Dalla teoria alla pratica - pagina 1505

 
transcendreamer:


Memoria di mercato - sì, questo è il punto più oscuro, non ero molto soddisfatto della descrizione di Peters per applicarla, e anche il colore e gli spettri del rumore galleggiano da soli, infatti solo il ritmo diurno è stabile, le altre armoniche galleggiano sensibilmente e peggio, si stratificano e si dissipano... Non so cosa fare... C'è solo una cosa certa: guardando il calendario delle notizie si può supporre l'"effetto Joker di Peters" - uno spostamento della memoria e una forte caduta dell'autocorrelazione... Opzioni interessanti sono state suggerite anche qui sul forum, molte opzioni, non ho abbastanza tempo per provare tutto... Da un punto di vista puramente visivo il movimento dovrebbe essere non meno di 200 barre del timeframe di lavoro con uno sguardo al punto dell'ultimo estremo e la scala dei movimenti a sinistra nella storia, ma è abbastanza soggettivo, capisco come suona... Finora sono abituato ad essere guidato dal modulo grafico stesso e dal calendario...

puoi elencare tutte queste opzioni?
forse qualcuno vorrebbe provarli.

 
transcendreamer:

Non sono un matematico, ma solo un utente della matematica, ma mi sembra molto strano! Forse il problema sta nella definizione di "guadagnare"? Per esempio, significa "guadagnare su un certo intervallo"? Allora si può fermare il processo quando è sopra lo zero... Tuttavia, se i processi vengono aggiunti in modo sequenziale, questo non avrà ancora alcun effetto perché due processi cuciti insieme sono come un processo continuo... un'altra ipotesi è che abbia qualcosa a che fare con la discretezza incrementale e l'arrotondamento...

un tale processo è anche chiamato processo casuale



***

Credo che la scienza abbia scelto un nome infelice per questo.
 
Alexander_K:

Amico, sto solo ripetendo il mio post:

Se non riesco a trovare la chiave, non aspettatevi altro allenamento da parte mia, smetterò di mettermi in imbarazzo. E non consiglio a chi lo cerca di entrare nel mercato senza di esso.

Capisco che c'è il desiderio di allontanarsi dal trend...... Forse ha senso considerare non il grafico del prezzo in sé, ma per esempio il grafico del segnale.....
Per segnali intendiamo il segnale di un qualsiasi sistema. Con questo approccio ci si allontana da una chiara linea temporale, cioè le barre del sistema saranno diverse ogni volta. E anche la dimensione delle barre può essere impostata.... L'immaginazione può essere accesa e molte cose possono essere inventate....
 
Alexander_K:

Amico, mi limiterò a ripetere il mio post:

Potrei fare un miliardo di test con te sulle quotazioni artificiali, ma fidati - non ci porterà un passo più vicino a fare soldi sul market BP nello specifico. Finché non troveremo una definizione rigorosa e chiara della "memoria" del mercato - come trattarla o come usarla, allora sì, meglio lavorare in una fabbrica in un negozio nocivo, senza discussioni.

Ci penserò...


moltiplicatore:

puoi elencare tutte queste opzioni?
forse qualcuno vorrebbe provarli.

Prima di tutto l'articolo di Maxim Dmitrievsky, non ricordo altri link, era sparso su rami, generalmente attraverso l'autocorrelazione e gli spettri, c'era anche un'idea sull'uso delle wavelet, non riesco a trovare anche il link al post, ma invece ecco un link a una descrizione (vedi 2.3 La metodologia wavelet)https://www.cairn.info/revue-finance-2014-2-page-57.htm e qui ci sono lavori di matematici cinesi: https://www.researchgate.net/publication/327192087_Memories_of_the_Gold_Foreign_Exchange_Market_Based_on_a_Moving_V_-Statistic_and_Wavelet-Based_Multiresolution_Analysis con wavelets è buono che le wavelets non si preoccupano della non stazionarietà e della natura dei dati ma purtroppo lì la matematica è così difficile da battere ((

 
transcendreamer:

Naturalmente non sono un matematico, solo un utente della matematica, ma lo trovo molto strano! Forse la fregatura è nella definizione di "guadagnare"?

La fregatura è che l'autore del thread è confuso sui termini.

In questo caso, si riferisce a un processo di tipo stazionario e incrementale. Non quello integrato che stiamo effettivamente scambiando.

 

Puoi anche lavorare con il prezzo in questo modo


 
secret:

Il problema è che l'autore del thread è confuso sui termini.

In questo caso, si riferisce a un processo di tipo stazionario e incrementale. Non quello integrato che stiamo effettivamente scambiando.

Ebbene sì, un processo stazionario è scambiato, e la teoria è costruita per un processo con incrementi stazionari.

"Gravità dei vortici modulari".

 
secret:

Il problema è che l'autore del thread è confuso sui termini.

In questo caso, si riferisce a un processo di tipo stazionario e incrementale. E non quello integrato, che in realtà scambiamo.

Bene, allora si scopre che si tratta di una specie di pipsing (a tempo)...


moltiplicatore:
un tale processo è anche chiamato casuale
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Credo che la scienza abbia un nome infelice per questo.

Naturalmente i processi possono avere parametri di distribuzione diversi... ma stavo pensando... Forse il problema è che il processo è di questo tipo (vedi foto) con una curtosi molto forte e code molto grandi... allora non è difficile immaginare una strategia di scalping come la rottura delle linee tratteggiate verticali... solo formalmente è ancora barare e non è vero perché un ordine stop breakthrough sarà eseguito all'interno di un incremento (un tick) e questo non è permesso....... - hai bisogno di almeno due tick per piazzare ed eseguire un ordine e significa che il secondo tick sarà in senso antiorario al primo e già viola l'indipendenza delle osservazioni (cioè gli incrementi non sono indipendenti) ...... in realtà i tick possono anche essere indipendenti ma secondo il problema abbiamo bisogno di indipendenti - risulta l'inferno - uno è in conflitto con un altro (se non mi sbaglio)


Tuttavia alcune versioni di TSC, per quanto mi ricordi, permettono una certa dipendenza, ma ci sono tutti i tipi di condizioni aggiuntive (se un po' dipendenti - è possibile).

In breve, l'enigma del secolo: come fare soldi con la casualità? - o ottenere un premio nobel! o andare in fabbrica hehe

 
Evgeniy Chumakov:

Puoi anche lavorare con il prezzo in questo modo


Questo è il multicone con un alto fattore di attenuazione

 
Anatolii Zainchkovskii:
Capisco che c'è il desiderio di allontanarsi dal trend...... Forse ha senso considerare non il grafico dei prezzi, ma per esempio il grafico dei segnali.....
Per segnali intendiamo un segnale da un sistema. Questo approccio permette di evitare di avere una linea temporale chiara, cioè le barre del sistema saranno diverse ogni volta. E anche la dimensione delle barre può essere impostata.... L'immaginazione può essere accesa e molte cose possono essere inventate....

Dato: un insieme di serie non stazionarie, i parametri di distribuzione sono fluttuanti, non c'è ciclicità

Il compito: ottenere una serie trend-stazionaria a crescita quasi monotona (equity) dalla serie originale

Operazioni ammissibili: taglio di frammenti dalla serie iniziale(posizione apertura-chiusura), moltiplicazione di un frammento per un numero qualsiasi, somma

Sbirciare nel futuro è ovviamente vietato.

Chi ha risolto il problema andrà a Malta