Come fare profitti giganteschi sul forex? - pagina 10
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Voi, invece di esclamazioni esaltate, fate la simulazione di questo miracolo, fate una serie di esperimenti, e capirete tutto.
E mescolare qui"tutta la fisica moderna" è assolutamente irrilevante, è da una categoria di "il fratello maggiore in giardino, e lo zio a Kiev".
Facevo il modello quando credevo in Martin... Ed è allora che ho derivato tutte queste formule che uso ora.
Solo una serie di esperimenti e dimostra che i miei calcoli sono corretti. Certo che nel primo caso, 110 perdite di fila non accadrà una volta, nonostante il fatto che in 10 tentativi abbiamo 9 perdite. Nel secondo caso - sarà sufficiente prendere 12 perdite di fila, a condizione che per ogni 100 tentativi sarà 49 perdite e 51 vittorie. Ma c'è una possibilità molto reale del 5% di 13 perdite... Eppure, la probabilità di vincere è più alta di quella di perdere, anche se non di molto.
Non capisco perché la fisica moderna non possa essere citata come esempio. È anche abbastanza chiaro su ciò che possiamo effettivamente osservare con gli strumenti e ciò che possiamo solo supporre. Proprio come nel mio caso con un deposito di 2^111 scommesse. Un deposito più piccolo - non fornirà la giusta probabilità di vincita. Ecco perché è necessario proprio quel deposito.
Cosa dovrei capire?
...
Se lo facessi, allora giustificherei solo coloro che non vivono nell'illusione del graal, ma commerciano a mano e vivono dei profitti del trading sul mercato.
Non stavo parlando di una mancanza di denaro, mi dispiace che ancora non capisca il mio punto. Quando si hanno molti soldi, solo un pazzo li affiderebbe a un consulente di trading automatico, perché è un grosso rischio. Il grande denaro è di solito usato per gli investimenti. Mentre un Expert Advisor può essere fidato solo con quantità di denaro relativamente piccole. L'alto rischio è giustificato dall'alta redditività.
Nei tuoi post pedali spesso la questione di avere o non avere soldi. Se ne hai molti, non dovresti vantartene. In primo luogo, una persona merita rispetto solo quando se l'è guadagnato onestamente, e non l'ha ereditato dai suoi genitori. In secondo luogo, fare la carità senza alcuna PR. Allora sarete rispettati.
Sì, facevo il modello quando credevo in Martin... Ed è allora che ho derivato tutte queste formule che uso ora.
Solo una serie di esperimenti e dimostra che i miei calcoli sono corretti. Sicuramente, nel primo caso 110 perdite di fila non accadrà, nonostante il fatto che in 10 tentativi abbiamo 9 perdite. Nel secondo caso - sarebbe sufficiente per sopravvivere 12 perdite di fila, a condizione che per ogni 100 tentativi sarà 49 perdite e 51 vittorie. Ma c'è una possibilità molto reale del 5% di 13 perdite... Eppure, la probabilità di vincere è più alta di quella di perdere, anche se non di molto.
Non capisco perché questa fisica moderna non possa essere citata come esempio. È anche abbastanza chiaro su ciò che possiamo effettivamente osservare con gli strumenti e ciò che possiamo solo supporre. Proprio come nel mio caso con un deposito di 2^111 scommesse. Un deposito più piccolo - non fornirà la giusta probabilità di vincita. Ecco perché è necessario proprio quel deposito.
Cosa dovrei capire?
Ho notato molto tempo fa che vi rifiutate di capire qualsiasi cosa che non si adatti alla vostra impostazione. Questa è "immutabilità" davvero...
Ho notato da tempo che vi rifiutate di capire qualsiasi cosa che non si adatti alla vostra impostazione. Ora, davvero, "immutabilità"...
Come posso capirla, se lei si limita ad insultare le mie scoperte e non indica dove sono sbagliate? Li ho controllati molte volte, ho scritto programmi e testato diverse varianti...
Cosa si aspetta che capisca? Solo che tu stesso non hai derivato formule, non hai scritto programmi, non hai controllato quale deposito è richiesto per quale caso nella martingala...
"E queste sono le persone che mi dicono di non mettermi le dita nel naso?"
Come posso capirla, se lei si limita a criticare le mie conclusioni e non indica dove sono sbagliate? Ma li ho controllati molte volte, ho scritto programmi e testato diverse varianti...
Cosa si aspetta che capisca? Solo che tu stesso non hai derivato formule, non hai scritto programmi, non hai controllato quale deposito è richiesto per quale caso nella martingala...
"E questa gente mi proibisce di mettermi le dita nel naso?"
Ho fatto delle simulazioni. Diverse serie con condizioni diverse. E le conclusioni di ciascuno.
E li ha postati tutti nel pubblico dominio sul forum di Broco. (Questo era 10 - 15 anni fa).
Questa simulazione non è difficile da ripetere.
E non ti proibisco di scaccolarti, continua a scaccolarti a tuo piacere, forse tirerai fuori qualcosa oltre alle caccole.
Se ho fatto delle scuse, è solo per coloro che non vivono nell'illusione di un graal, ma commerciano a mano e vivono dei profitti del trading sul mercato.
"Nelle illusioni del graal" è un'opinione interessante...
Cos'è un "graal" ?... nel trading...
Se ci pensi, un "graal" è una strategia di trading MOLTO affidabile, idealmente una GRANDE strategia...
