Dalla teoria alla pratica - pagina 1914
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Anche quiTheXpert risolve i problemi nel tempo).
Sono sicuro che li ha risolti molto tempo fa, piuttosto che risolverli)
Un sacco di formule e nessuna immagine. Sciocchezze :)
Sbagliato - ci sono una ventina di grafici e un bell'emblema dell'università)
Gli integrali stocastici, a mio parere, sono più necessari nella scienza del portafoglio (portafogli neutrali al rischio, ecc.)
Anche Asaulenka sembra essere passato a uno smartphone...
Gli ho appena mandato un messaggio: "Papà, riconosci tuo figlio Sasha?". Non dice una parola, storce il naso...
Chi tratta i bambini in questo modo, Yura?! (se stai leggendo queste righe)
Eh, Shurik, santa semplicità. Pensate davvero che nessuno abbia pensato a "lavorare" con il tempo nella matematica finanziaria prima di voi?
Guarda per esempio qui, c'è un riassunto della storia della questione.
Grazie, è un articolo interessante.
Imho, la rappresentazione più adeguata della dinamica dei prezzi è nel flusso di tick. La cosa più vicina a un flusso di tick è un RANGE. Sono essenzialmente le stesse zecche ma di dimensioni maggiori. Cioè, se impostiamo un compito per formare da zecche di mercato una zecca a 5 cifre, per esempio, a 4 cifre o a 3 cifre, allora otterremo il rendge di dimensioni corrispondenti.
Immagino. La mia esperienza dice che per ogni integrale stocastico c'è un semplice metodo contadino con risultati simili al 90% :)
La semplicità è un concetto relativo) Alcune persone trovano più facile con Bollinger, altre con Ornstein e Uhlenbeck)
Basta che funzioni...
La semplicità è un concetto relativo) Alcune persone trovano più facile con Bollinger, altre con Ornstein e Uhlenbeck)
Basta che funzioni...
Sì, non importa il colore del gatto... Ad alcuni piace la vodka e ad altri il cognac).
Grazie, è un articolo interessante.
Imho, la rappresentazione più adeguata della dinamica dei prezzi è il volume dei tick. La cosa più vicina a un display di flusso di tick è il Renches. Essenzialmente si tratta delle stesse zecche ma di dimensioni maggiori. Cioè, se il compito è quello di formare da zecche di mercato una zecca a 5 cifre, per esempio, a 4 cifre o a 3 cifre, allora si otterranno renderizzazioni di dimensioni corrispondenti.
Il problema principale è che un tick non ci dice nulla sulla densità attuale del mercato, cerchiamo di giudicare il volume indirettamente attraverso il numero di tick, pensando che sia correlato al numero di tick. Certo che lo è, ma solo in parte. Per esempio, 10 punti nel DOM possono contenere 1000 lotti di limiti o 100, il movimento in tick sarà lo stesso, ma nel primo caso 10 punti hanno comprato abbastanza denaro, mentre nel secondo caso non è sufficiente e ne richiede di più, ma non possiamo vederlo in tick e non possiamo distinguere due situazioni principalmente diverse.
Se l'ampiezza del movimento è inferiore alla dimensione specificata per le barre di intervallo, non appariranno nuove barre, anche se in realtà il grafico si stava muovendo proprio sui tick in questo punto e ha dato un segnale. Questo è un altro problema, che segue parzialmente il primo. Un'altra è una fonte affidabile di volumi di tick. Prendiamo cinque diversi broker e vediamo che i loro volumi sono molto diversi, non c'è una storia profonda e anche all'interno di un broker i volumi possono variare notevolmente, probabilmente, a causa della rotazione dei fornitori di liquidità. Idealmente, abbiamo bisogno di un grafico equivolume basato non sul volume dei tick ma sui lotti. Un sacco di Forex, sì.
Grazie, articolo interessante.
Imho, la visualizzazione più adeguata della dinamica dei prezzi è nel flusso di tick. La cosa più vicina a un flusso di zecche sono i Renches. Essenzialmente si tratta delle stesse zecche ma di dimensioni maggiori. Cioè se il compito è quello di formare un tick di mercato a 5 cifre, per esempio a 4 cifre o a 3 cifre, allora si otterrà la dimensione corrispondente.
Per un singolo bene è fantastico - c'è un'enorme varietà di modi da nonno (e anche i nipoti ci provano). Sarebbe interessante riassumere tutto questo per i portafogli di attività.
Fuori tema per niente. Puoi ignorarlo. C'è qualcosa di una procedura di tiro alla fune nel movimento del prezzo, il movimento della pista sulla corda rispetto al righello sul terreno. Il tiro alla fune è non-stop 24/5 con pasti caldi e letti per dormire. Il numero di persone da entrambe le parti è imprevedibilmente variabile nel tempo.
C'è un continuo movimento bidirezionale di persone da una squadra all'altra. Tutti i movimenti legali di un singolo partecipante sono descritti e cronometrati per la storia e l'emissione di ricompense. La ricompensa è pagata per il contributo dato alla vittoria locale della squadra per un periodo di tempo. Se un contributo è stato dato e la squadra perde nel periodo, è andato sprecato, così come la ricompensa.
Un tale pseudo-modello.