Alla ricerca di modelli - pagina 225
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Sono tornato oggi da mia figlia e sono stato spiacevolmente sorpreso di vedere l'argomento affondare nel seminterrato. Interessato a tutto, tranne che ai modelli di mercato, anche se un tempo provavo interesse per l'argomento.
Ok, domani, o un po' più tardi, cercheremo di incrociare altri due opposti: una tendenza e un segnale per la sua inversione. La progenie attesa è l'opposto di una tendenza.
Per questo ho bisogno di una comprensione da parte del pubblico del processo di cattura delle tendenze. Ho esaminato questo e ho postato qui l'indicatore - commentatelo per favore. Non vedo l'ora che arrivi.
Quale linea deve essere commentata perché l'indicatore diventi un Expert Advisor e cosa fa lo script, le linee possono essere fatte manualmente, anche se quelle nere sono così sottili.....
Mostra su e giù, disegna linee di minimo e massimo e fa un raggio di luce all'infrazione, ma spesso si sbaglia, sul bastone di Strategy Tester sembra così)
Un miglioramento di una vecchia idea. Se il graal non funziona, mi arrendo e mi tolgo il cappello di fronte al mercato.
Con che cosa volete determinare il campione ottimale, su quali dati, vecchi dati nuovi e in che modo?
Cosa volete per determinare il campione ottimale, su quali dati, vecchi dati nuovi e in che modo?
Con quello che voglio e con quello che mi sembra giusto.
Sono tornato oggi da mia figlia e sono stato spiacevolmente sorpreso di vedere l'argomento affondare nel seminterrato.
Con quello che voglio e con quello che mi sembra giusto.
Non era proprio una domanda per te. Avete la domanda di cui sopra. Cosa si deve commentare perché l'indicatore diventi un Expert Advisor?)
Come volete determinare il campione ottimale, su quali dati, vecchi dati nuovi e in che modo?
Determinare l'RMS del modello sulle 4 barre storiche più recenti. Poi aumentiamo il campione di 1 bar e determiniamo di nuovo l'RMS. Questa operazione deve essere ripetuta N volte. Otteniamo N valori dell'RMS. Trova tra loro un campione che dia il minimo RMS. Con questo valore del campione di dati iniziale, possiamo prevedere l'ulteriore corso degli eventi nel mercato.
Assolutamente giusto. L'indicatore basato sull'URM noto a tutti è in funzione ed è disponibile nel dominio pubblico nel kodobase. Grazie Renat per la tua eccellente comprensione della proposta.
Determinare l'RMS del modello sulle 4 barre storiche più recenti. Poi aumentare il campione di 1 bar e determinare nuovamente l'RMS. Questa operazione viene ripetuta N volte. Otteniamo N valori dell'RMS. Trova tra loro un campione che dia il minimo RMS. Con questo valore del campione di dati iniziale, possiamo prevedere l'ulteriore corso degli eventi nel mercato.
Con quale frequenza volete effettuare l'ottimizzazione e a quale profondità? Come determinare il migliore, solo il minimo RMS senza dipendere dalla profondità di campionamento è il male. E cosa fare se i risultati vengono segati orizzontalmente. L'hai già fatto? Ci sono dei chiari minimi di RMS?
A mio modesto parere, una strategia praticabile può funzionare.
Una strategia valida è quella per cui lo strumento non ha importanza.
E questo significa solo che la strategia ha l'IDEA GIUSTA...
Tutto il resto è un ritocco alla storia...