Centrifuga algoritmica - pagina 10
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Dobbiamo identificare le aree ideali per i commerci sulla storia. Nessun ritardo inutile nelle posizioni. Le offerte con il miglior rapporto tempo-denaro. Controlliamo e selezioniamo gli indicatori e le formule personalizzate per i loro punti di entrata/uscita nei segnali del TS.
Sono d'accordo, sostituire il termine "ideale" con "massimo-ottimale". Questo è più preciso.
Ci risiamo, ancora con l'argomento "poltiglia da un'ascia"?
Peter, capisci che per 9 pagine dell'argomento il tuo compito non solo non è formalizzato, ma (il compito) non è nemmeno impostato?
per 9 pagine di questo argomento c'è un ragionamento ripetuto .... voglio premere il pulsante --> GA lo fa --> ottengo un sacco di TC redditizio
qualsiasi programma:
cosa c'è in quelle piazze?
ZS. Sono d'accordo nel sostituire il termine ''ideale'' con ''massimo ottimale''. Questo è più accurato.
Allora "massimamente in forma" per essere giusti.
C'è un'altra ragione per cui ZigZag non è adatto a trovare punti ideali.
ZigZag ignora il concetto di Trend/Flat, su cui si basano molti indicatori e strategie. Non riesce, senza mezzi termini, a catturare le loro transizioni. E non tiene conto dell'inutile detenzione di una posizione aperta in un corridoio di prezzo lungo.
Nessun problema, usate l'approssimazione di Fourier e l'estrapolazione invece dello zigzag.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, devi capire che quando carichi un indicatore, un EA o anche uno script, tutti i dati storici sono disponibili tramite CopyRates o CopyTicks. E non c'è bisogno di un tester per questo, per scegliere i parametri con il metodo della forza bruta.
La Fourier è ottima per dimostrare l'essenza del vostro argomento, perché sostituisce essenzialmente N indicatori, ognuno dei quali contiene 3 parametri(ampiezza, periodo (frequenza) e fase di spostamento armonico).
In pochi millisecondi si possono calcolare per esempio 40 armoniche (i cui valori sono l'analogo dei valori dei parametri di qualsiasi indicatore), diciamo per gli ultimi 10 anni di storia. E il graal per la storia degli ultimi 10 anni è garantito.
Le armoniche ottenute possono essere utilizzate per le previsioni future. Ma il problema è che tale "ottimizzazione" su dati storici non funziona per una previsione efficace del futuro, così come con altri indicatori o la loro combinazione. Nella storia è un graal, nella vita reale è uno scarico.
Nikolai, in questo thread sto risolvendo il problema del layout automatico di un TS ''tester-profit''. Altre domande (in particolare qui), sono meno interessato (almeno per ora). La reale redditività di TS è una domanda per un altro argomento)). Ma, grazie per le congratulazioni!))
Quindi, mi dispiace naturalmente, ma allora il tuo argomento è solo un'altra stronzata. Questo argomento è interessante solo per i truffatori che cercano di strofinare i loro "miracolosi consigli" ai potenziali acquirenti creduloni in modo che prima di comprare il test mostri belle immagini e periodicamente si aggiorna "ottimizzato" per la storia e per diversi simboli in modo che le belle immagini non si trasformino in brutte verità.
Qual è il problema - usa l'approssimazione di Fourier e l'estrapolazione invece dello zigzag.
Fantastico!!!
Nikolai, quanto tempo richiede "corrompere" l'algoritmo per prendere in considerazione (al massimo) 1 o n , gli ultimi periodi delle sinusoidi?
All'incirca rientrando nei confini della linea verde.
E aggiungere l'estrapolazione a sinistra. Vedremo la dinamica di divergenza della previsione inversa.
Fantastico!!!
Nikolai, quanto tempo per "incasinare" l'algoritmo per prendere in considerazione (non più di) 1 o n , gli ultimi periodi delle sinusoidi?
All'incirca rientrando nei confini della linea verde.
E aggiungere l'estrapolazione a sinistra. Vedremo la dinamica della divergenza della previsione inversa.
Non ti capisco, Alexey, cosa vuoi dire.
Non capisco cosa vuoi dire, Alexey.
Hai il calcolo corretto usando l'intero intervallo per caratterizzare ogni sinusoide. Suggerimento, man mano che il periodo della sinusoide diminuisce, diminuisci l'intervallo effettivo per caratterizzarla.
Dal presupposto che il prezzo futuro è influenzato dalla storia precedente così come da eventi recenti che portano nuove fluttuazioni al quadro.Se siete riusciti a legare questo costruttore interamente all'ottimizzazione, è di questo che sto parlando.
Di conseguenza, l'Ottimizzazione dovrebbe risultare in Strategie a tutti gli effetti. Non vedo perché questo metodo di costruzione della strategia non possa funzionare.
Non è colpa di nessuno se non capisci il punto. Lo ripeto in ogni post)).
Piazze:
1. Dati di ingresso - storia dei tick nel tester.
2. algoritmo:
(1) metodo per trovare punti di ingresso "ideali" sulla storia.
(2) ottenere valori di indicatori in punti.
(3) Identificazione delle ripetizioni dei valori dell'indicatore in punti.
(4) Selezionare gli indicatori per la strategia di trading.
3. Output - la strategia di trading come un insieme di parametri per il segnale di entrata e il segnale di uscita e i loro valori.
Compito:automatizzare la ricerca della strategia ottimale.
Non è colpa tua se non capisci il punto. Lo ripeto in ogni post)))
Piazze:
1. Dati di ingresso - storia dei tick nel tester.
2. algoritmo:
(1) metodo per trovare punti di ingresso "ideali" sulla storia.
(2) ottenere valori di indicatori in punti.
(3) Identificazione di ripetizioni di valori di indicatori in punti.
(4) Selezione degli indicatori per la strategia di trading.
3. Output - la strategia di trading come un insieme di parametri per il segnale di entrata e il segnale di uscita e i loro valori.
Obiettivo: automatizzare la ricerca della strategia ottimale.
Ottenere solo i valori dell'indicatore? L'approccio è senza speranza.
Non è colpa tua se non capisci il punto. Lo ripeto in ogni post)).
Piazze:
1. Dati di ingresso - storia dei tick nel tester.
Penso che sia strano, ma nei tuoi post precedenti hai scritto che userai segnali input-output basati su indicatori, penso che dovresti usare i valori degli indicatori come dati di input, ma come funzionano possono essere indovinati dai fondi di caffè
OK, vedo..... è chiaro che hai già una selezione di indicatori che funzionano usando la cronologia dei tick..... in generale ancora una volta - è diventato tutto chiaro! ;)