Il meccanismo della grande perdita

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Quasi tutti hanno perdite di capitale non sistemiche da operazioni in valuta o in borsa, e io non faccio eccezione. In questo thread mi propongo di riflettere e capire il meccanismo di questi incidenti per cercare di prevenirli in futuro. Stiamo parlando di perdite significative una tantum o di una serie di esse. Per me, questa è la più grande sfortuna nel trading, che ti impedisce di guadagnare per lunghi periodi.

Di seguito mi cito da una corrispondenza con un amico che non fa trading, vorrei che tu mi dicessi se il meccanismo che ho descritto è simile a quello che ti succede in questi momenti in cui le perdite sulle posizioni aperte diventano troppo grandi, e se no, descrivimi i tuoi pensieri al riguardo.

So che un sistema di trading completamente automatizzato può risolvere questo problema, ma finora non sono stato in grado di fare un TS decente che guadagni per anni senza riadattamenti.

Delineare la mia visione della situazione:

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Il trading è molto buono per vedere le proprie debolezze ed è un buon strumento per lavorarci sopra. In generale c'è un effetto molto strano, è la negazione della realtà, che non si vuole accettare, qualcosa di simile accade con eventi tragici con una persona cara, o meno tragici con voi, ma molto significativi. Logicamente è ridicolo - come può il denaro influenzare la tua percezione della realtà, non è il denaro che ti influenza, è il tuo atteggiamento verso di esso e verso te stesso. Per me il denaro è tempo convertito, e il tempo è l'energia spesa per ottenere i benefici, cioè il denaro è parte del vostro tempo passato. E l'atteggiamento verso se stessi in questo paradigma è la soglia dell'errore confortevole, cioè accettare e perdonarsi per i propri errori. La trappola della percezione della realtà nel trading è che tu entri in una transazione e devi immediatamente ammettere il tuo diritto di perdere soldi, il tuo diritto di sbagliare e controllare le tue perdite, il tuo rischio. Ma la percezione della realtà preme costantemente su di te e ti fa percepire ogni perdita come un errore, e come risultato ti sforzi di non fare errori - che è normale dal punto di vista evolutivo, ma dal punto di vista del modello matematico del trading - un grande errore. L'altra parte del problema è la definizione degli obiettivi, cioè. diciamo che hai fissato un obiettivo per guadagnare 100k entro la fine del mese, e l'ultima settimana del mese raggiungi questo obiettivo, ti stai rallegrando e lodando - che buon lavoro, hai fatto tutto correttamente, e poi entri nel mercato con tutta la cotoletta, e il mercato ti va contro, il deposito inizia a sciogliersi, cadi dietro la linea che era l'obiettivo per un mese, capisci, le tue azioni passate cominciano a deprezzarsi, ed è sgradevole, e allora cadi in un'altra trappola - vuoi liberarti della sgradevolezza, e se è irreale, la psiche umana offre una fantasia o una speranza, e così cerchi opzioni che rinforzino, alimentino la tua fantasia/speranza e, Naturalmente si trova che riduce l'esperienza emotiva, ma invece di fissare una perdita di 10k un'ora dopo un commercio errato, si sta già vivendo nella vostra fantasia, il che significa che si può prendere una perdita temporanea (fino a quando si esce dal commercio, il risultato finanziario è costantemente galleggiante) e non uscire dal commercio, può durare per diverse ore, o un giorno o più, poi fai di nuovo l'analisi generale del mercato e ti rendi conto che la speranza è infondata, e perdi 100k e allora inizi a negare la realtà, vai a fare una passeggiata, guarda un film, fai qualcosa, ma semplicemente non pensare a quello che sta succedendo, perché a questo punto il cervello sta cercando invano una nuova fantasia e non deve interferire. Così può accadere diversi cicli, e poi quando la perdita è già 300k arriva l'apatia e l'indifferenza e non c'è fantasia, ma è uno stress molto forte di negazione, che preme come senza motivo. Tutto finisce con l'accettazione di un errore, e la perdita può già essere di 500k, il che naturalmente porta alla depressione.

