L'indicatore del sistema Sultonov - pagina 91

[Alexey Klenov]

https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page76#comment_11208234

ci

[Alexander Ivanov]

Maxim Kuznetsov:
da qualche parte nel thread dovrebbe essere "non una demo" ma solo il codice... scorrere sopra

ok grazie!

[Yousufkhodja Sultonov]

Alexey Klenov:

Ecco l'input del rapporto

Dov'è la logica?

Quale logica per l'ingresso hai impostato nelle impostazioni dell'indicatore al momento?

[Alexey Klenov]

Yousufkhodja Sultonov:

Quale logica di entrata hai impostato nelle impostazioni dell'indicatore al momento?

Ho mostrato tutto sul grafico. Le linee dei coefficienti a0 (rosso) e a4 (arancione) sono visualizzate

le linee orizzontali tratteggiate sono i livelli -2,5 e -7

secondo quanto scritto nel rapporto

soglia_decisione_a0=-2,5
soglia_decisione_a4=-7.0

[IuriiPrugov]

Yousufkhodja Sultonov:

Alexey, non c'è nessun errore, devo solo ammettere che, nei calcoli, non uso 5, ma 9 valori di prezzo storici e basta! E da questo array creiamo SLAU - 4. Nei calcoli non è cambiato, ho solo cambiato il principio di selezione dei dati di input nella struttura di SLAU - 4. Anche voi, si prega di cambiare questo principio, cercando file exel, che invio. Sostituirò immediatamente il vecchio file ovunque nell'allegato con quello nuovo. Ben fatto per aver notato una tale discrepanza. Abbiamo molti dati storici. Dal fatto che ho ammesso che non ci sono 5, ma 9 prezzi storici, non c'è nulla di criminale. Ora, posso affermare con fermezza che, i prezzi futuri non vengono utilizzati al 100%. Ora, devo avvisare Makana della necessità di regolare il codice ICL in questo modo. In pratica, perché cambiare il codice se tutto conta correttamente. Dipende da voi, volete cambiarlo o non volete cambiarlo.

Yusuf, tutti gli a4=0,945418086 sono gli stessi nel tuo file Excel e sostituendo i dati dalla pagina 1 di questo thread, tutti gli a4 sono anche gli stessi come nelle tue formule a pagina 1 e sono DIVERSI, il che sembra essere giusto, quindi hai errori nelle tue formule nel file 04_04_19_q__1. Come calcolate o avete una tabella diversa per voi stessi?

[[Eliminato]]

Maxim Kuznetsov:

Cosa si sarebbe potuto ottimizzare?

non ci sono opzioni esterne nel metodo.

I test puliti senza opzioni sono stati presentati lo scorso fine settimana. Ed è possibile ottimizzare, per esempio.

decision_threshold_a0   = 1.5
decision_threshold_a4   = 0.0
use_instead_a4_a3       = true
revers_signals          = false

[Maxim Kuznetsov]

Сергей Таболин:

I test puri senza opzioni sono stati presentati già lo scorso fine settimana. Ed è possibile ottimizzare, per esempio

Da qualche parte sopra TC ha menzionato il "valore teorico della soglia 1.0", vuoi controllarlo? :-)

Più variabili libere ci sono, migliori sono i risultati dell'ottimizzazione. Questa è la proprietà principale dell'ottimizzatore.
Si può inchiodare qualsiasi funzione alla storia in questo modo e non darà altro che auto-inganno.

Se il metodo stesso funziona, allora su zero (spread minimo) dovrebbe dare subito un risultato diverso da SB. Potrebbe non esserci un profitto, ma non dovrebbe esserci un SB... E sulle corse solide (superamento della soglia) dovrebbe mostrare gli effetti man mano che si avvicina ai valori teorici.

Invitate fisici e altri assistenti di laboratorio al thread - vi spiegheranno più dettagliatamente, con riferimenti e letteratura, come impostare un esperimento e testare le ipotesi.

[Renat Akhtyamov]

Qualcuno ha dei risultati dimostrativi per questo sistema?

[[Eliminato]]

Per quanto riguarda l'ottimizzazione. Naturalmente, il miglior risultato in un certo segmento non è il migliore a priori (di regola). Ma tra tutti i risultati, ci devono essere quelli sostenibili. Come esempio,

ottimizzazione sull'intervallo

Periodo:

H1 (2017.01.01 - 2018.12.01)

prova +f

Periodo:

H1 (2017.01.01 - 2019.04.05)

test +b+f

Periodo:

H1 (2016.05.01 - 2019.04.05)

Davvero, come trovare questi parametri stabili...?

[Renat Akhtyamov]

Сергей Таболин:

Per quanto riguarda l'ottimizzazione. Naturalmente, il miglior risultato in un certo segmento non è il migliore a priori (di regola). Ma tra tutti i risultati, ci devono essere quelli sostenibili. Come esempio,

ottimizzazione sull'intervallo

Periodo:

H1 (2017.01.01 - 2018.12.01)

test +f

Periodo:

H1 (2017.01.01 - 2019.04.05)

test +b+f

Periodo:

H1 (2016.05.01 - 2019.04.05)

Davvero, come trovare questi parametri stabili...?

sta andando forte

Avrai bisogno di molta faccia tosta nel mondo reale.