Alla ricerca di modelli - pagina 267
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Buon pomeriggio a tutti, ho un'idea basata sul "market trending" di cui ho allegato i risultati. L'essenza è semplice: l'idea di fare trading sul momentum, o meglio sul momentum, l'HARRATER del movimento. Modello di movimento ho sorta di assegnato per una ragione, perché - perché voi stessi capire che ci sono due tipi fondamentali di movimento dei prezzi - questo "breakout / tendenza / impulso" o "rollback". Così, prima identifichiamo il tipo di movimento di prezzo, e poi facciamo un affare. Per il mio esperimento ho fatto solo formazioni d'impulso, o per essere più preciso, solo una formazione finora. Naturalmente, uso solo un grafico in tick e ho dovuto discretizzare tutto in tick. Cioè, l'algoritmo conta quanti punti ci sono in un tick. E poi riconosce il tipo di movimento all'interno di un punto.
Perché i back-test mostrano risultati super, ma anche nei trade demo il risultato è negativo? (Se ho notato che ho un pendio scivoloso, è probabilmente il modo migliore per evitare il pendio scivoloso. Ho anche aumentato lo spread di due volte, invece del 2% il drawdown è cambiato in modo insignificante e ha mostrato solo il 4-5%.
Voglio rendere questo algoritmo intelligente e chi vuole farlo, mi mandi un messaggio.
Congratulazioni per il primo tick grail sullo strategy tester.
Buon pomeriggio a tutti!
Perché i back-test mostrano risultati super, ma il risultato è negativo anche sui trade demo? Se ho un buon risultato anche nei trade demo, userò i back-test (non vedo nemmeno il senso dei back-test). Ho anche aumentato lo spread di due volte, invece del 2% il drawdown è cambiato in modo insignificante e ha mostrato solo il 4-5% con una redditività folle, vedi tu stesso.
Voglio finire questo algoritmo fino al marchio che vuole usarlo, vi invierò un messaggio nella mia casella di posta elettronica.
Salve.
1. breve periodo di storia, prova almeno gli ultimi 5 anni.
2. per il montaggio finale, impostare tutti i tick e deselezionare il profitto in pip per swap, spread, slippage.
3. La qualità della storia è inferiore al 90% -> illusione.
Allora il quadro non cambierà in meglio)
Ciao.
1. piccolo periodo di storia, prova almeno gli ultimi 5 anni
2. per lo shootout finale, impostare tutti i tick e deselezionare il profitto in pip per calcolare swap, spread, slippage
3. La qualità della storia è inferiore al 90% -> illusione.
Allora il quadro non cambierà in meglio)
20 anni, provato. Periodo di mezzo anno - 37000 scambi. Separati per giorni selezionati, mesi. Non un solo giorno di perdita) La mia performance di trading è stabile +20-150% al giorno)). Il drawdown oscilla intorno al 2-10%.
Potete provarlo su MT5. Credo che il risultato sarà lo stesso. La qualità della storia, anche se è al 99%.
L'immagine non cambierà. Non è questo il punto. Il metodo di disegno delle zecche è sbagliato, o meglio è diverso dalla realtà. Penso che non abbia senso eseguire tali sistemi di zecche nel tester. Il conto demo mostra almeno approssimativamente la realtà.
Torniamo ai modelli. Anche se sono stufo di scrivere la stessa frase "ogni giorno, regolarmente, nel mondo e nel mercato accadono gli stessi eventi e hanno conseguenze simili".
Sulla coppia di valute più volumetrica/attiva è perfettamente visibile - più dell'80% del range giornaliero è fatto tra le 10:00 e le 17:00 ora di Mosca. Raramente fino a 19
la prima cifra è effettivamente meravigliosa - chi non è troppo pigro può aprire il terminale di trading domani e guardare da vicino ciò che sta accadendo nel mercato.
Cioè, i movimenti e le inversioni previste dall'indicatore+analisi cadranno in questo intervallo. E se consideriamo in dettaglio, i momenti di inversione sono pochi e sono quantizzati.
Una coppia così volumetrica come EURUSD non può fare un'inversione senza la partecipazione dell'Europa o alla fine dell'America, proprio così.
Torniamo ai modelli. Anche se sono stufo di scrivere la stessa frase "ogni giorno, regolarmente, nel mondo e nel mercato accadono gli stessi eventi e hanno conseguenze simili".
Sulla coppia di valute più volumetrica/attiva è perfettamente visibile - più dell'80% del range giornaliero è fatto tra le 10:00 e le 17:00 ora di Mosca. Raramente fino a 19
la prima cifra è effettivamente meravigliosa - chi non è troppo pigro può aprire il terminale di trading domani e guardare da vicino ciò che sta accadendo nel mercato.
In altre parole, possono usare gli indicatori + l'analitica per rilevare i movimenti previsti e le inversioni all'interno di questo intervallo. E se consideriamo in dettaglio, i momenti di inversione sono pochi e sono quantizzati.
Una coppia volumetrica come EURUSD non può semplicemente invertire senza la partecipazione dell'Europa o alla fine dell'America.
Non vedo molta differenza tra EURUSD e SB con la volatilità periodica. Se andiamo a "tempo" con una crescita uniforme della varianza, avrà delle cime a zig zag distribuite quasi uniformemente (come dovrebbe essere per un SB regolare).
E per non alzarsi due volte - non c'è un'attrazione speciale per i livelli di prezzo circolari (ai top a zigzag) neanche per EURUSD.
Torniamo ai modelli. Anche se sono stufo di scrivere la stessa frase "ogni giorno, regolarmente, nel mondo e nel mercato accadono gli stessi eventi e hanno conseguenze simili".
Sulla coppia di valute più volumetrica/attiva è perfettamente visibile - più dell'80% del range giornaliero è fatto tra le 10:00 e le 17:00 ora di Mosca. Raramente fino a 19
la prima cifra è effettivamente meravigliosa - chi non è troppo pigro può aprire il terminale di trading domani e guardare da vicino ciò che sta accadendo nel mercato.
Cioè, i movimenti e le inversioni previste dall'indicatore+analisi cadranno in questo intervallo. E se consideriamo in dettaglio, i momenti di inversione sono pochi e sono quantizzati.
Una coppia volumetrica come EURUSD non può semplicemente invertire senza la partecipazione dell'Europa o alla fine dell'America.
Quando speculavo sui metalli alla Sberbank nel 2008-2009, seguivo il mercato 7 volte al giorno. Apertura/chiusura degli scambi principali. Le ragazze della filiale hanno iniziato a copiare i mestieri dopo un paio di mesi. Mi salutano ancora, anche se ci vado raramente. In 40 minuti sono riuscito a prendere una decisione, fare 3 fermate di autobus, stare in coda, comprare/vendere qualcosa e sentire un grido isterico: "Chi ha fatto un affare sul metallo - io faccio un divieto".
Questa è già pura pubblicità.......
No, è la mancanza di un prodotto da pubblicizzare. E la mancanza di disponibilità futura dovuta all'incapacità dell'autore di produrre quel prodotto.
Non vedo alcuna differenza significativa su EURUSD dal SB con volatilità periodica. Se andiamo a "tempo" con una crescita uniforme della dispersione, allora in esso le cime a zig zag saranno distribuite quasi uniformemente (come dovrebbe essere per un SB regolare).
E per non alzarsi due volte - non c'è un'attrazione speciale per i livelli di prezzo circolari (a zigzag) neanche per EURUSD.
Nel frattempo, EURUSD ha mostrato meraviglie di vagabondaggio casuale.