Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 90

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Anatolii Zainchkovskii:
Trovato l'asimmetria delle probabilità.
All'inizio della giornata c'è un prezzo di pip per EURGBP, alla fine della giornata è diverso. Questo è un piccolo fatto che Michael potrebbe non aver preso in considerazione quando parla di alcune variazioni per EURGBP nella prima pagina. E infatti è proprio la differenza di valore del punto che mostra la deviazione.

Beh, è meno dell'1%, anche se la sterlina è una passeggiata di 100 punti a 4 cifre. La distorsione lì è dichiarata essere >10%.

 
b2v:

Beh, è meno dell'1%, anche se la sterlina è una passeggiata di 100 punti a 4 cifre. C'è un'asimmetria maggiore di quella, >10%.

Aumentate in quantità e lo otterrete.
 
Maxaxa:
Perché aprire 4 ordini invece di due? (due paia di paia) mi manca qualcosa?
Avidità.
 
Anatoly. Come costruisce una linea rossa (o meglio due identiche con la precisione di una trasformazione lineare), Mikhail non ce l'ha detto.
Questo è il punto chiave. Sembrava che la loro somma fosse uguale = la somma delle due coppie originali. Ma nell'ultimo trade quello rosso è molto più alto delle coppie - non quadra.
Rileggerò la prima pagina, forse ci sarà qualche illuminazione...
 
Anatolii Zainchkovskii:
Ho un sacco di ragazzi intelligenti, e nessuno che sappia leggere, capire e spiegare le formule dalla prima pagina. Le mie conoscenze scolastiche erano sufficienti solo per convertire la prima coppia e la seconda coppia in un risultato comune.Quando questo thread è apparso per la prima volta mi è sfuggito, perché ero sicuro che Michael avesse stupidamente derivato EURGBP. Ma non è stato così. Un paio di pagine fa Renat stava parlando di una media per due coppie e ha mostrato una schermata con un indicatore.
Quindi, le mie conoscenze scolastiche sono state sufficienti solo per ora che c'è una certa media che permette di determinare il lotto necessario tramite formule per avere uno skew in probabilità. Cioè, in effetti, non un cross-pair è fatto di due coppie, ma un portafoglio - sintetico di cross-pair e uno di major, che indicherà il lotto da major, e il suddetto lotto è impostato per cambiare la probabilità.
Inoltre, se non cerchi di analizzare le formule, puoi tracciare portafogli già scambiati e guardare qual è il grafico del portafoglio al momento di entrare e uscire. Forse in questa versione sarà più evidente cosa sia esattamente un focus-pattern.

Anatoly, ho confermato la presenza della media dall'indicatore i cui buffer sono l'unica e inequivocabile conclusione.

Il trading a coppie è la solita media e come si dice non c'è nulla da aggiungere qui.

Naturalmente c'è una serratura, ma è particolare.

Passiamo ai mesi e guardiamo i grafici dei movimenti delle coppie durante gli anni della crisi: 2008 e 2014.

Possiamo vedere che USDXXX e XXXUSD si sono mossi per distanze enormi, ma in direzioni diverse.

È chiaro che c'è un movimento direzionale interconnesso in questi gruppi.

Prendiamo XXXUSD per esempio.

Se una coppia di questo gruppo viene venduta e l'altra viene comprata, c'è ancora una possibile perdita su una coppia.

Se le perdite supereranno o meno i profitti è compito di chi lavora con i nostri conti reali.

Se tale commercio può essere chiamato buono, allora come dice il proverbio - padrone della pistola, per fortuna.

 
b2v:
Anatoly. Come costruire una linea rossa (o meglio due identiche con la precisione di una trasformazione lineare), Mikhail non ce l'ha detto.
Questo è il punto chiave. Sembrava che la loro somma fosse uguale = la somma delle due coppie originali. Ma nell'ultimo trade quello rosso è molto più alto delle coppie - non quadra.
Rileggerò la prima pagina, forse ci sarà qualche illuminazione...
Ho capito la linea rossa, c'è una formula per essa nella prima pagina, c'è anche un grado (-1) . Ulteriormente come scalare all'originale è anche chiaro, ma qui è come ottenere loquacità, non ottengo ancora nulla.
Forse Mikhail può spiegare in modo più semplice?
 
Renat Akhtyamov:

Anatoly, ho confermato la presenza della media con l'indicatore, i cui buffer sono l'unica e inequivocabile conclusione.

Il pair trading è la solita media, e come si dice, non c'è nulla da aggiungere qui.

Naturalmente c'è una serratura, ma è particolare.

Passiamo ai mesi e guardiamo i grafici dei movimenti delle coppie durante gli anni della crisi: 2008 e 2014.

Possiamo vedere che USDXXX e XXXUSD si sono mossi per distanze enormi, ma in direzioni diverse.

È chiaro che c'è un movimento direzionale interconnesso in questi gruppi.

Prendiamo XXXUSD per esempio.

Se una coppia di questo gruppo viene venduta e l'altra acquistata, le perdite sono ancora possibili su una coppia.

Se le perdite supereranno o meno i profitti è compito di chi lavora con i nostri conti reali.

Se tale commercio può essere chiamato buono, allora come dice il proverbio - padrone del padrone, per fortuna.

Penso che sia facile per Michael fare lo stesso trucco con simboli non correlati, per esempio EURUSD & AUDUSD. La sua formula del lotto permette di trovare gli skews necessari al ritorno.
 

Alle 7:15 di Mosca 23.01.2019 il layout attuale di Focus 8: i trade sono sul lato positivo di 160 dollari (lo swap è ancora pagato 40, sarebbe 200), il mismatch è 109 pappagalli. Non vediamo l'ora di ottenere più profitti.

 
Renat Akhtyamov:

questa uguaglianza era già all'inizio (freccia rossa)

i due delta sono abbreviati con delle X rosse e non dicono nulla, perché:

potresti anche scrivere il tuo nickname invece di delta e sarebbe esattamente lo stesso abbreviato

quindi, qualsiasi formula è una base per conclusioni e definizioni solo quando non c'è altro da fare in essa

Scommetto che non lo farà!!! :-)

il nickname nel contesto della formula è NaN nel migliore dei casi, se non 0

 
Renat Akhtyamov:

Se la perdita si sovrapponga o meno al profitto dipende da coloro che lavorano con i nostri conti reali.

E chi lavora con loro?

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