Si può distinguere il grafico SB dal grafico dei prezzi? - pagina 7
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Se non si possono distinguere componenti costanti, allora è ovvio che il processo è casuale, cosa c'è da pensare?
Per quanto riguarda la serie dei prezzi, la tendenza è una componente costante - beh, esiste, non importa come si argomenta, ma "se non si può individuare una componente costante":
- ci sono tendenze, ma solo sulla storia.
- non riusciamo a trovare un metodo per prevedere le tendenze future.
e? le serie dei prezzi sono casuali? non possiamo individuare una componente costante - una tendenza? - Anche le fluttuazioni stagionali nelle serie di prezzi non sono prevedibili, al diavolo le valute, anche i mercati delle materie prime.
imho, se i partecipanti al mercato hanno informazioni, significa che c'è una tendenza, ma se non ci sono informazioni, sarà una fluttuazione casuale, cioè ci sono due modelli matematici che si sostituiscono nelle serie di prezzi
Questo argomento appare regolarmente su questo forum, di solito cerco i post di Prival, ha anche postato uno studio di brevetto sulla "definizione di processo casuale" da qualche parte, dovresti cercarehttps://www dai suoi post.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
Disegnavo grafici con il GPS. Ero solito lanciare una 'moneta' - se era 'testa' un tick in alto, se era 'croce' un tick in basso, allora formavo delle barre di minuti da tali tick e le mettevo in MT. In forma puramente visiva questo si è rivelato un mucchio di stronzate - il prezzo stava volando come un matto, cosa che ovviamente non succede nella realtà. Per esperienza ho scoperto che un grafico di tale SB assomiglia visivamente a un diagramma di prezzo reale, se il 70% dei tick sono correlati, cioè se un tick corrente è in alto allora il prossimo è in basso e viceversa. Un tale grafico diventa particolarmente realistico se il numero di tick generati viene modulato in base ai cambiamenti della volatilità giornaliera.
In questo caso la forma di distribuzione diventa come è disegnata da danminin oVizard_ nell'immagine superiore.
Ma non serve a niente.per quanto riguarda le serie di prezzi, la tendenza è una componente costante - beh, è lì, non importa quanto si discute, ma "se non si può distinguere una componente costante":
- ci sono tendenze, ma solo sulla storia.
- non riusciamo a trovare un metodo per prevedere le tendenze future.
e? le serie dei prezzi sono casuali? non possiamo individuare una componente costante - una tendenza? - Anche le fluttuazioni stagionali nelle serie di prezzi non sono prevedibili, al diavolo le valute, anche i mercati delle materie prime.
imho, se i partecipanti al mercato hanno informazioni, significa che c'è una tendenza, ma se non ci sono informazioni, sarà una fluttuazione casuale, cioè ci sono due modelli matematici che si sostituiscono nelle serie di prezzi
Questo argomento appare regolarmente su questo forum, di solito cerco i post di Prival, ha anche postato uno studio di brevetto sulla "definizione di processo casuale" da qualche parte, dovresti cercarehttps://www dai suoi post.mql5.com/ru/search#!keyword=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&module=mql5_module_forum&author=Prival&page=1
Che cazzo sono le soste e le ammucchiate. Le citazioni sono casuali, sono divagazioni casuali. Questo è ciò che riguarda questo thread.
non esiste una cosa come essere un po' fuori, o a volte fuori e a volte nouno nel bosco e uno fuori dal bosco...
Consiglio vivamente di leggerlo:
Ventzel E.S., Ovcharov L.A.
Teoria della probabilità e sue applicazioni ingegneristiche
Mosca: Nauka. 1988 (Biblioteca di fisica e matematica per ingegneri). - 480 с.
Esattamente secondo Wentzel, insegnavano statistica alla nostra università, e io cercavo ancora di "incastrare" il corso dei prezzi nel letto procusteo della distribuzione normale. Assolutamente no. O abbassiamo il livello di significatività a 0,5 o inferiore (ma chi ha bisogno di una significatività così bassa), o rifiutiamo costantemente l'ipotesi nulla che il movimento dei prezzi sia descritto dalla distribuzione normale o uniforme (ho studiato solo due distribuzioni, ma penso che controllare tutte le altre distribuzioni porterà alla stessa conclusione).
Le citazioni sono casuali, è un randagio casuale.
Non è solo quello, sono le code, ma non c'è molta differenza.
vero?
è in scala logaritmica. Mi spiego, nell'immagine c'è un esponente bifronte in rosso e una distribuzione dei prezzi in blu, l'esponente bifronte ha le code più pesanti e un'alta curtosi, tuttavia, possiamo anche vedere in questo caso che le code della distribuzione dei prezzi sono fuori anche da questa distribuzione, figuriamoci da quella normale.
certo che no )
Come mai? I cicli non periodici non contano
Come si fa a stabilire che si tratta di un processo completamente diverso?
Dimitri, dai, non "scherzare".
C'è una sezione di statistica - test di ipotesi. Abbiamo un campione (ho controllato sia gli incrementi di prezzo con ogni tick, sia solo i valori di prezzo con ogni tick). E poi c'è il test standard, se questo campione soddisfa i criteri di normalità della distribuzione. Accettiamo l'ipotesi nulla e l'ipotesi alternativa sulla natura della distribuzione, calcoliamo il criterio e rifiutiamo una delle ipotesi. Ho usato per lo più il criterio di Shapiro-Wilk perché ho testato soprattutto la normalità. Ho anche provato ausare il test Chi-quadro per l'uniformità e la normalità, e anche l'ipotesi nulla (di conformità con una distribuzione uniforme o normale) è stata rifiutata.
Un trader di successo cerca investitori, non padawan, quindi che senso ha leggere gli estratti del lavaggio del cervello di qualche Prival?
Un trader di successo cerca investitori, non padawan, quindi che senso ha leggere estratti dalla poltiglia cerebrale di qualche Prival?
Bene, questa storia di successo è ripetuta da tutti, posso trovare altre 5 persone che avevano successo e poi hanno iniziato a insegnare o a cercare investitori.
Era interessante perché era matematicamente "esperto", insegnava all'università, e nei suoi post c'è un metodo (scientificamente valido e probabilmente difeso da una tesi?) che spiega come determinare un processo casuale in cinque pagine
Cercherò in serata, non ho internet al momento.