Si può distinguere il grafico SB dal grafico dei prezzi? - pagina 6

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Vizard_:

Sì, ma solo a livello associativo. I grafici sono altamente compressi. Gioco di indovinelli)))
Indovinare o no, Nova lo dirà...

Per ora torturerò tutti))

 
sibirqk:


È ancora bello!

Oh, meglio che posso, conosco la sinistra e la destra))

 
Novaja:

Quidanminin scrive che la differenza è solo nella curtosi, cioè nell'insularità, da cui segue che un gran numero di piccoli incrementi, perché questo è il caso e il TSP non è soddisfatto?

questi sono più incrementi che su qcn.

questi sono meno.

ci sono ancora altri di questi.


 
Maxim Dmitrievsky:

Dov'è la confutazione del fatto che le citazioni sono casuali? E dov'è la prova che l'intero processo di vita delle citazioni non convergerà alla fine verso la normalità? E in quale dimensione l'hai misurato, in primo luogo)

E chi dice che abbiamo un processo casuale infinito che convergerà necessariamente al normale

Ho attraversato questa fase molto tempo fa. Ho cercato di "normalizzare" il mercato. Ho calcolato ogni sorta di metriche, condotto test di ipotesi... Ho sempre tratto una conclusione al livello di significatività di 0,9 o superiore - che il movimento dei prezzi non era normale da nessuna parte.

Il teorema del limite di Gauss dice che se una variabile casuale dipende da un gran numero di variabili indipendenti - il suo valore è descritto dalla legge normale nel limite.

Questo è il punto che il nostro processo casuale - non convergerà mai alla normalità. Al massimo - può coincidere con una distribuzione normale solo per un po'.

 
Dmitry Fedoseev:

Diciamo che lanciamo una moneta, se testa è testa su, se croce è croce giù. Si lanciano altre 5 monete, se tutte sono teste, si aggiungono 5 punti dalla prima moneta - una specie di simulazione di notizie, fino a che non escono tre aquile. Ci sarà un picco di volatilità. Dov'è l'anomalia qui? Perché un processo come questo è anormale nel mercato reale?

Beh, stai modellando solo un normale processo casuale, perché il lancio di una moneta dipende da un gran numero di fattori indipendenti. Controllando l'ipotesi di uniformità della distribuzione - probabilmente confermerete che con un alto livello di significatività, il lancio di una moneta è un processo uniformemente casuale.

Il movimento effettivo dei prezzi, d'altra parte, è un processo completamente diverso. E non può essere descritto in termini di una distribuzione uniforme, né in termini di una distribuzione normale - di nuovo, perché il prezzo non è influenzato da fattori indipendenti.

 
Georgiy Merts:

Questo è il punto - il nostro processo casuale - non convergerà mai verso un processo normale. Al massimo, può coincidere con una distribuzione normale solo per un po'.

Qualcuno ha paragonato il movimento di un prezzo alla velocità di una macchina, imho, un buon esempio - in alcuni punti nel tempo, la velocità di una macchina obbedisce alle leggi dell'accelerazione, poi può fermarsi, poi può girare

Per quanto si possa provare, la legge di come cambia la velocità di un'auto non può essere descritta da una formula matematica.


c'era l'affermazione di @Maxim Dmitrievsky che un processo non casuale deve essere periodico, beh, questa non è una "condizione necessaria" per la non casualità... Lo stesso grafico di un esponente non è periodico, ma non sarà nemmeno casuale

 

uno nel bosco e uno fuori dal bosco...


Consiglio vivamente di leggerlo:

Ventzel E.S., Ovcharov L.A.

Teoria della probabilità e sue applicazioni ingegneristiche

Mosca: Nauka. 1988 (Biblioteca di fisica e matematica per ingegneri). - 480 с.


Resoconto sistematico dei fondamenti della teoria della probabilità dal punto di vista delle applicazioni pratiche in specialità: cibernetica, matematica applicata, computer, sistemi di controllo automatizzati, teoria dei meccanismi, ingegneria radio, teoria dell'affidabilità, trasporti, comunicazioni, ecc. Nonostante la varietà di campi a cui le applicazioni si riferiscono, sono tutte permeate da un quadro metodologico comune.
Per una vasta gamma di ingegneri e scienziati di diversi profili, che nelle loro attività pratiche affrontano la necessità di impostare e risolvere problemi relativi a fenomeni casuali. Può anche essere usato da studenti universitari e insegnanti di specialità rilevanti.

.

E comincia a leggere dall'inizio.

 
Novaja:

Oh, meglio che posso, conosco la destra e la sinistra))

Intendevo le foto di Vizard_.

 
Georgiy Merts:

Quindi state modellando un processo casuale normale perché il lancio di una moneta dipende da un gran numero di fattori indipendenti. Testando l'ipotesi di uniformità della distribuzione - si può probabilmente confermare che, con un alto livello di significatività, il lancio di una moneta è un processo uniformemente casuale.

Il movimento effettivo dei prezzi, d'altra parte, è un processo completamente diverso. E non può essere descritto né in una distribuzione uniforme né in una distribuzione normale - di nuovo, perché il prezzo è influenzato da fattori tutt'altro che indipendenti.

Come si fa a stabilire che si tratta di un processo completamente diverso?

 
Igor Makanu:

qualcuno ha paragonato il movimento di un prezzo alla velocità di un'auto, imho, buon esempio - in alcuni punti nel tempo, la velocità di un'auto obbedisce alle leggi dell'accelerazione, poi può arrivare a fermarsi, poi ci può essere una svolta

Per quanto si possa provare, la legge che regola la velocità di un'auto non può essere descritta da una formula matematica.


c'era l'affermazione di @Maxim Dmitrievsky che un processo non casuale deve essere periodico, beh, questa non è una "condizione necessaria" per la non casualità... Lo stesso grafico di un esponente non è periodico ma non sarà nemmeno casuale

Un processo non casuale può avere una tendenza lineare o una tendenza ciclica. Ma ancora ci deve essere qualcosa che caratterizza il processo come non casuale, altrimenti è una SB con qualsiasi densità di distribuzione

Se non si possono distinguere componenti costanti, allora ovviamente il processo è casuale, cosa c'è da pensare

Un processo casuale può fingere di essere non casuale, per caso. Ecco perché nel mercato c'è spesso l'illusione che sia prevedibile, ma poi questo periodo passa e tutti i segnali si fondono

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