Si può distinguere il grafico SB dal grafico dei prezzi? - pagina 3
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Mi chiedo: perché fare una domanda se si conosce la risposta? ))) Si è parlato delle differenze quasi per tutto il thread di A_K.
Certo che si può. Per il tipo di distribuzione dY. SB ha una distribuzione normale, il grafico dei prezzi ha una distribuzione non normale).
È anche vero che la risposta a questa domanda non risolve assolutamente nulla.
Mi chiedo: perché fare una domanda se si conosce la risposta? ))) Si è parlato delle differenze quasi per tutto il thread di A_K.
Certo che si può. Per il tipo di distribuzione dY. SB ha una distribuzione normale, il grafico dei prezzi ha una distribuzione non normale).
È anche vero che la risposta a questa domanda non risolve assolutamente nulla.
Perché addentrarsi nell'argomento se non se ne sa nulla?
In realtà la domanda nel thread.
Due grafici, quale è il SB, quale è il grafico dei prezzi?
Il prezzo è in cima, perché me lo ricordo.
In realtà la domanda nel thread.
Due grafici, qual è il SB e qual è il grafico dei prezzi?
se in tema... visivamente no. la distribuzione che sapete di dover guardare. o quali altri fattori controllare.
È facile generare una SB con la stessa distribuzione del prezzo.
No. La SB ha una distribuzione normale.
E significa solo che i piccoli incrementi accadono più spesso dei grandi incrementi.
E cosa ci dà questo nel commercio? Niente.
Perché nel forex ci viene chiesto "dove andrà il prezzo? Se il forex ci chiedesse "Quale sarà il prossimo incremento?", allora conoscendo il tipo di grafico di distribuzione, potremmo vincere.
SB -"Standard Library" (Biblioteca Standard) Qual è l'orario lì?
Ahhhh... SB è "vagabondaggio casuale"... Spero di aver capito bene.
A prima vista, è difficile distinguere la differenza tra un grafico dei prezzi e una passeggiata casuale in una piccola area. Tuttavia, non è possibile modellare il movimento dei prezzi con una passeggiata casuale. Per la semplice ragione che una passeggiata casuale si basa su una distribuzione uniforme o normale. Il grafico del movimento dei prezzi non è nessuno dei due.
La grande maggioranza delle distribuzioni ben studiate di variabili casuali presuppone che i fattori della loro formazione siano indipendenti. La formazione dei prezzi è fondamentalmente diversa - il comportamento dei partecipanti al mercato dipende sempre l'uno dall'altro. Le distribuzioni con dipendenza interna sono molto meno studiate. (L'unica eccezione è la distribuzione ipergeometrica, ma la formazione dei prezzi non lo è).
La principale differenza evidente tra il grafico dei prezzi e il random walk è la variazione della volatilità. Un altro generatore di numeri casuali potrebbe essere usato per la volatilità. Ma ci sarà una discrepanza - la volatilità dei prezzi ha una chiara ciclicità giornaliera e stagionale.