Creare un robot di trading - pagina 19

 
Alexander_K2:

L'indicatore è buono. Se è quello che penso che sia - sconfessa facilmente un processo stocastico, quando la somma di molte variabili casuali dà una distribuzione gaussiana.

Tuttavia, devi aggiungere un secondo indicatore (o forse ne hai 2 combinati in 1? Non capisco) - qualcosa come l'entropia del processo o la curtosi della distribuzione di ritorno - e tutto andrà bene.

Ci sono ancora molti misteri nel processo. Credo. Non riesco a trovare il mio compagno.

 
Georgiy Merts:

Chi farà tutto questo? Dov'è il progetto? O almeno uno schema del codice?

Il cigno, il granchio e il luccio

Potrei farlo io stesso, ma ho già abbastanza da fare. Condiviso un piano preliminare).
 
Uladzimir Izerski:

Molti altri misteri si nascondono nel processo. Credo. Non riesco a trovare un compagno.

Per esperienza - se inizi il tuo ramo e fai interessare la gente, riceverai offerte di collaborazione. Non ripetere solo il mio errore - l'assoluta mancanza di volontà di lavorare insieme, e il desiderio solo di insegnare :)) - E tutto andrà bene.

 
Alexander_K2:

Per esperienza, se inizi il tuo ramo e fai interessare la gente, riceverai offerte di collaborazione. Non ripetere solo i miei errori - una completa indisponibilità a lavorare insieme, e un desiderio solo di insegnare :)) - E tutto andrà bene.

Questo thread è un ottimo posto per esprimere i vostri pensieri e le vostre idee.

Credo che ne risulterà un progetto molto interessante.

Spero in una lunga vita di questo ramo, dove possiamo discutere di questioni commerciali. Sfortunatamente, non c'erano questi fili.

 
Uladzimir Izerski:

Questo thread è un ottimo posto per esprimere i vostri pensieri e le vostre idee.

Credo che ne risulterà un progetto molto interessante.

Spero in una lunga vita di questo ramo, dove si può discutere di questioni di trading. Sfortunatamente, non c'erano questi fili.

Sì, lo faremo.

Quando si tratta di dinamiche stocastiche, distribuzioni di probabilità - vi aiuterò.

 
Georgiy Merts:

Ehm... Quindi, un "trend-following" è uno che "segue il prezzo"? Bene, allora quasi ogni TS segue le variazioni di prezzo ed è un "trend follower". Le uniche eccezioni sono i TS "puramente temporanei", la cui essenza è aprire in un certo momento e chiudere dopo un certo intervallo di tempo, senza guardare il prezzo. La stragrande maggioranza, quasi tutti i TS sono "trend following".

Ma non vedo molte persone che si arricchiscono usando il loro TS...

Sì, esattamente "trend following". Ciò che può seguire - vedi, per esempio, "Michael Covell. Trading per tendenze. Come fare soldi osservando le tendenze del mercato",

così come i file allegati qui sotto. I risultati ottenuti non hanno ancora raggiunto il loro potenziale, ma come si dice, c'è stato un inizio, e la continuazione seguirà!

 
aleger:

Sì, esattamente 'trend following'. Per quello che potrebbe seguire, vedi, per esempio, "Michael Covell. Trading di tendenza. Come fare soldi osservando le tendenze del mercato",

così come i file allegati qui sotto. I risultati ottenuti non hanno ancora raggiunto un potenziale, ma come si dice, c'è stato un inizio, e la continuazione seguirà!

È bene attingere all'esperienza degli altri.

Ma per spingere il popolo sofferente dobbiamo applicare nuove tecnologie. Esistono. Bisogna sapere come trovarli.

 
Alexander_K2:

Lo farò io.

Quando si tratta di dinamiche stocastiche, distribuzioni di probabilità, vi aiuterò.

Non ha senso soffermarsi solo sulla dinamica stocastica. È un aiuto, ma non è una panacea).

