Centrifuga algoritmica - pagina 12
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Se avete un algoritmo per trovare i punti di entrata/uscita "ideali", allora questo è l'indicatore che state cercando, che dà i segnali appropriati. Qualsiasi altro indicatore diventa inutile in questo caso.
Non è difficile attaccare un ordine di invio a questi segnali.
Ma voi non avete un tale algoritmo. Poiché tutto nel vostro ragionamento si basa su di esso - e non c'è un algoritmo, non c'è nulla su cui basarsi.
Non lo è. L'algoritmo per trovare i punti funziona SOLO su dati storici. Ti mostra i migliori punti per gli scambi nel PASSATO.
Gli indicatori sono usati per prevedere il FUTURO.
Andando indietro nel passato, sappiamo dove sono entrati e usciti i migliori trade, e selezioniamo retroattivamente gli indicatori che hanno sbagliato di meno, aspettandoci che non sbaglieranno spesso in futuro.
Prova)))
Credo di capire perché c'è un malinteso :)
Peter parla di creare una ricerca automatica di strategie basate su un indicatore, senza ancora considerare il risultato di questo esperimento. E i ragazzi vogliono vedere immediatamente il significato di questa azione. Ecco perché, quando gli viene chiesto il perché, Peter dice che è un esperimento. Giusto?
È possibile costruire un tale sistema di ricerca di strategie. Ho costruito qualcosa di simile salvando i risultati di un passaggio in un file, con un ulteriore studio di questo file nei passaggi successivi. Ma in 4. Questo è molto comodo, non c'è bisogno di sedersi vicino a un computer, carica per tutto il giorno, e tutti i risultati sono registrati.
Un'altra cosa è guardare un po' avanti. È possibile trovare una strategia redditizia sugli indicatori standard senza perdere molto tempo? Ho segnato alcuni punti ideali per vendere sul grafico e ho lanciato qualche indicatore standard.
Quali valori indicatori vediamo in questi punti? Ci sono solo quattro punti di vendita ideali in questo lasso di tempo. E quanti valori di indicatori simili? Circa 10-15. È così con qualsiasi indicatore. Questo è il problema.
Questo non è il caso. L'algoritmo di ricerca del punto funziona SOLO su dati storici. Mostra i migliori punti per gli scambi nel PASSATO.
Gli indicatori sono utilizzati per prevedere il FUTURO.
Andando indietro nel tempo, sappiamo dove sono entrati e usciti i migliori trade e selezioniamo retroattivamente gli indicatori che hanno sbagliato di meno, aspettandoci che non sbaglieranno spesso in futuro.
Se avete un tale algoritmo, allora questo è l'indicatore che state cercando.
Ma tu non ce l'hai.
Più avanti in un cerchio
Il compito è quello di selezionare automaticamente gli indicatori per un segnale di trading da raccogliere in TS, basato su punti di entrata/uscita "ideali" calcolati con l'aiuto di un tester (storia dei tick, ottimizzatore, GA, e un algoritmo speciale per trovare tali punti).
punti di ingresso ideali sulla storia - ZigZag, hai rifiutato
beh, ok, diciamo Perfect_ Entry Points_XXX
e vi aspettate di trovare un set di indicatori che possono essere eseguiti nel tester - ma il tester non è necessario qui, e si può trovare un algoritmo che "galleggia" i valori delle impostazioni dell'indicatore
imho, non lo troverete, anche sul non ideale, secondo voi, ZigZag - sarete in grado di coprire solo parzialmente con questa collezione di indicatori, ma non sarete in grado di coprire completamente tutti i picchi di ZZ - le reti neurali non sono prese in considerazione, sono per un altro scopo
Ho pensato che almeno avete la struttura del futuro programma, posso scriverlo io stesso, ma il layout corretto del programma sarei pronto per l'uso - ne ho bisogno!
Credo di capire perché c'è un malinteso :)
Peter parla di creare una ricerca automatica di strategie basate su un indicatore, senza ancora considerare il risultato di questo esperimento. E i ragazzi vogliono vedere immediatamente il significato di questa azione. Ecco perché, quando gli viene chiesto il perché, Peter dice che è un esperimento. Giusto?
È possibile costruire un tale sistema di ricerca di strategie. Ho costruito qualcosa di simile salvando i risultati di un passaggio in un file, con un ulteriore studio di questo file nei passaggi successivi. Ma nel Quaternario. Questo è molto comodo, non c'è bisogno di sedersi vicino a un computer, carica per tutto il giorno, e tutti i risultati sono registrati.
Un'altra cosa è guardare un po' avanti. È possibile trovare una strategia redditizia sugli indicatori standard senza perdere molto tempo? Ho segnato alcuni punti ideali per vendere sul grafico e ho lanciato qualche indicatore standard.
