Il fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità. - pagina 11
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Sì, specialmente quando hai bisogno di avere un mucchio di citazioni diverse a portata di mano e test rapidi, R e python ti metteranno rapidamente in una pozzanghera solo riavviando gli script
+ R ha un IDE nauseantemente lento.
Esegui qualsiasi backtester centinaia di volte in queste lingue e poi impiccati con dolore.
Non voglio nemmeno menzionare gli errori provenienti da librerie di terze parti, le incompatibilità costanti, ecc.
Anch'io ho delle idiosincrasie su R. Quando sento parlare di R, voglio prendere la pistola)).
Ma non parlare di Python. Dalla mia esperienza personale: tutto è molto veloce. Diciamo che le query a SQLite non molto veloce da 0,003 a 0,03 sec. Testare TC per 55 mila linee di storia richiede poco più di 2 minuti, comprese tutte le cose ausiliarie dall'inizio alla fine.
Non ci sono quasi statistiche in mql5. E quello che abbiamo è, per usare un eufemismo, non testato.
forse, non lo uso molto perché non ne vedo il senso e non so come farlo.
la cosa principale è l'ottimizzazione e il pigeonaggio empirico della ricerca, come su hubra di nova
R fa anche a me un'idiosincrasia. Quando sento parlare di R, voglio prendere una pistola).
Ma non dire nulla sul pitone. Dalla mia esperienza personale: tutto è molto veloce. Diciamo che le query a SQLite non molto veloce da 0,003 a 0,03 sec. Testare TC per 55 mila linee di storia richiede poco più di 2 minuti, comprese tutte le cose ausiliarie dall'inizio alla fine.
Sì, ha anche dei glitch, emette i grafici lentamente per esempio. Oppure puoi installare qualche libreria, ma ha bisogno di un'altra libreria, che hai già, ma ha bisogno della stessa, ma di una versione più vecchia, e le altre non funzionano...
quindi abbiamo impiegato due ore per fare la nostra ricerca, non 10 minuti.
Sì, ha anche dei glitch, per esempio, emette i grafici lentamente. Oppure si installa qualche libreria, ma richiede la dipendenza da un'altra libreria, che si ha già e c%#$ ha bisogno della stessa ma una versione più vecchia, e le altre non funzionano con quella vecchia...
quindi abbiamo impiegato due ore invece di 10 minuti per fare la nostra ricerca.
Non l'ho ancora incontrato in Python, ma ammetto che è una possibilità. Questo è successo anche con altri software.
forse, non ne faccio molto uso perché non ne vedo il senso e non so come
La cosa principale è l'ottimizzazione e il pigeonaggio empirico della ricerca, come su hobra di Nova
Per me la regola principale (per la velocità di esecuzione e l'assenza di blocchi) - non ci devono essere cicli in R. Se è molto necessario il loop e qualcosa di semplice al suo interno - scrivere la funzione in C (in R è abbastanza semplice). Se non va bene - usate il C/C++ puro invece di R.
Ma se avete bisogno di qualcosa come il test Kolmogorov-Smirnov, R è la scelta migliore. Sto scrivendo ora un articolo per il forum, dove cercherò di mostrare l'utilità di tali metodi per il trading.
Ma se avete bisogno di qualcosa come il test di Kolmogorov-Smirnov, ..... Sto scrivendo un articolo per il forum ora, dove cercherò di mostrare l'utilità di tali metodi per il trading.
Posso farlo ora, in forma astratta? Se si tratta di R, preferisco di no). Meglio i vantaggi di Kolmogorov-Smirnov per il trading.
Per me la regola principale (per la velocità di esecuzione e il non congelamento) - non ci dovrebbero essere loop in R. Se abbiamo davvero bisogno di un ciclo e di qualcosa di semplice al suo interno - scrivete la funzione in C (in R è abbastanza semplice). Se non va bene - usate il C/C++ puro invece di R.
Ma se avete bisogno di qualcosa come il test Kolmogorov-Smirnov, R è la scelta migliore. Sto scrivendo ora un articolo per un forum dove cercherò di mostrare l'utilità di tali metodi per il trading.
Ok, interessante, leggiamolo.
Posso farlo ora, in forma astratta? Se si tratta di R, meglio di no). Meglio i vantaggi di Kolmogorov-Smirnov per il trading.
Costruiamo alcune statistiche sulle serie dei prezzi. Usando il criterio dell'accordo controlliamo quanto la sua distribuzione differisce da quella che ci sarebbe nel caso in cui i prezzi fossero passeggiate casuali. Se la differenza è statisticamente significativa, può indicare la possibilità di uno scambio. Tra i criteri di accordo Kolmogorov-Smirnov sembra essere il più appropriato.
Inoltre, questo criterio (e molti altri) sarebbe molto utile nel thread "Dalla teoria alla pratica")
Costruiamo alcune statistiche sulle serie dei prezzi. Usando il criterio dell'accordo controlliamo quanto la sua distribuzione differisce da quella che sarebbe se i prezzi fossero una passeggiata casuale. Se la differenza è statisticamente significativa, può indicare la possibilità di uno scambio. Tra i criteri di accordo Kolmogorov-Smirnov sembra essere il più appropriato.
Inoltre, questo criterio (e molti altri) sarebbe molto utile nel thread "Dalla teoria alla pratica")
La VR casuale può avere assolutamente qualsiasi distribuzione. Sulla maggior parte delle distribuzioni, il trading non è affatto possibile o non ha senso.
Inoltre, il trading è fatto su una particolare realizzazione finale di un processo casuale, che di per sé non ha nulla a che fare con una distribuzione. Poiché una distribuzione è o una realizzazione infinita o un insieme di realizzazioni SP.
Un buon esempio, la stessa moneta, dove la vincita/perdita può essere assolutamente qualsiasi, con M=0.
Beh, se si prende la BP non stazionaria, allora parlare di distribuzioni è come parlare di niente.
La BP casuale può avere assolutamente qualsiasi distribuzione. Sulla maggior parte delle distribuzioni, il trading non è affatto possibile o non ha senso.
Inoltre, il trading viene fatto su una particolare realizzazione di un processo casuale, che di per sé non ha nulla a che fare con la distribuzione. Poiché una distribuzione è o una realizzazione infinita o un insieme di realizzazioni CP.
Un buon esempio è la stessa moneta, dove la vincita/perdita può essere assolutamente qualsiasi, con M=0.
Naturalmente, da una singola realizzazione di un processo casuale (la nostra serie di prezzi) non possiamo stabilire la sua forma esatta. Questa statistica ci permetterà solo di determinare la probabilità di commettere un errore, considerando che il processo è diverso da una passeggiata casuale (un processo di Wiener). Se questa probabilità è inferiore alla soglia che abbiamo impostato - assumiamo che il processo sia distinto da una passeggiata casuale - questo è l'approccio standard matstat. La differenza da una passeggiata casuale è di nostro interesse perché questa differenza è una condizione necessaria (anche se non sufficiente) per l'opportunità di trading.