Alcuni segni dei TC giusti - pagina 17

 
Nikolai Semko:

Non è proprio il modo giusto per dirlo.

La frase corretta è: "compressione grazie alla scala logaritmica di rappresentazione dei dati".

semplice come quello.

Ecco la struttura della barra non imballata in un tale sistema:

con il periodo di tempo della barra che è diverso per ogni barra nella matrice.

Per esempio, c'è una serie finita di barre come 28000.

Il periodo di tempo della barra zero sarà per esempio 1 secondo.
il periodo di tempo della 1a barra sarà int(1,00047) = 1 secondo.
il periodo di tempo della 2a barra sarà int(1.00047^2) = 1 secondo.
il periodo di tempo della terza barra sarà int(1.00047^3) = 1 secondo.
...
il periodo di tempo di 1500 bar sarà int(1.00047^1500) = 2 secondi.
...
il periodo di tempo di 3000 bar sarà int(1.00047^3000) = 4 secondi.
...
il periodo di tempo di 10000 bar sarà int(1.00047^10000) = 109 secondi = 1 minuto e 49 secondi
...
il periodo di tempo della 12000esima barra sarà int(1.00047^12000) = 281 secondi = 4 min 41 sec
...
il periodo di tempo di 15000 bar sarebbe int(1.00047^15000) = 1150 secondi = 19.21 minuti ...
...
il periodo di tempo della 17000esima barra sarebbe int(1.00047^17000) = 2945 secondi = 49 minuti ...
...
il periodo di tempo della 20000esima barra sarà int(1.00047^20000) = 12061 secondi = 3.35 ore ...
...
il periodo di tempo della 25000esima barra sarà int(1.00047^25000) = 126404 secondi = 1.46 giorni
...
il periodo di tempo della 27999a barra sarebbe int(1.00047^27999) = 517331 secondi=5.99 giorni


Le barre sono memorizzate in forma imballata con una dimensione media di circa 20 byte per barra

gli array di indici per l'accesso rapido occupano circa il 5% della dimensione totale

cioè la dimensione totale di un tale database sarebbe 28000*20*1.05 = 588 kB, un tale array coprirebbe 40-50 anni di storia.

Dove è conservato?

 
Алексей Тарабанов:

Dove sono conservati?

Non in SQLite.
In RAM in array. Puoi anche salvarlo in un file, ovviamente.
 
Valeriy Yastremskiy:

TS matematicamente corretto.

Grazie, è un titolo succinto.

 
Probabilmente sapete cosa state facendo.
 
Cioè, se solo le ultime 3 barre sono sufficienti per spremere il denaro. Stiamo parlando di modelli? @Nikolai Semko

E se puoi fare trading senza un grafico (per non "barare" sul grafico), conoscendo solo il prezzo di mercato "per ora". E aprire/chiudere secondo il prezzo di mercato...

E se sai come muovere il prezzo dell'1% in apertura/chiusura?

Forse il TS corretto è quello che può muovere il mercato (influenzare il prezzo di mercato)? Cioè, diventare il "re" del "simbolo", come un burattinaio?



 
scolpirlo.
 
Алексей Тарабанов:
Vai avanti.

Grazie. Ho il permesso di correre, maresciallo?

 

Da un punto di vista matematico, secondo me, non c'è una formalizzazione sufficiente della definizione. Cercherò di descriverlo, usando una notazione vicina a quella dei radioamatori. Introduciamo delle notazioni:

r - serie di prezzi, s - sistema, e - capitale

Alimentiamo i prezzi all'input del sistema e otteniamo l'equità dell'output:

r -> s -> e

Denotate con f, g e h le trasformazioni dei prezzi, del sistema e dell'equità, rispettivamente:

r -> f(r), s -> g(s), e -> h(e)

Ovviamente, per qualsiasi f e g ci sarà qualche h tale che:

f(r) -> g(s) -> h(e)

Il requisito di "correttezza" (come l'ho capito io) impone le seguenti restrizioni alle trasformazioni:

1) f - appartiene a qualche insieme dato

2) g - dato f, può essere scelto in modo che il punto seguente sia soddisfatto:

3) h - o identico o vicino a quello (e = h(e) o e ~ h(e)). O almeno h(e) deve essere almeno in qualche modo "simile" a e.

C'è anche il desiderio di aggiungere la seguente clausola:

4) g - non deve essere completamente arbitrario, cambiando notevolmente la logica del sistema. Per fare questo, si può richiedere che questa trasformazione cambi solo i valori dei parametri di ingresso del sistema. Poi si scopre che il sistema "corretto" deve avere il "corretto" set di parametri e reagire "correttamente" ai loro cambiamenti.

 
Aleksey Nikolayev:

Denotate con f, g e h le trasformazioni del prezzo, del sistema e del capitale, rispettivamente:

r -> f(r), s -> g(s), e -> h(e)

Non capisco l'evidenziato.


1) f - appartiene a qualche insieme dato

2) g - dato f, può essere scelto in modo che il punto seguente sia soddisfatto:

Ho per qualsiasi f di un dato insieme (punto 1).


C'è anche il desiderio di aggiungere la seguente clausola:

4) g - non deve essere completamente arbitrario, cambiando fortemente la logica del sistema. A tal fine si può richiedere che questa trasformazione cambi solo i valori dei parametri di ingresso del sistema. Poi si scopre che il sistema "corretto" deve avere il "corretto" set di parametri e reagire "correttamente" ai loro cambiamenti.

Non ho capito questo punto, come g non si è ancora realizzato nella sua interpretazione.

 
fxsaber:

Non ho capito il punto evidenziato.

Non ha capito questo punto perché g non si è ancora realizzato nella sua interpretazione.

s è una specie di algoritmo. Qualsiasi algoritmo è una funzione che mappa un insieme di input a un insieme di output. g è una trasformazione (operatore) di questo insieme di funzioni (algoritmi) su se stesso (si può pensare a g come un algoritmo su algoritmi). Dal punto di vista matematico, però, non è molto corretto e assolutamente poco costruttivo, e dal semplice punto di vista umano è poco compreso, quindi qualche restrizione (come il 4° punto per me) è abbastanza necessaria.

fxsaber:

Ho per qualsiasi f di un dato insieme (punto 1).

Hai ragione, ho bisogno di qualcosa del genere:

1) f - appartiene a qualche dato insieme F

2) g - per qualsiasi f dell'insieme F può essere scelta in modo tale che il punto seguente sia soddisfatto: