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Beh, questo significa un numero adattivo di zecche. L'inverso del profilo del volume medio giornaliero dei tick. Da dove, con un facile movimento logico della mente, si arriva semplicemente a range-bar.
È una cattiva soluzione, è più complicata e, soprattutto, molto peggiore di un semplice grafico di equivolume. Passando alle range-bars spiegare, come sono equivalenti ai grafici di volume?
Pessima soluzione, è più complicata e soprattutto molto peggiore di un normale grafico di equivolume. Passando alle Range Bars, puoi spiegare come sono equivalenti ai grafici volumetrici?
Tuttavia, la conversazione si è spinta molto in basso facendo affidamento sulla rappresentazione dell'OHLCV. Nel frattempo V (presumibilmente il numero di tick nel periodo di tempo coperto) è una cosa interessante. Solo che non ho mai incontrato ciò che corrisponde effettivamente. In realtà, ho rifiutato di usare V dopo aver controllato molti anni fa se i volumi nel terminale si sommano quando si disegna OHLC. È apparso che il volume di tick della carta a cinque minuti non è simile alla somma dei volumi di tick di cinque minuti. Ora ho controllato in una società di intermediazione ed è lo stesso. Non ho scoperto cosa significano i numeri chiamati nel terminale dal volume.
Nel frattempo il V (presumibilmente il numero di tick nel periodo di tempo coperto)
Vladimir, stavo confrontando il flusso di zecche in due DC. In uno, era come se ci fosse un filtro, molto diluito. E mi sono reso conto che è difficile fare affidamento su queste cifre. Quando l'accesso a CME era ancora aperto, ho scritto uno script che ha ottenuto il flusso di quotazioni dal loro sito con i volumi, ma in generale hanno tutti numeri diversi. Non solo i numeri, ma i rapporti tra loro.
Sullo scambio CME, ai punti di pivot con la candela lunga, ci sono stati i volumi più alti, e nel DC, niente di eccezionale.Vladimir, stavo confrontando il flusso di zecche in due DC. In uno è come se ci fosse un filtro, è molto diluito. E mi sono reso conto che sono numeri su cui è difficile fare affidamento...
E voi pensavate che il Graal fosse così facile da trovare?! Hehe... Il trucco è vedere il flusso reale degli eventi nel mercato, che non dipende da come le società di brokeraggio filtrano i tick (assottigliando o condensando). E non è tutto, ma almeno qualcosa...
per osservare il vero flusso degli eventi nel mercato
Va bene, Alexander, avviciniamoci. Mettere fuori
Questo è il trucco, per vedere il vero flusso degli eventi nel mercato.
Ce n'è uno in forex? Se un tick = un trade, allora flusso = numero di trade, e qui un tick non equivale a un trade.
Quindi cosa succede se anche
Si scopre che il volume di tick nel tick di cinque minuti non assomiglia alla somma dei volumi di tick dei cinque minuti inclusi in esso.
Anche se, per come la vedo io, dovrebbe essere uguale. I dati sono scritti da un fonatore o cosa? E dov'è la probabilità che il prezzo non sia scritto dal nulla?
E dov'è la probabilità che anche il prezzo non sia scritto da zero?
Il prezzo nel DC e nel CME era quasi identico.
Ma sono d'accordo sul volume dei tick. Ho dei dubbi sull'affidabilità delle informazioni. Come possiamo costruire una strategia su questi dati? Dov'è il vero flusso degli eventi, Alexander?Ce n'è uno in forex? Se tick = un trade, allora flusso = numero di trade, e qui un tick non equivale a un trade.
Cosa dire se anche
Anche se, come ho capito, dovrebbe essere uguale. Da cosa sono scritti i dati fonici? E dove è la probabilità che il prezzo non sia scritto dal nulla.
Un tick non equivale a un trade, per il fatto che i trade possono passare all'interno della banda, ma l'intero volume non sarà riscattato e il tick non ci sarà.
Dov'è il vero flusso degli eventi, Alexander?
Il vero flusso degli eventi è ovunque. Lo cercate nel digitale ed è nell'analogico. Quindi, quando si tratta di sistemi intelligenti, non si può fare a meno dei big data. E gli algoritmi ridotti sono un'opzione giocosa, ma non per il mercato reale.
Il vero flusso degli eventi è dappertutto.
Vitaly, devi ancora trovare una cifra per agire: entriamo o non entriamo, entriamo verso l'alto o verso il basso? Questo richiede informazioni più o meno affidabili e una logica di elaborazione che sistematizzi le informazioni.
E qui la domanda iniziale: possiamo fidarci delle zecche? Quali sono le zecche della società di intermediazione? O dove possiamo trovarne di affidabili? O come gestiamo quelli inaffidabili?