie temporale. Situazione per situazione.
È come prendere SB e aggiungerci dei cicli, tutto qui. Non puoi adattarlo a una formula di mercato specifica, è individuale ovunque.
Come ha scritto lo stimato Prado qui
"Differenza chiave tra la statistica (classica) e l'apprendimento automatico: come affrontano il dilemma del tradeoff bias-varianza. In generale, se si conosce con certezza il processo di generazione dei dati, si usa la statistica. In caso contrario (ad esempio, la finanza), utilizzare l'apprendimento automatico."Alexander, questi sono tutti concetti generali. Di solito parlano di specifiche inefficienze di mercato che devono essere trovate.
Se partiamo da un'ipotesi:
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Dalla teoria alla pratica. Parte 2
Alexander_K2, 2021.04.18 10:55
Si scopre che la non stazionarietà è la chiave per svelare il mercato.
La non stazionarietà si mostra nell'intensità non stazionaria del flusso di tick e nella distribuzione non stazionaria degli incrementi. E non c'è niente da fare, perché subito si passa a SB.
Dovete prendere queste due cose "così come sono" e usarle nel vostro TS.
è ovvio che
- l'intensità instabile del flusso si manifesta in diverse ore di una giornata. Avete avuto ricerche in questo campo, ma nessun risultato pratico. Forse mi è sfuggito qualcosa...
- L'intensità incrementale instabile si manifesta in moti impulsivi molto grandi. Non credo che ci sia stata alcuna ricerca su questo...
Eppure queste sono le inefficienze di mercato più evidenti.
Supponendo l'ipotesi:
allora è ovvio che
- l'intensità del flusso instabile si manifesta in ore diverse all'interno di un giorno. Avete avuto ricerche in questo campo, ma nessun risultato pratico. Forse mi è sfuggito qualcosa...
- L'intensità incrementale instabile si manifesta in moti impulsivi molto grandi. Non credo che ci sia stata alcuna ricerca su questo...
E queste sono le inefficienze di mercato più evidenti.
Sembra che la dimensione del campione debba essere cambiata a seconda dell'ora del giorno. Statisticamente, la dimensione del campione dovrebbe essere aumentata nelle ore in cui si verificano le tendenze.
Volevo ottimizzare nel tester di mt4, ma non vuole nemmeno funzionare con 24 parametri.
E perché? La somma dei pezzi di SB dovrebbe apparentemente dare SB (se un lotto costante). Il che significa che è impossibile fare soldi.
Con un lotto costante, questo è il caso. Ma tutti i tentativi di "guadagnare" su SB consistono in costanti cambiamenti di volume e direzione degli affari. Questo può portare a fluttuazioni di volatilità complesse e bizzarre e la somiglianza con SB può essere persa, anche se il payoff atteso zero non scomparirà.