Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 115

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Grigori.S.B:

Se si vuole inventare l'arbitraggio statistico, la correlazione non c'entra niente. Due strumenti altamente correlati possono divergere per tutto il tempo che vuoi. Ciò che conta qui è la cointegrazione, non la correlazione. Leggete per esempio qui. E confrontare i rendimenti ad alta correlazione e cointegrazione. Correlazione e cointegrazione non sono concetti correlati e indipendenti.

E poi torniamo di nuovo a martin
 
b2v:

Apparentemente i lotti stimati cambiano lentamente nel corso di un giorno, ma nel corso di una settimana cambiano significativamente;

Sì, è vero.

 

b2v:

Apparentemente i lotti stimati cambiano lentamente nel corso di un giorno, ma nel corso di una settimana cambiano significativamente;

Mikhael1983:

Sì, proprio così.

Se provi a stimare l'efficacia potenziale di una singola coppia per un periodo di tempo selezionato, per esempio: la distanza percorsa o il corridoio e/o prendi il volume di tick e il valore del punto, li correli, allora ottieni proprio queste proporzioni di lotti a seconda del disegno selezionato (la forza dell'azione dovrebbe essere uguale alla forza della controazione). Uso un periodo da 30 a 60 minuti per i calcoli.
 
Renat Akhtyamov:
E poi torniamo di nuovo al martin

Nessuno ci ha pensato in altro modo:) O andiamo lunghi su una divergenza (martin) o andiamo lunghi su una "gamba" redditizia (anti-martin). Ma la fine è sempre la stessa:)

 
b2v:

Nessuno ha pensato ad altro:) O andiamo lunghi su una divergenza (martin) o andiamo lunghi su una "gamba" redditizia (anti-martin). Ma la fine è sempre la stessa:)

Ero appeso allo stato reale.

nessun martin, e c'erano solo due MA

Uno sul chif, uno sull'ue.

i lotti sono gli stessi

Questo è l'intero sistema.

ha aumentato il deposito 22 volte in 3 mesi

 
Renat Akhtyamov:

Ero appeso allo stato reale.

nessun martin, e c'erano solo due MA

uno sul chiff, uno sull'UE.

Credo che su certe coppie fortunate si possa prendere un periodo di carri o altri oscillatori e commerciare per alcuni mesi.
Se avessi un gufo su MT5 che sopravvivesse almeno 2-3 anni nel tester senza dolorose ottimizzazioni, sarebbe interessante.
 
b2v:

Ciò che l'autore ha ragione è che la matematica è probabilmente difficile da spingere su un forum. È comprensibile, dato che non tutti hanno una laurea in matematica, fisica, MIT, ecc:)

L'autore sta spingendo le fallacie matematiche. Che sono percepiti dai cittadini anche meno istruiti come una rivelazione dall'alto)
 
Renat Akhtyamov:

cioè:

EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP


Questo è corretto, ma si dovrebbe chiarire che non si tratta di un rapporto ma di qualcos'altro e il risultato non sarà un rapporto.

dEURUSD - dGBPUSD = dEURGBP

dEURGBP + dGBPUSD = dEURUSD

dEURUSD - dEURGBP = dGBPUSD

 
secret:
...dai cittadini meno istruiti come una rivelazione dall'alto)

Meno esperto in materia, per essere precisi. È un po' un insulto ai cittadini).

 
secret:
L'autore spinge le fallacie matematiche. Che sono percepiti dai cittadini anche meno istruiti come una rivelazione dall'alto)

Sempre più partecipanti arrivano a una conclusione impopolare ma corretta.

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