Quali valori indicatori vediamo in questi punti? Ci sono solo quattro punti di vendita ideali in questo lasso di tempo. E quanti valori di indicatori simili? Circa 10-15. È così con qualsiasi indicatore. Questo è il problema.
Ho un'idea su come automatizzare la ricerca e l'assemblaggio della strategia utilizzando le capacità del tester.
OK,
- è necessario passare i dati dalle passate precedenti alla passata attuale,
- fare un blocco che analizzerà l'utilità del risultato attuale,
- creare un'opzione per saltare i passaggi inutili in Oninit,
- forse qualcos'altro...
Nessun problema - usa l'approssimazione di Fourier e l'estrapolazione invece dello zigzag.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, ti prego di capire che quando carichi un indicatore, un EA o anche uno script, tutti i dati storici sono disponibili tramite CopyRates o CopyTicks. E non c'è bisogno di un tester per questo, per scegliere i parametri con il metodo della forza bruta.
La Fourier è ottima per dimostrare l'essenza del vostro argomento, perché sostituisce essenzialmente N indicatori, ognuno dei quali contiene 3 parametri(ampiezza, periodo (frequenza) e fase di spostamento armonico).
In pochi millisecondi si possono calcolare per esempio 40 armoniche (i cui valori sono l'analogo dei valori dei parametri di qualsiasi indicatore), diciamo per gli ultimi 10 anni di storia. E il graal per la storia degli ultimi 10 anni è garantito.
Le armoniche ottenute possono essere utilizzate per le previsioni future. Ma il problema è che tale "ottimizzazione" su dati storici non funziona per una previsione efficace del futuro, così come con altri indicatori o la loro combinazione. Nella storia è un graal, nella vita reale è uno scarico.
Quindi, mi dispiace naturalmente, ma allora il tuo argomento è solo un'altra stronzata. Questo argomento è interessante solo per i truffatori che cercano di strofinare i loro "miracolosi consigli" ai potenziali acquirenti creduloni in modo che prima di comprare il test mostri belle immagini e periodicamente si aggiorna "ottimizzato" per la storia e per diversi simboli in modo che le belle immagini non si trasformino in brutte verità.
probabilmente non c'è abbastanza pagina qui per darvi un plus.
Mi piace molto il tuo lavoro
+++
Farlo diventare un prodotto, o lo rifaranno e lo faranno beneProbabilmente non c'è abbastanza pagina qui per darvi un plus.
Mi piace molto il suo lavoro.
+++
Fallo diventare un prodotto, altrimenti gli artigiani lo rifaranno e gli andrà bene.Grazie, Renat.
Non riesco proprio a capire dove possa essere il prodotto.
Si tratta di una normale decomposizione in armoniche, con le armoniche stesse visualizzate sullo schermo. L'algoritmo di decomposizione di Fourier non è mio. L'ho avuto dall'ufficio design molti anni fa.
La decomposizione di Fourier può essere usata con buoni risultati solo da pochissimi trader.
Ho scritto questo codice un paio di settimane fa in mezz'ora per uno screenshot, che mi serviva per i miei studi.
Se pubblico del codice - non è un peccato e ognuno può usarlo per quello che vuole. A volte vedo sul mio marketplace che qualcuno usa la mia idea. Questo mi fa sentire bene.
Quali valori di indicatori vediamo in questi punti? Ci sono solo quattro punti di vendita ideali su questo timeframe. E quanti valori di indicatori simili? Circa 10-15. E così con qualsiasi indicatore. Questo è il problema.
È quello di cui ho scritto un paio di pagine fa. Anche se trovi gli indicatori, la prossima sfida saranno i falsi positivi, e la strategia dipenderà dalla % di falsi positivi e dal rapporto profitto/rischio del trade.
A proposito, se tutti gli induk sono alimentati all'ingresso dell'NS. E imparare ad aumentare i massimi dei segnali vicini ai punti ideali. Non è la stessa cosa? E non è già stato fatto?
imho, non lo troverete, anche sul non ideale, secondo voi, ZigZag - sarete in grado di coprire solo parzialmente con questa selezione di indicatori, ma non sarete in grado di coprire completamente tutti i picchi di ZZ - le reti neurali non contano, sono per un altro scopo
Penso che almeno tu abbia la struttura del tuo futuro programma, io posso scriverlo da solo, ma sarei pronto a usare un layout di programma già pronto - ne ho bisogno!
Sono d'accordo sullo zig-zag. Per una strategia di trending è un perfetto indicatore sulla storia.
Ho la struttura del programma ;) Implementerò l'idea in modo un po' diverso.