Alcuni segni dei TC giusti - pagina 30

 
L'obiettivo è chiaro: se il mercato inizia improvvisamente ad andare all'indietro e in cerchio, o il prezzo e le scale temporali si scambiano di posto e la storia dei tick di centinaia di simboli si confonde spontaneamente, il TS dovrebbe essere ancora pronto a prendere il forex per la collottola e mungerlo come una mucca 24 ore su 24.

In tutta serietà, una buona smorfia da vecchio graal di un tale TS con un sorrisetto sfacciato guarda e lo sguardo recita "beh, non mi riconosci?".
 
Реter Konow:
Il compito è chiaro: se il mercato inizia improvvisamente ad andare all'indietro e in cerchio, o il prezzo e le scale temporali cambiano posto e la storia dei tick di centinaia di simboli si confonde spontaneamente, il TS dovrebbe essere ancora pronto a prendere il forex per la collottola e mungerlo come una mucca 24 ore al giorno.

In tutta serietà, una buona vecchia smorfia di un tale TC con un sorriso sfacciato fissa in faccia e legge nello sguardo "beh, non mi riconosci?

No, certo, non ci sono regolarità nella casualità pura, ci sono regolarità nelle sinusoidi, nelle funzioni a un fattore, a cinque fattori è abbastanza facile trovare regolarità o indagare la funzione e persino decomporla in sinusoidi. Ma qui è dove il limite, dal numero di fattori, la capacità di trovare un modello. E il numero di tali fattori che renderebbero impossibile trovare un modello è finito (nel senso, non infinito). E se questi fattori non sono considerati, cioè sconosciuti all'analisi, l'idea del graal è inappropriata. Il tempo è una funzione multifattoriale, e sappiamo molto di più su questi fattori che su quelli di mercato, la funzione è continua e senza una logica di prezzo. E non siamo ancora in grado di prevederlo con sufficiente precisione, nemmeno a medio termine.

 
Valeriy Yastremskiy:

No certo, non ci sono regolarità nella casualità pura, ci sono nelle sinusoidi, in una funzione a un fattore, a cinque fattori, è abbastanza facile trovare regolarità o studiare la funzione e anche decomporla in sinusoidi. Ma qui è dove il limite, dal numero di fattori, la capacità di trovare un modello. E il numero di tali fattori che sarebbe impossibile trovare un modello, naturalmente. E se questi fattori non sono considerati, cioè sconosciuti all'analisi, l'idea di un graal è inappropriata. Il tempo è una funzione multifattoriale e sappiamo molto di più su questi fattori che su quelli di mercato, la funzione è continua e senza logica di prezzo. E non siamo ancora in grado di prevederlo con sufficiente precisione, nemmeno a medio termine.

Perché usare la matematica dove è impotente?
Non sappiamo se sia casuale o uno schema, ma presumiamo uno schema. Una nuova assunzione è imposta su questo - il numero di fattori di processo a noi noti è sufficiente per una previsione accurata. Ma sicuramente non sappiamo né il primo né il secondo, e intraprendiamo calcoli profondi, segretamente motivati da un'idea completamente in contrasto con ogni rispettabile scientificità.
 
Maxim Romanov:

Ho provato il mio robot su strumenti sintetici e i risultati sono stati interessanti. Le impostazioni sono le stesse ovunque

1) GBPUSD m1

2) 1/GBPUSD

3) 2*GBPUSD

4) 2+GBPUSD

5) GBPUSD^2

Risulta che l'aggiunta del coefficiente 2 non ha influenzato affatto il prelievo e il rendimento. La moltiplicazione per il coefficiente 2 ha aumentato il prelievo e il rendimento, l'esponenziazione ha aumentato significativamente il prelievo e non ha quasi alcun effetto sul rendimento. Con lo strumento inverso la cosa più strana, il rendimento è sceso e il drawdown è aumentato di 2 volte. Ma ho capito il problema lì, il mio algoritmo è inciampato in errori di arrotondamento, dovrebbe essere corretto nella prossima versione.

