I pref di Bashneft sembrano da prendere - pagina 7
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Come mi è stato detto "Così non c'è manipolazione del mercato" :)
Dichiarazione molto, molto strana - un monopolio sulla manipolazione ....
A proposito, cosa succede se non vendi le azioni senza uscire a scadenza, ma chiudi il futures il giorno della scadenza e ne vendi uno nuovo al prezzo corrente?
Dichiarazione molto, molto strana - un monopolio sulla manipolazione ....
A proposito, cosa succede se non vendi le azioni senza uscire a scadenza, ma chiudi il futures il giorno della scadenza e ne vendi uno nuovo al prezzo corrente?
Ha senso se la % per l'entrata è accettabile, altrimenti è solo il congelamento dei fondi
Ha senso farlo se il tasso di ingresso è accettabile, altrimenti è solo un congelamento di fondi.
Ci sono persone che hanno azioni e non vogliono venderle (anche dopo la privatizzazione). Quindi mi chiedo se ha senso per queste persone vendere solo i futures periodicamente - l'unica domanda è se un tale approccio sarebbe più redditizio dei guadagni da un aumento dei prezzi delle azioni nel lungo periodo.
Le pref sono azioni privilegiate.
Ci sono persone che hanno azioni e non vogliono venderle (anche dopo la privatizzazione). Mi chiedo se potrebbe avere senso per queste persone vendere solo periodicamente in futures - l'unica domanda è se questo approccio sarebbe più redditizio dei guadagni dall'aumento dei prezzi delle azioni nel lungo periodo.
Chi non vuole vendere, non deve coprirsi con i futures.
Chi non vuole vendere, non deve coprirsi con i futures.
La questione è di ottenere un rendimento migliore che da un rialzo/caduta...
La questione è di ottenere un rendimento migliore che dal rialzo/caduta...
Quelli che hanno comprato e non vogliono vendere, hanno comprato ai minimi storici, per esempio ho comprato recentemente RusHydro a 0,5
quindi perché dovrei vendere (non inferiore)? l'obiettivo è 1,4 + dividendi e, in questo caso, non c'è bisogno di copertura con i futures.
Aggiunto
La copertura con i futures è obbligatoria quando si compra un'azione a qualsiasi prezzo (non il minimo storico)
e aspetti la scadenza, solo in questo caso riceverai il reddito che hai fissato quando entri nel mercato,
in questo caso, i rischi = 0! Comprato - venduto -->> aspetta la scadenza --> il profitto è assicurato.
Quelli che hanno comprato e non vogliono vendere, hanno comprato ai minimi storici, per esempio ho comprato recentemente RusHydro a 0,5
Quindi perché dovrei vendere (non più in basso)? L'obiettivo è 1,4 + dividendi e, in questo caso, non c'è bisogno di coprire con i futures.
Aggiunto
La copertura con i futures è obbligatoria quando si compra un'azione a qualsiasi prezzo (non il minimo storico)
e aspetti la scadenza, solo in questo caso riceverai il reddito che hai fissato quando entri nel mercato,
in questo caso, i rischi = 0! Comprato - venduto --> aspetta la scadenza --> il profitto è assicurato.
Penso che se una persona ha comprato per un lungo periodo al fine di investire e ricevere dividendi, il reddito potenziale sarà leggermente più avanti dell'inflazione, mentre a livello locale potrebbe essere in un drawdown per un lungo periodo.
Gazprom, per esempio, è un titolo molto piatto con un grande spread. E cosa ci impedisce di giocare azioni contro la tendenza all'acquisto, nel tentativo di prendere una correzione?
Ho stimato approssimativamente, si scopre che in incrementi di lotto da Fibonacci possiamo aprire 8 volte, a che abbiamo bisogno in totale 1,3 milioni di rubli per azioni e CS (questo è prima di azzeramento di CS in compensazione)
8 passi incrementali sono abbastanza decenti, e saranno meno la maggior parte delle volte, ma il ritorno dell'idea dovrebbe essere del 30% all'anno. L'idea è che se tutti gli incrementi sono stati mangiati e abbiamo una perdita sui futures, allora aspettiamo fino alla scadenza e prendiamo il delta del tasso di interesse, più la crescita di BA, e poi aspettiamo la correzione di BA ed eseguiamo nuovamente l'algoritmo.
Naturalmente, abbiamo bisogno di 5 disegni di questo tipo per far funzionare meglio il denaro.
Il GO non riscosso sui futures, si può tenere in OFZ o in qualsiasi altra attività a basso rendimento - anche nello stesso spread - se necessario, è semplice coprirlo.
Ho una tecnica per costruire tali controtendenze, almeno nel Forex (vedi segnali nel mio profilo). Ma il problema per me è nella connessione della quotazione e della MT5.
Cosa ne pensate?
Ma il problema per me è la connessione tra il quik e MT5.
Cosa ne pensate?
Ho esaminato tutte le opzioni con KVIK.
Fermato a KVIK -->>DDE-->Software introduttivo --> trans2quik.dll --> KVIK.
Tutti gli altri dispositivi sono più lenti.
E su EBS solo KVIK
Ho esaminato tutte le opzioni KVIK.
Ho risolto su KVIK -->>DDE-->Introduzione software --> trans2quik.dll
Tutti gli altri "gadget" sono più lenti.
E su EBS solo KVIK.
Perché è impossibile rendere stabile il legame tra MT5 e Quik?
L'idea principale è quella di utilizzare gli ordini pendenti e di seguire le aperture delle candele di un minuto.