Ma questo non significa che i trade del Graal RIMANGONO... La differenza principale tra il Grail e le altre strategie di trading è un numero minimo di trade perdenti, o meglio - nessuno...
In questo caso, la questione del profitto passa in secondo piano, perché non ci sono perdite...
E ora, quanto spesso il graal commercia?
A questo proposito, il trading su grafici giornalieri e superiori si adatta in modo ottimale alla definizione di un graal:
1. il trading non è frequente...
2. I profitti sono grandi...
3. L'importo del profitto in un trade è SEMPRE sufficiente per chiudere la posizione in più nel caso di una brusca inversione del movimento della coppia...
Sospetto che questa opinione non piacerà alla maggior parte dei commercianti... ma per me lo è...
"Nelle illusioni del graal" è un'opinione interessante...
Non è la mia opinione. Stavo citando Retag Konow. È l'autore di questa interessante opinione.
Sì, facevo il modello quando credevo in Martin... Ed è allora che ho derivato tutte queste formule che uso ora.
Solo una serie di esperimenti e dimostra che i miei calcoli sono corretti. Sicuramente, nel primo caso 110 perdite di fila non accadrà, nonostante il fatto che in 10 tentativi abbiamo 9 perdite. Nel secondo caso - sarebbe sufficiente per sopravvivere 12 perdite di fila, a condizione che per ogni 100 tentativi sarà 49 perdite e 51 vittorie. Ma c'è una possibilità molto reale del 5% di 13 perdite... Eppure, la probabilità di vincere è più alta di quella di perdere, anche se non di molto.
Non capisco perché la fisica moderna non possa essere citata come esempio. È anche abbastanza chiaro su ciò che possiamo effettivamente osservare con gli strumenti e ciò che possiamo solo supporre. Proprio come nel mio caso con un deposito di 2^111 scommesse. Un deposito più piccolo - non fornirà la giusta probabilità di vincita. Ecco perché è necessario proprio quel deposito.
Cosa dovrei capire?
ECCO LE REALTÀ - ECCO I MILIONI DI MILIARDI MINIMI "RICHIESTI" SECONDO VOI :-)
https://alpari.com/ru/invest/pamm/329842/#pamm-return
DA 300 POSTERIORI
INIZIO CON 300
Sì, facevo il modello quando credevo in Martin... Ed è allora che ho derivato tutte queste formule che uso ora.
Solo una serie di esperimenti e dimostra che i miei calcoli sono corretti. Sicuramente, nel primo caso 110 perdite di fila non accadrà, nonostante il fatto che in 10 tentativi abbiamo 9 perdite. Nel secondo caso - sarebbe sufficiente per sopravvivere 12 perdite di fila, a condizione che per ogni 100 tentativi sarà 49 perdite e 51 vittorie. Ma c'è una possibilità molto reale del 5% di 13 perdite... Eppure, la probabilità di vincere è più alta di quella di perdere, anche se non di molto.
Non capisco perché la fisica moderna non possa essere citata come esempio. È anche abbastanza chiaro su ciò che possiamo effettivamente osservare con gli strumenti e ciò che possiamo solo supporre. Proprio come nel mio caso con un deposito di 2^111 scommesse. Un deposito più piccolo - non fornirà la giusta probabilità di vincita. Ecco perché è necessario proprio quel deposito.
Cosa dovrei capire?
Come si può prendere un martin? senza statistiche sulla storia - a - la dove ri-bettare - out? Che cos'è questo? Perché considerate un martin in isolamento dalla realtà - non è un casinò dove l'EVENTO è rosso - nero?
Ecco i flips dalle statistiche a un terzo del range giornaliero su APR - EVENT, come 20 - 30 pip reali. Sotto il casinò - se è rosso, allora inserisci rosso, se è nero, allora inserisci nero.
Un flip range di un terzo del range giornaliero è condizionato (25 - 30%), uccide dEp a la black-red-black-red e così via da 13 volte... :-)
+ è possibile limitare il tempo del commercio + diversi chip, ad esempio il trasferimento a Boo e trawl, cioè se dopo il nero - nero, non per coprire il profitto, ma aspettare... Se verso il nero + un altro 2%, poi trasferire al profitto min rAequal alla larghezza del canale di 20-30% APR, se il prezzo non raggiunge questi 2%, ancora una volta va in direzione del rosso - nessun problema - di nuovo il robot inverte la posizione in rosso su volumi più elevati - perché si nasconde dalla realtà e le vostre scoperte non sono rilevanti ingannare te stesso?
Se il mercato - dà dei profitti - bisogna ROMPERE!
Come posso capirla, se lei non fa altro che criticare i miei calcoli e non mi fa notare dove sono sbagliati? Ma li ho controllati molte volte, ho scritto programmi e testato diverse varianti...
Cosa si aspetta che capisca? Solo che tu stesso non hai derivato formule, non hai scritto programmi, non hai controllato quale deposito è richiesto per quale caso nella martingala...
"E queste sono le persone che mi dicono di non mettermi le dita nel naso?"
Perché pedalate sui vostri calcoli distaccati dalla realtà - fantasie di studenti? :-) calcolare il martin di un classico canale rovesciato del 25-30% della media massima dell'ATP scambiato... :-)
qui per esempio
https://www.mql5.com/ru/code/22561
o qui - sì, ha un coefficiente di aumento di 2,2 e cosa? è un vero Martin, ma il TR è inferiore allo SL dell'inverso.
https://www.mql5.com/ru/code/13532
limitazione per tempo e numero di lanci (accettazione di una perdita di sistema)