 
Aliaksandr Hryshyn:
Trend following significa seguire la tendenza. Bene, che sia Zigzag, non mi importa.
1. considereremo un trend come un movimento di prezzo entro un ginocchio ZigZag di 1000 punti (a vostra discrezione). I parametri dovrebbero essere scelti di conseguenza (secondo il vostro gusto). Indicheremo una tendenza: 1 - più di 1000 punti fino alla fine del ginocchio attuale o il ginocchio attuale sta finendo verso il basso non più di 200 punti, e il prossimo ginocchio ha la dimensione da 1000 punti; -1 - movimento verso il basso, tutto opposto al precedente; 0 - nessuna tendenza, che non rientra nelle condizioni precedenti. Questo è qualcosa che dovremmo imparare.
2) Analizzeremo anche la condizione del mercato utilizzando l'indicatore ZigZag, come desiderato dai lavoratori. Prenderemo diverse curve: la loro altezza (punti), quante barre usano, rapporti, differenze di curve vicine e qualsiasi altra cosa vogliamo. Possiamo usare diversi Zigzag con diversi parametri.
3. Preparazione dei dati per l'addestramento del modello di previsione delle tendenze. Formare un file di testo, saranno righe con modelli per l'allenamento, ogni riga conterrà i dati del passo 2 e del passo 1 (numeri -1, 0, 1), il tempo può essere aggiunto per un'ulteriore verifica della correttezza di tutte le operazioni effettuate. I dati del passo 1 devono essere salvati come sono nella storia. I dati del passo 2, si dovrebbe prendere solo attraverso il tester di strategia, si eliminerà l'influenza del re-rendering sul risultato! Da ogni barra i dati non dovrebbero essere presi, saltare da 1/2 numero medio di barre per il ginocchio Zigzag dal passo 1. Potete regolare il numero di barre, in modo che il numero di ciascuno dei numeri del passo 1 (-1,0,1) sia approssimativamente simile.
4. addestrare il modello utilizzando l'algoritmo Catboost di Yandex, abbiamo bisogno di classificazione, la metrica Logloss andrà bene. Non dimenticate di dividere l'insieme di linee in quelle di allenamento e di prova, e un campione di prova può anche essere utilizzato per testare il metodo.
5. Se tutto è soddisfacente, integra il modello nell'Expert Advisor. Alleghiamo una certa strategia alla previsione di tendenza.
6. Prova, controlla, poi secondo la situazione.

Questo è un piano approssimativo senza entrare in vari dettagli minori.

È auspicabile aderire alla terminologia consolidata da tempo. La tendenza è una serie di ginocchia a zig zag, e il ginocchio a zig zag è un'onda.

L'onda non dipende dal numero di punti. La questione è l'intervallo di tempo in questione.

Ho già i modelli pronti per l'analisi.

Si possono analizzare più TF allo stesso tempo?

Ho un'idea interessante, ma non ho abbastanza esperienza nella programmazione. (Non pensate che mi stia lamentando o che voglia un omaggio)).

 
aleger:

Sì, esattamente 'trend following'. Per quello che potrebbe seguire, vedi, per esempio, "Michael Covell. Trading di tendenza. Come fare soldi osservando le tendenze del mercato",

così come i file allegati qui sotto. I risultati ottenuti non hanno ancora raggiunto un potenziale, ma come si dice, c'è stato un inizio, e la continuazione seguirà!

Amico mio, che tipo di file hai visualizzato? Test in MT4 su cinque minuti??? Con un profitto medio di 0,0006 e perdite - 0,0017 per scambio???

Risate nella stanza. Dovrebbe anche suggerire un test sulle zecche.

Se non sapete per quale periodo di tempo lo state usando, potete usarlo per l'analisi. Meglio - su D1. Con un profitto medio e una perdita non inferiore a 0,005 per scambio (inoltre, è meglio che il profitto non sia inferiore alla perdita). In altre condizioni il test su MT4 non riflette affatto il carattere del trading.

Trasferite questo idraulico su MT5, ed eseguite almeno in modalità OHLC 1M, o meglio ancora "tutti i tick basati su quelli reali" - e vedete la differenza.

Se questo è l'"inizio", è chiaramente l'"inizio della fine".

Perché, di nuovo - dalla tua definizione, sembra che QUALSIASI cosa, anche la scimmia più prugna, sia anche un "trend tracker". E l'esperto che proponi è anche un trend tracker, ma non serve a niente.

***

Caso emblematico:

- Vovochka, vado al negozio, segui il pesce sul tavolo. (andato)

(ritorna, incontra Vovochka per strada)

- Vovochka, ti avevo detto di guardare i pesci!

- Non c'è niente a cui fare attenzione!

- ???

- Stavo guardando il pesce con molta attenzione, ma poi è arrivato il gatto e l'ha mangiato. Lo guardavo finché il pesce era ancora lì... ma ora è sparito, quindi non c'è più niente da guardare.

***

Questo è il caso di questi sistemi "trend-following".