Come fare profitti giganteschi sul forex? - pagina 28
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Beh, allora devi essere una specie di proger di classe extra e usare un software speciale per farlo. Non sono un programmatore professionista, quindi uso strumenti e tecniche standard tradizionali. Sono un ingegnere radiofonico per formazione, e per tutta la vita ho lavorato con circuiti di dispositivi radio-elettronici di vari gradi di complessità. Ho anche avuto a che fare con sistemi spaziali complicati. Ho imparato la programmazione BASIC negli anni '80, quando ero uno stacanovista. A quel tempo supervisionavo lo sviluppo di un sofisticato complesso hardware/software e dovevo scrivere i termini di riferimento per i programmatori. È stato allora che ho imparato le basi nello stesso momento).
Al contrario, sono un codificatore molto debole. Ecco perché è più facile per me fare ogni idea come un EA separato, piuttosto che creare un mostro globale, che non è chiaro come sostenere in futuro.
Il problema principale che non può essere risolto con MQ è la gestione del PORTFOLIO di Expert Advisor. Cioè la riallocazione del capitale, basata sui dati attuali di trading E di test. Come si fa, a stipare tutte le logiche in un solo test?
Al contrario, sono un codificatore molto debole. Ecco perché è più facile per me modellare ogni idea in un EA separato, piuttosto che creare un mostro globale che non è chiaro come sostenere in futuro.
Il problema principale che non può essere risolto per mezzo di MQ è la gestione dell'Expert Advisor PORTFOLIO. Cioè la riallocazione del capitale, basata sui dati attuali di trading E di test. Come si fa, a stipare tutte le logiche in un solo test?
È necessario assegnare per ogni strategia una quota del deposito totale in proporzione a quanto guadagna quella strategia. Supponiamo che qualche strategia inizi a funzionare male, allora di conseguenza, dovrebbe avere una quota minore del deposito totale e lavorare con un lotto più piccolo. E viceversa, se qualche strategia inizia a portare più profitto, le viene assegnata una quota maggiore del deposito totale. Attualmente questo problema è risolto, ma non completamente, non in modo flessibile e adattivo, come ho descritto sopra. Finora ho il seguente: equalizzo la dimensione massima del drawdown di tutte le strategie a scapito della dimensione iniziale del lotto durante i test. Si scopre che tutte le strategie funzionano con diversi lotti iniziali. Ma non è certamente una variante molto buona, sarebbe meglio regolare la dimensione del lotto durante il processo di lavoro a seconda del profitto della strategia come ho descritto sopra. Ma ho intenzione di farlo in futuro, non ho ancora avuto il tempo di farlo, dato che ho iniziato da poco a fare strategie multiple.
Ad ogni strategia dovrebbe essere assegnata una quota del deposito totale in proporzione a quanto guadagna. Diciamo che qualche strategia inizia a funzionare male, quindi dovrebbe avere una quota minore del deposito totale e lavorare con un lotto più piccolo. E viceversa, se qualche strategia inizia a portare più profitto, le viene assegnata una quota maggiore del deposito totale. Attualmente questo problema è risolto, ma non completamente, non in modo flessibile e adattivo, come ho descritto sopra. Finora ho il seguente: equalizzo la dimensione massima del drawdown di tutte le strategie a scapito della dimensione iniziale del lotto durante i test. Si scopre che tutte le strategie funzionano con diversi lotti iniziali. Ma non è certamente una variante molto buona, sarebbe meglio regolare la dimensione del lotto durante il processo di lavoro a seconda del profitto della strategia come ho descritto sopra. Ma ho intenzione di farlo in futuro, non ho ancora avuto il tempo di farlo, dato che ho iniziato da poco a fare multistrategie.
Giallo evidenziato: certamente non funziona così :) Provate a testarlo e capirete. Questo si chiama Equity trading, si propone di commerciare la tendenza.
Verde evidenziato: Ecco come funziona. Ma ci sono delle sfumature, con la comprensione delle quali si possono ottenere sinergie significative:
-correlazione di profitti e perdite di diversi EAs (se un gruppo mostra un drawdown simultaneo, è necessario minimizzare la distribuzione di denaro a tale gruppo e viceversa)
-diversi tempi di esecuzione di diversi EAs (se un gruppo di EAs lavora, per esempio, solo durante la sessione serale, e un altro gruppo solo durante la sessione diurna, allora non si sovrappongono)
-Diverso tempo in una transazione e, di conseguenza, diverso tempo di detenzione del capitale.
-Limiti di liquidità
-Limitazioni di liquidità e così via :)
Giallo evidenziato: questo ovviamente non funziona :) Provate e vedrete. Questo si chiama trading azionario, si propone di commerciare la tendenza.
Verde evidenziato: è esattamente così che funziona. Ma ci sono delle sfumature, con la comprensione delle quali si possono ottenere sinergie significative:
-correlazione di profitti e perdite di diversi EAs (se un gruppo mostra un drawdown simultaneo, è necessario minimizzare la distribuzione di denaro a tale gruppo e viceversa)
-diversi tempi di esecuzione di diversi EAs (se un gruppo di EAs lavora, per esempio, solo durante la sessione serale, e un altro gruppo solo durante la sessione diurna, allora non si sovrappongono)
-Diverso tempo in una transazione e, di conseguenza, diverso tempo di detenzione del capitale.