E quello che succede allora è che la causa principale della perdita è una reazione emotiva a un errore sotto forma di un meccanismo di difesa, che è più forte quanto più le azioni senza errori che hanno portato all'obiettivo.
Sto cercando di capire questi meccanismi comportamentali per capire meglio me stesso, per percepire meglio la realtà.
Ed ecco cosa si può fare per acquistare questi fattori che influenzano le emozioni:
1. Cambiare l'atteggiamento verso il denaro - irrealistico davvero - troppo profondo nella mente;
2. Rischiare il denaro di qualcun altro senza responsabilità per il risultato - questo può aiutare in teoria, ma come farlo realisticamente, e non sto nemmeno parlando del denaro degli altri, ma del ritiro emotivo della responsabilità per esso - abbiamo bisogno di un sistema di ricompensa non legato al risultato finanziario, ad esempio per il rispetto dei rischi, ma in assenza di motivazione per il profitto - non sono sicuro che il trading sarà davvero efficace. Ci dovrebbe essere una separazione dei ruoli, come nelle banche o nei trust - strategia dall'analista e implementazione (tattica) dal trader. Il commerciante privato è il proprio stratega e tattico.
3. Supervisione - il controllo esterno dei rischi e dello stato emotivo del trader - questo dovrebbe essere molto efficace, e garantire la protezione da grandi perdite una tantum, andando oltre i confini del rischio ragionevole. Tuttavia, questo è difficile da attuare a casa - di chi fidarsi per giudicare in modo indipendente i vostri fallimenti? Di nuovo, i trader professionisti sotto forma di persone giuridiche hanno se non uno psicologo nello staff, almeno un risk manager che tecnicamente taglia le perdite.
4. Cambia l'atteggiamento verso i tuoi errori nel trading - c'è una grande connessione con gli errori nel trading o in qualsiasi altra cosa, ma naturalmente, con l'esperienza si diventa sempre più bravi a separare gli errori nel trading e nelle altre attività, ma a volte, sotto l'amplificazione delle emozioni, questo controllo di separazione crolla.

5. Qualche idea oltre a quella di non fare questa attività? O tutto questo ti stressa troppo - noioso e poco interessante?

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Aleksey Vyazmikin:

Ricordo che è stato detto qualcosa sulle uova in un solo cesto, potrebbe essere questo?

 

Tutto il ragionamento ruota intorno alle EMOZIONI...

E questo è l'errore principale.

È necessario allontanarsi completamente dalle emozioni e passare a metodi di calcolo puramente matematici...

In questo caso, è più facile ottimizzare la vostra strategia, sia in profitto che in perdita...

 
troppo seduti, e aspettare e vedere...
 
Alexandr Andreev:

Ricordo qualcosa riguardo alle uova in un solo cesto, potrebbe essere questo?

Se consideri solo di spalmare il denaro su un sacco di broker diversi in modo da non metterlo prontamente in un solo conto, allora forse. Come protezione contro se stessi. Il trading di diversi strumenti non farà nulla, perché il conto è con un solo broker.

 
Serqey Nikitin:

Tutto il ragionamento ruota intorno alle EMOZIONI...

E questo è l'errore principale.

È necessario allontanarsi completamente dalle emozioni e passare a metodi di calcolo puramente matematici...

In questo caso, è più facile ottimizzare la sua strategia, sia in profitto che in perdita...

Anche a me sembra che il problema sia che le emozioni influenzano le prestazioni.

D'altra parte - le emozioni motivano alcune azioni. Se non ti interessa se il TS funzionerà o meno - allora qual è lo scopo di creare questo TS? Si vuole fare qualcosa che sia interessante o necessario... E quando "non importa" - significa che non c'è bisogno, non c'è interesse, non c'è niente che possa motivare a lavorare per migliorare il TS.

Per me personalmente, questa mancanza di motivazione è il problema più grave. Come ho detto prima, in otto anni di trading (presto saranno nove) non ho perso soldi, ma non ho nemmeno ritirato nulla. E ora mi becco sempre che non ha senso fare qualcosa - ho già "seppellito" questi soldi, tutti i miei sforzi portano solo a "stare a zero" - i DT sono felici, ma si scopre che non ho niente da guadagnare... Come risultato - nessuna emozione, ma nemmeno nessuna motivazione a fare qualcosa. Per alcuni mesi ho riflettuto su un'idea interessante, per la quale sarebbe bastata una settimana per scrivere... Ma è ancora in aria... È la mancanza di emozione e di motivazione... È tutto inutile...

 
Serqey Nikitin:

Tutto il ragionamento ruota intorno alle EMOZIONI...

E questo è l'errore principale.

È necessario allontanarsi completamente dalle emozioni e passare a metodi di calcolo puramente matematici...

In questo caso, è più facile ottimizzare la loro strategia, sia in profitto che in perdita...

La teoria è chiara a tutti, mi piacerebbe discutere di questioni pratiche, preferibilmente con persone che hanno esperienza di lavoro con grandi conti.

