Centrifuga algoritmica - pagina 16

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Aleksei Stepanenko:

Peter, è impossibile concepire un sistema che elabori tutte le onde perché la loro ampiezza e il loro periodo non sono noti in anticipo.

Ci sono tre varianti di movimento del prezzo dal punto superiore a quello inferiore. Di conseguenza, il prezzo ha superato la stessa distanza in tutti i casi per lo stesso tempo. Solo la dimensione dei pullback era diversa. Nella prima variante, non c'era niente da prendere, e nella terza c'erano punti di ingresso normali. Ma come posso saperlo in anticipo? Né Zig Zag, né nessuna delle vostre creazioni future risolverà questa domanda. Il futuro è sconosciuto.

Stai dicendo tutte le cose giuste. Solo che stiamo guardando la storia. Stiamo cercando le aree di accordi ideali alla storia per selezionare automaticamente gli indicatori per il TS in base a queste aree.

Ho fatto notare che proprio per questo scopo, LA non è adatto, e quindi il PRINCIPIO stesso non è adatto: "L'accordo ideale sulla storia è un accordo con la massima redditività". Questo principio è errato e non darà i giusti indicatori.

 
Così anche sulla storia, automaticamente, non si può adattare l'indicatore a punti perfetti, perché ci sono pochi parametri e molti casi diversi.
 
Aleksei Stepanenko:

...

Si sintonizza l'indicatore su un tipo di movimento di prezzo e si vola su un altro tipo di movimento. L'unica possibilità è quella di sintonizzarsi su un tipo di movimento di prezzo più frequente. E ottenere un vantaggio statistico.

Anche questo è assolutamente giusto. Quindi dobbiamo distinguere tra i modelli di movimento dei prezzi e selezionare gli indicatori per ciascuno di essi.

 
Aleksei Stepanenko:
In questo caso, propongo di dividere la storia in sezioni con modelli di movimento dei prezzi (firme) e selezionare indicatori per loro.

In questo caso, propongo di dividere la storia in sezioni secondo la natura del movimento dei prezzi (firme) e selezionare gli indicatori di conseguenza.

 

A volte i pullback sembrano autosufficienti, e a volte, anche se decenti, si attaccano fortemente alla linea di movimento dei prezzi adiacente. Dobbiamo considerarli un punto di ingresso o no? A volte non lo sai nemmeno tu.


 
Реter Konow:

In questo caso, propongo di dividere la storia in sezioni secondo la natura del movimento dei prezzi (firme) e selezionare gli indicatori di conseguenza.

Marcatura manuale?
 
Aleksei Stepanenko:

A volte i pullback sembrano autosufficienti, e a volte, anche se decenti, si attaccano fortemente alla linea di movimento dei prezzi adiacente. Dobbiamo considerarli un punto di ingresso o no? A volte non conosci nemmeno te stesso.


Devi capire cosa sta succedendo nel mercato in quel momento. I pullback ravvicinati non sono "normali" (credo). Sembra una martellata. Le fermate vengono abbattute. In ogni caso, il secondo modello di comportamento del mercato è meno stabile del primo, il che significa che il rischio sul commercio è più alto. Questo dovrebbe essere preso in considerazione e controllare ciò che gli indicatori mostrano.

 
Aleksei Stepanenko:
Marcatura manuale?
No, automatico. Non è un compito facile.
 
Sono d'accordo. Ho un'opinione, non necessariamente corretta, che è impossibile creare un sistema redditizio stando sul mercato tutto il tempo, cioè girando. Forse mi sbaglio, ma non credo:) Quindi, il sistema dovrebbe aspettare un punto di entrata con una probabilità più alta di fare un profitto che una perdita. Ma per chiudere il trade, non si può aspettare la stessa probabilità nella direzione opposta. Cioè, entriamo quando siamo sicuri di vincere, e usciamo appena ci sono i primi dubbi che qualcosa vada storto. Questa è la differenza tra le stime delle probabilità di entrata e di uscita.
 
Реter Konow:
No, è automatico. Il compito non è facile.
Fate attenzione al codice che ho scritto per voi. C'è solo un parametro: il numero minimo di punti tra gli estremi. Aggiungete anche il tempo minimo tra gli estremi e usate questi due parametri per gestire la dimensione delle onde desiderate. Questo è meglio di Zig-Zag.
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