Alcuni segni dei TC giusti - pagina 19

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

Girate l'ora nello stesso momento in cui girate le virgolette? E se non si tocca il tempo?

Allora devi cambiare il segno, o comprare per vendere. Non ci sono volumi in questa formula.

Per essere onesti, ho anche capito che F(time1) - F(time2) e F(time2) - F(time1) sono inversioni di tempo.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy:

Dovrete cambiare il segno, o comprare per vendere. Non c'è volume in questa formula.

EURUSD_BUYprofit = Volume * EURUSD_close / EURUSD_open.

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

Non giro il tempo. Credo di dover scrivere il giusto TS qui.

Se la strategia "compra e tieni" funziona per XXXYYYY, allora la strategia "vendi e tieni" dovrebbe funzionare per YYYXXX?

O scriviamo immediatamente tali strategie come sbagliate?

PS È difficile dare un senso alle costruzioni non banali degli altri

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

EURUSD_BUYprofit = Volume * EURUSD_close / EURUSD_open.

Il volume nella formula è lo stesso, quindi può essere ridotto. E non capisco perché dovremmo dividere i prezzi di chiusura e di apertura di un ordine invece di sottrarli.
EURUSD_BUYprofit = Volume * (EURUSD_close -EURUSD_open).

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

Se una strategia "buy and hold" funziona per XXXYYYY, una strategia "sell and hold" dovrebbe funzionare per YYYXXX?

O scriviamo immediatamente tali strategie come sbagliate?

PS È difficile dare un senso alle costruzioni non banali degli altri

Se si cambia l'obiettivo in condizioni di apertura e chiusura degli ordini matematicamente corrette, allora è tutta una questione di condizioni.

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy:

Perché dividere i prezzi degli ordini chiusi e aperti invece di sottrarli.

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Alcune caratteristiche della ST corretta

Valeriy Yastremskiy, 2020.03.04 09:51

In questo problema di trading TS, il commercio nei cambiamenti relativi di una serie numerica

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

Sì, per essere precisi, è un rapporto, non una differenza, non completamente compreso. Se più di uno, aumentare il volume, se meno, diminuire.

[igrok333]

fxsaber:
commercio di cambiamenti relativi in una serie numerica

e qual è il vantaggio della rappresentazione logaritmica del prezzo rispetto alla rappresentazione normale del prezzo?

[fxsaber]

fxsaber:

Probabilmente bisogna scrivere il TC giusto qui.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734084

Se volete discutere, vi suggerisco questo thread, dato che non ci sono notifiche di risposta sui blog.

[fxsaber]

igrok333:

e qual è il vantaggio della rappresentazione logaritmica del prezzo rispetto alla rappresentazione convenzionale del prezzo?

Calcolo economico e facile dei cambiamenti relativi grazie alle proprietà della funzione logaritmica.

Immaginate di voler eseguire il vostro TS attraverso log(EURUSD). In MT5 c'è una nozione di cifre, che può distorcere molto con l'arrotondamento.

I TAC non normalizzati in MT5 (non conosco altri tester - non ho provato), purtroppo, sono impossibili.

ci sono migliaia di IAC impersonalizzati in qualsiasi intervallo [minPrice; maxPrice]. Il TC dovrebbe essere in grado di lavorare su di essi senza alcuna preimpostazione.

Solo i TS calibrati maternamente permettono studi su larga scala sui sintetici.