Ho a che fare con rari casi in cui le regole del trading vengono violate, e i problemi arrivano a valanga. Per esempio, una delle mie regole è quella di non ribaltare una posizione durante la notte e scambiare solo entro un giorno, ma a volte viene violata - credo di essere fatto così, quindi ho bisogno di un meccanismo che mi protegga dalle conseguenze negative in caso di violazione di alcune regole di trading. Come uscire da questa situazione con perdite minime.

 
Georgiy Merts:

Mi sembra anche che il problema sia che le emozioni influenzano le prestazioni.

D'altra parte - sono le emozioni che motivano alcune azioni. Se non vi interessa se il TS funzionerà o meno - allora che senso ha creare questo TS? Si vuole fare qualcosa che sia interessante o necessario... E quando "non importa" - significa che non c'è bisogno, non c'è interesse, non c'è niente che possa motivare a lavorare per migliorare il TS.

Per me personalmente, questa mancanza di motivazione è il problema più grave. Come ho detto prima, in otto anni di trading (presto saranno nove) non ho perso soldi, ma non ho nemmeno ritirato nulla. E ora mi becco sempre che non ha senso fare qualcosa - ho "seppellito" questi soldi, tutti i miei sforzi portano solo a "stare a zero" - i DT sono felici, ma si scopre che non ho niente da guadagnare... Come risultato - nessuna emozione, ma nemmeno nessuna motivazione a fare qualcosa. Per alcuni mesi ho riflettuto su un'idea interessante, per la quale sarebbe bastata una settimana per scrivere... Ma - tutto è ancora sospeso nell'aria... È la mancanza di emozione e di motivazione... È tutto inutile...

È un argomento caldo per aggiungere questo punto in un libro sulla psicologia del trading.

 
Alexander Bereznyak:
Sorvegliare, e aspettare di vedere se va via...

No, non stiamo parlando di fortuna nella prima fase, stiamo parlando di chiudere una posizione su un segnale tecnico, per esempio quando una tendenza si inverte - la formazione del movimento opposto del cut-off ZZ, ma poi c'è un'inversione di questa decisione tatticamente corretta. Oppure succede che non ci sia un pullback più lungo di quello che c'è di solito. Concentratevi solo sugli indicatori statistici nella prima fase.

 
Georgiy Merts:

Mi sembra anche che il problema sia che le emozioni influenzano le prestazioni.

D'altra parte - sono le emozioni che motivano alcune azioni. Se non ti interessa se il TS funzionerà o meno - allora che senso ha creare questo TS? Si vuole fare qualcosa che sia interessante o necessario... E quando "non importa" - questo significa che non c'è bisogno, nessun interesse, non c'è nulla che possa motivare il lavoro per migliorare il TS.


Scomponi l'intero processo in parti:

1. Creazione della strategia - è qui che le vostre emozioni sono rilevanti...

2) Trading - è meglio non lasciar correre le emozioni qui...

 
Georgiy Merts:

Mi sembra anche che il problema sia che le emozioni influenzano le prestazioni.

D'altra parte - sono le emozioni che motivano alcune azioni. Se non ti interessa se il TS funzionerà o meno - allora qual è il punto di creare questo TS? Si vuole fare qualcosa che sia interessante o necessario... E quando "non importa" - significa che non c'è bisogno, non c'è interesse, non c'è niente che possa motivare a lavorare per migliorare il TS.

Per me personalmente, questa mancanza di motivazione è il problema più grave. Come ho detto prima, in otto anni di trading (presto saranno nove) non ho perso soldi, ma non ho nemmeno ritirato nulla. E ora mi becco sempre che non ha senso fare qualcosa - ho "seppellito" questi soldi, tutti i miei sforzi portano solo a "stare a zero" - i DT sono felici, ma si scopre che non ho niente da guadagnare... Come risultato - nessuna emozione, ma nemmeno nessuna motivazione a fare qualcosa. Per alcuni mesi ho riflettuto su un'idea interessante, per la quale sarebbe bastata una settimana per scrivere... Ma è ancora sospeso nell'aria... È la mancanza di emozione e di motivazione... È tutto inutile...

A proposito, questo è ovviamente un altro argomento, ma la mia esperienza è che le scoperte in TC arrivano proprio dopo o durante perdite significative, quando si crea una "fantasia" di un'uscita positiva dalla situazione. Questo in qualche modo mi motiva a trovare errori nelle mie azioni, in termini di analisi tecnica, e le idee vengono fuori. Ma potrei non avere abbastanza forza per implementarli - ho idee sulla carta per circa un anno di codifica alla mia velocità.

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