La strategia di trading più banale - pagina 3
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La prima pubblicazione di pattern finding ha esattamente 8 annihttps://www.mql5.com/ru/articles/250 . Questa strategia si è rivelata redditizia, ma per un lungo periodo di tempo e non ha prodotto risultati tangibili. Tuttavia, il modello sviluppato e presentato lì sotto forma di SDM è stato utile nell'elaborazione di tutti i tipi di risultati scientifici, tecnici, sociali e di altre ricerche come la migliore opzione per un modello di regressione. Sono contento di questo risultato, poiché una ricerca di mercato, inaspettatamente, ha portato a un risultato più utile, cioè l'estensione della MOC gaussiana al dominio delle funzioni non lineari. Penso di averne avuto abbastanza di essere criticato per l'inazione da individui disinformati. Il potere di URM sarà apprezzato dai posteri.
Gli effetti collaterali possono portare risultati positivi è un grande vantaggio. E non sto discutendo, questo è lodevole.
Ma il tema dei mercati finanziari può ostinatamente resistere alle vostre scoperte.
Sta suggerendo di lavorare senza un SL?
Se c'è un lavoro con due ordini opposti (un blocco), ci dovrebbero essere alcune ragioni ideologiche per la loro apertura, cioè secondo la situazione del mercato a) invece di un SL si attiva un ordine opposto b) l'attivazione di un ordine con un volume parziale di 1bay - 0,5 sell - la posizione è coperta parzialmente, cioè ci sono alcune ragioni indicative per la ripresa della tendenza e su questa base si costruisce la strategia con altri ordini.
Se c'è un lavoro con due ordini opposti (lock), ci dovrebbero essere alcune ragioni ideologiche per la loro apertura, cioè secondo la situazione del mercato a) invece di uno SL viene attivato un ordine opposto b) attivazione di un ordine con un volume parziale 1bay - 0.5 sell - la posizione viene coperta parzialmente, cioè ci sono alcuni presupposti indicativi per la ripresa della tendenza e su questa base viene costruita la strategia con altri ordini.
Tuttavia, tutto dipende dalla comprensione della direzione del prezzo. Questi passi possono facilmente portare a uno stop out. Nella maggior parte dei casi questo accadrà.
La prima pubblicazione di pattern finding ha esattamente 8 annihttps://www.mql5.com/ru/articles/250 . Questa strategia si è dimostrata redditizia, ma, per un lungo periodo di tempo, non ha prodotto risultati tangibili. Tuttavia, il modello sviluppato e presentato lì sotto forma di SDM è stato utile nell'elaborazione di tutti i tipi di risultati scientifici, tecnici, sociali e di altre ricerche come la migliore opzione per un modello di regressione. Sono contento di questo risultato, poiché una ricerca di mercato, inaspettatamente, ha portato a un risultato più utile, cioè l'estensione della MOC gaussiana al dominio delle funzioni non lineari. Penso di averne avuto abbastanza di essere criticato per l'inazione da individui disinformati. Il potere di URM sarà apprezzato dai posteri.
Il tuo errore, come quello di quasi tutti i trader, è cercare di fare trading prevedendo il prezzo. Nel frattempo, non avete bisogno di farlo. Puoi fare trading senza prevedere il cambiamento del prezzo. Dove andrà è buono e redditizio. L'esempio più semplice è un sistema di transazioni perfettamente delimitato, che dà uno swap totale positivo. Lo apri e ti siedi per un anno. Il profitto è garantito.
L'esempio più semplice è un sistema di compravendite perfettamente inanellato che dà uno swap totale positivo. Lo si apre e ci si siede per un anno. Il profitto è garantito.
Per esempio?
L'anello implica operazioni coperte. Come può essere implementato in questo caso?
Per esempio?
L'anello implica operazioni coperte. Come può essere implementato in questo caso?
Sei interessato a un anello con uno swap totale positivo, o solo alla corretta organizzazione dell'anello in linea di principio (perché la gente qui crede ingenuamente che una coppia di acquisto EURUSD lotto 1 e vendita GBPUSD lotto 1 sia equivalente a un'operazione di acquisto EURGBP lotto 1, il che ovviamente non è vero).
Sei interessato a un anello con uno swap totale positivo
Sì
Sì
È possibile provare gli stessi piedi. Ci sono risultati di ricerche concrete sulla storia o anche lei ha solo supposizioni e credenze sull'assoluta stupidità di questa idea?
ci dovrebbe essere una logica diversa di chiusura degli ordini...delle azioni...e di chiusura sul profitto...se si chiude sugli stop, allora solo su quelli molto grandi...
Quindi ci sono delle opzioni. Solo, si prega di chiarire "copertura senza perdita" e "con copertura".
Coprire la perdita del trade precedente aumentando il lotto del trade successivo. In contrasto con la martingala classica, questo non è "il lotto precedente moltiplicato per il coefficiente", ma esattamente questa è la selezione del lotto in modo che copra la serie precedente perdente con una certa riserva quando viene raggiunto il TakeProfit.
Senza copertura - con un lotto fisso