Vedo tali azioni, soprattutto quando l'autore li chiama interessante mi dispiace davvero per tali persone, perché la cosa principale nel mercato non è quello di ingannare se stesso. Cosa c'è di così interessante? Tutto lo stesso overstaying con un prelievo del saldo. Si può pensare che il drawdown reale sarà più grande dalla dimensione del deposito. Legge della meschinità. Non ingannatevi anche con strumenti sintetici. Sono d'accordo che possono essere molto buoni, ma bisogna comunque fare trading su quotazioni reali. IMHO naturalmente!!!!
 
Реter Konow:
Perché usare la matematica dove è impotente? Non sappiamo se è casuale o regolare, ma supponiamo che sia una regolarità. Su questo presupposto si impone una nuova assunzione: il numero di fattori di processo a noi noti è sufficiente per una previsione accurata. Ma sicuramente non sappiamo né il primo né il secondo, e intraprendiamo calcoli profondi, segretamente motivati da un'idea completamente in contrasto con ogni rispettabile scientificità.

Sappiamo per certo che i prezzi di mercato non sono casuali, ma una funzione multifattoriale. E la questione qui è se dobbiamo lottare per la correttezza matematica della ST e cosa potrebbe produrre.

 
Valeriy Yastremskiy:

Sappiamo per certo che i prezzi di mercato non sono casuali, ma una funzione multifattoriale. E la questione qui è se dobbiamo lottare per la correttezza matematica della ST e cosa potrebbe produrre.

OK. Il prezzo NON è infatti casuale all'interno di una certa sequenza e ordine. Ma, all'interno della gamma bid-ask tende ad essere casuale e quel punto racchiude tutta l'imprevedibilità del mercato con un numero infinito di fattori. E da esso, si diffonde a ondate a tutti i timeframe, rompendo nelle viscere dei "pattern" che si accumulano dietro di esso.
 
Sulla "correttezza matematica della ST". Se questo implica un'interpretazione "forzata" dei processi di mercato come funzioni multi-fattori incondizionatamente prevedibili, allora non sono d'accordo.

La matematica da sola non è l'unico modo per prevedere il mercato. A volte, la saggezza mondana dà risultati molto migliori. Ma come si programma?).
 
Реter Konow:
Ok. Il prezzo NON è infatti casuale all'interno di una certa sequenza e ordine. Ma, all'interno della gamma bid-ask tende ad essere casuale e quel punto racchiude tutta l'imprevedibilità del mercato con un numero infinito di fattori. E da esso, si diffonde a ondate a tutti i timeframe, rompendo le viscere dei "pattern" che si accumulano dietro di esso.

Sono d'accordo, tranne che per il numero infinito di fattori))) Questa è la difficoltà. Anche il moto browniano può essere calcolato molecolarmente solo fino a un certo numero di molecole. Ma abbiamo reti neurali, ottimizzazione e altri strumenti intelligenti. Questa è la domanda sulla correttezza matematica, se è necessaria per l'ottimizzazione.

 
Vladimir:
Dmitry Fedoseev2020.03.09 12:16 AR

Fantasia utopica

Ma ho usato questo esatto sistema per diversi anni. Ho fatto trading in demo già da 2,5 giorni. Durante i primi 2 giorni ha fatto 104 mila di 10 mila, e durante l'ultima mezza giornata ha già iniziato ad avvicinarsi ai 2 milioni. In totale è 175 volte in 2,5 giorni.


Quindi sono citazioni in ritardo, che non contano.

 
Реter Konow:
Sulla "correttezza matematica della ST". Se questo implica un'interpretazione "forzata" dei processi di mercato come funzioni multifattoriali incondizionatamente prevedibili, allora non sono d'accordo.

No, implica la sostituzione dell'addizione con la moltiplicazione tramite il logaritmo e la simmetria dell'algoritmo Buy\Sell. Bene e la logica della ST dovrebbe essere nelle regole della matematica.

E la prevedibilità delle funzioni multifattoriali dipende dal numero di fattori e dalla loro prevedibilità. In generale, con un gran numero di fattori predeterminati la funzione può diventare imprevedibile. E se i fattori sono predeterminati ma inspiegabili, il problema è ancora più difficile.