-Restrizioni di liquidità
-e così via :)
Abbiamo compiti leggermente diversi. Sembra che lei pensi che le mie strategie operino indipendentemente e in parallelo. Ma non lo sono. I miei segnali delle diverse strategie funzionano in modo sequenziale. Il segnale che è arrivato per primo fornisce un ingresso. Tutti gli altri segnali sono bloccati. Dopo la chiusura degli ordini, tutti i segnali possono funzionare. Di nuovo, quello che è arrivato per primo blocca gli altri e fornisce un nuovo ingresso nel mercato. E così via. In realtà, ho iniziato a usare il multi segnale prima di tutto per aumentare la quantità di accordi di cui ero sempre a corto. Questo sistema è buono perché l'aggiunta di una nuova strategia non aumenta un carico di deposito e quindi anche il relativo drawdown non aumenta.
Abbiamo obiettivi leggermente diversi. Sembra che lei pensi che le mie strategie funzionino indipendentemente e in parallelo. Ma non è così. I miei segnali da diverse strategie lavorano in serie. Il segnale che è arrivato per primo fornisce l'ingresso, tutti gli altri segnali sono bloccati. Dopo la chiusura degli ordini, tutti i segnali possono funzionare. Di nuovo, quello che è venuto prima blocca gli altri e fornisce un nuovo ingresso nel mercato. E così via. In realtà, ho iniziato a usare il multi segnale prima di tutto per aumentare la quantità di offerte di cui ero sempre a corto. Questo sistema è buono perché l'aggiunta di una nuova strategia non aumenta un carico di deposito e quindi anche il relativo drawdown non aumenta.
Beh, allora è piuttosto una strategia con variante di entrata/uscita. Qui non c'è sinergia, purtroppo.
Allora è più una strategia, con entrata/uscita variabile. Qui non c'è sinergia, purtroppo.
Perché uno? Tutti i segnali sono generati da condizioni diverse. Condizioni di chiusura diverse, parametri diversi.
Giallo evidenziato: questo ovviamente non funziona :) Provate e vedrete. Questo si chiama trading azionario, si propone di commerciare la tendenza.
Verde evidenziato: è esattamente così che funziona. Ma ci sono delle sfumature, con la comprensione delle quali si possono ottenere sinergie significative:
-correlazione di profitti e perdite di diversi EAs (se un gruppo mostra un drawdown simultaneo, è necessario minimizzare la distribuzione di denaro a tale gruppo e viceversa)
-tempi di esecuzione diversi di diversi EAs (se un gruppo di EAs lavora, per esempio, solo durante la sessione serale, e un altro gruppo solo durante la sessione diurna, allora non si sovrappongono)
-Diverso tempo in una transazione e, di conseguenza, diverso tempo di detenzione del capitale.
-Restrizioni di liquidità
-e così via :)
Beh, perché una tendenza? Ho diverse strategie lì, ci sono anche strategie in controtendenza. Dovresti anche tenere a mente che il lotto non cambierà rapidamente (non così spesso come le tendenze). Devi accumulare un certo profitto da questa strategia, che è sufficiente per un passo di lotto minimo. E poiché gli obiettivi nella maggior parte delle strategie sono piccoli e gli scambi sono abbastanza rari, allora la crescita del lotto al valore minimo non avverrà molto rapidamente: forse una volta al mese, forse una volta ogni 3 mesi, o anche meno spesso, non ho calcolato.
Perché uno? Tutti i segnali sono generati da condizioni diverse. Condizioni di chiusura diverse, parametri diversi.
È ovvio!
Supponiamo di avere tre diverse strategie A, B e C. Conosciamo i parametri di ognuno di loro dai test. Supponiamo che A mostri un profitto medio annuo del 30% con un drawdown del 10%, B mostri il 50% con un drawdown del 10% e C mostri il 90% con un drawdown del 40%.
Li porti tutti allo stesso prelievo e ottieni la distribuzione del capitale (approssimativamente) A=45%, B=45%, C=10%.
Se usate queste strategie separatamente, allora il profitto calcolato dovrebbe essere 13,5+22,5+9=45% con un drawdown massimo incomprensibile.
E nel tuo caso, se tutte le strategie verranno eseguite simultaneamente in un sistema, quale sarà il profitto non è chiaro, quale sarà il massimo drawdown non è chiaro, perché i risultati delle singole strategie è totalmente impossibile da fare affidamento. Possiamo solo fare affidamento sui risultati dei test del sistema totale. Quindi è un unico sistema :)
Per quanto ho capito, avete la martingala, quindi le specificità della riserva permanente di un'enorme parte del deposito ha un effetto su qualsiasi idea relativa al parallelismo. Questo è comprensibile.
In primo luogo, come ho scritto nel post sopra, non c'è una strategia, ma molte.
In secondo luogo, degli indicatori utilizzati - frattale senza parametri, e carri con periodo 5 senza alcuna ottimizzazione (utilizzato in una sola strategia).
Alcuni dei parametri che hai elencato sono ovviamente presenti, ma utilizzando una certa tecnologia, che non descriverò qui, le impostazioni dei parametri possono essere fatte senza enumerazione di valori...
C'è chiaramente una mancanza di una rete neurale
Il lavoro sarà fatto su quello più appropriato
E inoltre, potrebbe essere una banca, o una società di compensazione alienata o chissà chi altro. Ma la linea di fondo è la stessa. Fornisce liquidità, mantiene la volatilità, partecipa al trading.
quanto c'è di buono in questa offerta
continuare a studiare il mercato e ottenere una strategia che è sottolineata
Per quanto strano possa sembrare, il prezzo può essere controllato, basta stare fuori dalle cucine
Una cucina è prima di tutto una copia muta di un cofanetto.
e vuoi che il prezzo risponda ad ogni tuo starnuto.
Davvero, in questo caso:
- comprare e il prezzo scende;
- vendere e il prezzo sale.
questo è il vero trading, che ti insegna a fare trading nel modo in cui quasi nessuno sa fare trading.