Gli investitori fanno causa alla Borsa di Mosca per l'interruzione del commercio di petrolio WTI - pagina 7
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La liquidità per comprare ai prezzi più bassi potrebbe aver creato offerte di stop
Non c'è nessuna cospirazione - c'è un mercato efficiente che ha eliminato lo squilibrio, anche se in un modo così esotico
Uno stop bid è un ordine a mercato!
Non può creare liquidità, un ordine stop toglie liquidità!
La liquidità è nel limit order book.
La controparte stava solo seguendo stupidamente il prezzo sui mercati occidentali.
E ha versato liquidità ai compratori mentre il prezzo sui mercati occidentali scendeva.
Ma il sistema di scambio non è stato progettato per i prezzi negativi, e il commercio è stato fermato senza la possibilità di chiudere le posizioni!
Perché la borsa non ha dato la possibilità di chiudere le posizioni dei trader sulla stessa controparte?
Perché la controparte ha appena fregato i commercianti, approfittando della situazione.
Non dimenticate che il contratto è un contratto di liquidazione.
La controparte ha semplicemente seguito il prezzo sulle borse occidentali.
Perché la controparte ha appena fregato i commercianti approfittando della situazione.
Forse ha seguito il prezzo, ma non stupidamente, ma per arbitraggio - ha comprato lì e venduto qui a un prezzo leggermente più alto - creando così liquidità e guadagnando un copeco, ma non più di quello
Forse ha seguito il prezzo, ma non stupidamente, ma per arbitraggio - ha comprato lì e venduto un po' più caro qui - creando così liquidità e guadagnando il suo kopeck, ma non più di questo
Sì, ma la compensazione è stata contata a -37$ senza possibilità di chiudere le posizioni dei trader.
Ecco perché il penny era di milioni. E i miserabili commercianti sono indebitati.
Perché la borsa non ha permesso di chiudere le posizioni dei trader sulla stessa controparte?
Perché la controparte ha semplicemente fregato i commercianti approfittando della situazione.
Quale "stessa" controparte? Quella a cui è stata abbinata la loro ultima offerta? E su quali basi? Forzato? È improbabile che accetti di chiudere la sua posizione corta. O forse non ha affatto una posizione, cioè l'ha chiusa con quell'accordo. In generale, non ha senso. E anche come ha fregato qualcuno non è chiaro.
Pensavo che l'argomento fosse finito, ma è sorto un altro paradosso:
Il fatto è che il saldo dei compratori "colpiti" che fanno causa allo scambio dovrebbe aver cominciato a salire da sotto zero, perché i compratori sono pagati in più se il prezzo è negativo. Quindi, questi ragazzi dovrebbero non solo riavere i loro soldi, ma anche essere pagati extra)).
Se il prezzo si muove nella gamma negativa, allora tutto si capovolge - i compratori fanno soldi sulla caduta e i venditori sull'aumento...))Ho fatto un'analisi semplificata e ho modellato nella mia mente la dinamica dell'equilibrio delle posizioni dei compratori e dei venditori che vanno dal più al meno.
E così, il quadro senza tener conto delle circostanze della restrizione commerciale sul Mosbirch. Proprio come doveva accadere:
1. Le perdite dei compratori che hanno aperto posizioni tra +37$ e 0$ sono cresciute fino a zero, e dopo lo zero hanno cominciato a diminuire, ma il profitto, nella direzione opposta è cresciuto. Più il prezzo era in rosso, più si ripristinava l'equilibrio positivo delle posizioni, finché i compratori passavano dal rosso al più. E possiamo dire con certezza, che a 37 $, TUTTI gli acquirenti che hanno comprato fino a +37 $ erano in zero o profitto. Penso che la maggior parte di quelli che hanno comprato sopra lo zero, si sono anche "scaldati" le mani sotto lo zero. E quelli che hanno chiuso sopra lo zero sono rimasti in perdita.
2. La situazione con i venditori era diametralmente opposta. Fino a zero gli short sono cresciuti nei profitti, ma oltre lo zero abbiamo visto i loro profitti diminuire. E si stava sciogliendo fino al limite dei -37 dollari. Forse molti shortisti erano in negativo dopo un grande più prima dello zero.
Tecnicamente, sono stati i venditori, non i compratori, ad essere i perdenti, perché in un range negativo i venditori stanno lavorando in perdita, e i compratori non stanno pagando per l'acquisto, ma vengono pagati per questo. Logicamente, comunque...
Le ragioni specifiche per cui la Borsa di Mosca ha fermato le offerte e lasciato le posizioni aperte non mi sono ancora chiare. Molto probabilmente un inconveniente puramente tecnico. Probabilmente, il loro software non è adattato (a differenza del software occidentale) a lavorare in una fascia di prezzo inferiore. Non lo farebbero di proposito...
Questa è la mia opinione attuale.
1. Le perdite dei compratori che hanno aperto posizioni tra +37$ e 0$ sono aumentate fino allo zero, e dopo lo zero hanno cominciato a scendere, mentre i profitti, al contrario, sono aumentati. Più il prezzo scendeva, più l'equilibrio delle posizioni veniva ristabilito in modo positivo, fino a quando i compratori passavano da negativi a positivi.
Oooh... come sono incasinati anche i tuoi calcoli.