Dalla teoria alla pratica - pagina 1704

 
Maxim Dmitrievsky:

A proposito, tutti i tipi di indicatori di discordia, entropia e così via non fanno che confondere la palude e non danno alcun miglioramento


Questa è un'affermazione forte.

Tra 2-3 mesi lo sosterrò o lo confuterò in base ai risultati pratici. In particolare ora, nel mio TS, uso gli indicatori di malfunzionamento - curtosi e asimmetria della distribuzione degli incrementi - poi verificherò (sulla base di almeno 100 trade sul conto reale) se i risultati sarebbero migliori/diversi senza di essi.

 
Alexander_K:

Questa è un'affermazione forte.

Tra 2-3 mesi lo sosterrò o lo confuterò in base ai risultati pratici. In particolare ora, nel mio TS, uso gli indicatori di mismatch - curtosi e asimmetria della distribuzione degli incrementi - poi controllerò (sulla base di almeno 100 trade reali), i risultati sarebbero migliori/diversi senza di loro.

Bene, qui c'è una martingala, se ha già iniziato a fare la media, allora non si può fermare con qualsiasi slippage e altre cose, altrimenti il trade si bloccherà

 
Maxim Dmitrievsky:

Beh c'è una martingala, se sta già iniziando a fare la media, non può essere fermata da nessun tipo di malfunzionamento altrimenti il trade si bloccherà

Hmmm... Se vi attaccherete una rete neurale (ovviamente, per classificare i punti d'entrata nelle operazioni), essa fungerà da indicatore di malfunzionamento. No?

 
Alexander_K:

Hmmm... Se hai intenzione di infilarci una rete neurale (ovviamente per classificare i punti di entrata in un trade), essa fungerà da indicatore di malfunzionamento. No?

Sì, ma solo per il primo commercio per determinare la direzione, e poi la media è ancora necessaria se hai perso la direzione

 
Alexander_K:

Questa è un'affermazione forte.

Tra 2-3 mesi lo sosterrò o lo confuterò in base ai risultati pratici. In questo momento, nel mio TS, sto usando gli indicatori di discontinuità - curtosi e asimmetria della distribuzione degli incrementi - controllerò più tardi (sulla base di almeno 100 trade reali) se i risultati sarebbero migliori/diversi senza di loro.

Circa tre mesi fa stavi eseguendo un super TS (con circa la stessa dicitura e tempi). Naturalmente senza controllo, o meglio bisognava cercarlo con la moglie di qualcuno. Come è finita?
 
Vladimir Baskakov:
Circa tre mesi fa stavi eseguendo un super TS. Naturalmente, l'hai lanciato senza controllo, o meglio hai dovuto cercarlo in casa della moglie di qualcuno. Come è finita?

:))) Invece di 200 dollari sul mio conto, mi sono ritrovato con 115 dollari. Stavo per smettere, ma questo post mi ha aiutato:

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Dalla teoria alla pratica

Vladimir, 2018.03.03 15:40

Forse il punto è che state cercando un'unica "campana"? Uno per ogni ora del giorno e giorno della settimana. Date un'occhiata:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 l'attività cambia durante il giorno

https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 per lunedì, martedì, ...venerdì

Perché non fare di questa "campana" una funzione di altre due variabili, i numeri del giorno e dell'ora, dato che non stai cercando uno scalare (un numero), ma una distribuzione? Oppure parametrizzate la campana che state cercando, in modo che i parametri diventino funzioni (almeno tabulate) dei numeri del giorno e dell'ora. Dopotutto, per come la vedo io, non c'è bisogno di tutto questo, una descrizione del comportamento intorno a "code pesanti" è sufficiente...


Se questo dà il vero Graal, allora Vladimir è un genio e gli darò la mia ST per niente.

Форум трейдеров - MQL5.community
Форум трейдеров - MQL5.community
  • www.mql5.com
MQL5: форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
 
Cercherai la campana? Capisco. Va bene.
 

Altre idee dovrebbero essere lanciate in giro :-)

Dove e come il prezzo si muove non è molto importante, ma

Ma il prezzo spesso (quasi sempre) entra in autocorrelazione quando c'è un forte movimento in controtendenza.

per amore dell'aria fresca:

potete aprire il grafico e trovare l'area dove l'ACF è quasi 1. Non è lontano ed è abbastanza specifico.

Tali eventi sono poco frequenti, ma rovineranno le statistiche della distribuzione perché i "passi/barre/incrementi" sono semplicemente identici. È lo stesso, è così che funziona il mercato.

Cioè, alcune piccole trame nelle statistiche su cui tutto è costruito entreranno due volte.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ho deciso di pasticciare con i martiri e bypassare l'algo CE, per ora è così. Sto pensando di metterci anche un po' di machine learning.

A proposito, tutti i tipi di indicatori di degrado, entropia e così via non fanno che confondere la palude e non danno miglioramenti

Cosa c'è di sbagliato in questo?

Più semplici e meno filtri ci sono, più affidabile e migliore (più facile) va

 
Maxim Kuznetsov:

Altre idee dovrebbero essere lanciate in giro :-)

Dove e come il prezzo si muove non è molto importante, ma

Ma il prezzo spesso (quasi sempre) entra in autocorrelazione quando c'è un forte movimento in controtendenza.

per amore dell'aria fresca:

potete aprire il grafico e trovare l'area dove l'ACF è quasi 1. Non è lontano ed è abbastanza specifico.

Tali eventi sono poco frequenti, ma rovineranno le statistiche della distribuzione perché i "passi/barre/incrementi" sono semplicemente identici. È lo stesso, è così che funziona il mercato.

Cioè, alcune piccole aree nelle statistiche su cui tutto si basa saranno incluse due volte.

In effetti, è proprio questo tipo di area che porta alla spigolosità stessa dell'istogramma di incremento. Dal punto di vista delle condizioni del teorema di Glivenko-Kantelli, la condizione di indipendenza del campione è qui violata. La dipendenza positiva (coefficiente di correlazione positivo), ovviamente, porta al picco dell'istogramma, e la correlazione negativa porta alla piattezza. Oltre a questo, l'eterogeneità di campionamento (violazione di un'altra condizione di questo teorema) può portare a un istogramma a due teste.