Dalla teoria alla pratica - pagina 1494
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'agricoltore collettivo Bass, che sa a malapena distinguere SB dalla patata, fa sempre la gobba sull'impossibilità di fare soldi con SB.
Ecco il mio ultimo accordo, basato su modelli di processi casuali:
Questo è un fatto banale da libri di testo di matematica. Stai discutendo con un libro di testo, non con me.
E avete una confusione di terminologia. Processo casuale e SB sono cose completamente diverse.
E avete una confusione di terminologia. Processo casuale e SB sono cose completamente diverse.
Ora hai ragione su questo. Sei un ingannatore, amico :))) Ma l'essenza della questione non cambia.
Qui c'è qualcosa nel mercato - la memoria - che mi impedisce semplicemente di infilarlo con la teoria dei processi casuali.
Non riesco a venirne a capo... E l'asimmetria probabilmente non c'entra niente...
Dammi la tua chiave del mercato! Dammelo e basta. Quelli che sono interessati vi ringrazieranno.
Anche questo è casuale?
Lo stesso - questa settimana.
Stai scherzando con i 2 scambi? )
Il mio TS, d'altra parte, non va bene esattamente con i movimenti regolari e direzionali - le tendenze. Quando il mercato è in una fase casuale - ho solo prestazioni folli.
Se le tendenze sono movimenti regolari e diretti per te, allora perché non fai trading? )
Metti un freno alla rete e inizia a raccogliere).
C'è qualcosa nel mercato - la memoria - che mi impedisce semplicemente di infilarci dentro la teoria dei processi casuali.
Che tipo di memoria se dopo l'ottimizzazione vedo tutti i robot come un vero e proprio scarico?
Per quanto riguarda l'asimmetria...
Ho confrontato l'asimmetria della densità di probabilità del movimento di Laplace e la BP reale. E le serie attuali e i loro incrementi.
Coincidono quasi completamente. Sono troppo pigro per pubblicare le prove...
Conclusione: né l'asimmetria di campionamento della serie di prezzi, né l'asimmetria della distribuzione degli incrementi possono servire come misura della memoria di mercato.
Ahimè... Vecchio che piange... Sconvolto...
L'agricoltore collettivo Bass, che sa a malapena distinguere SB dalla patata, fa sempre la gobba sull'impossibilità di fare soldi con SB.
Ecco il mio ultimo accordo basato su un modello di processi casuali:
State confondendo la camminata casuale e il processo casuale. Il vagabondaggio casuale è una moneta, non ci si possono fare soldi.
Il trading SB implica un sistema di ordini. Ci si diffonde nel corridoio e ciao...
altre stronzate.
Stai facendo un tale scherzo dei 2 accordi? )
Se vedi le tendenze come legittime e direzionali, perché non le commercializzi? )
) Basta mettere un freno alla rete e iniziare a raccogliere.
Se lavoriamo con BP come con un processo casuale - cioè quando tutti i punti centrali sono normali, allora c'è un profitto, non importa chi dice cosa - ma molto pochi scambi.
Il profitto principale è quando la stessa curtosi è incredibilmente alta, i movimenti d'impulso più potenti, l'energia gigante del sistema. Questo non è affatto un processo casuale.
Ecco - sì, si può letteralmente diventare ricchi e altrettanto facilmente perdere tutto... Questo è il mistero irrisolto del mercato. Quali sono le formule da applicare? Non lo so. La scienza non lo sa.
Lei confonde il vaneggiamento casuale con un processo casuale. Il random walk è una moneta; non ci si possono fare soldi.
Sono completamente d'accordo con questa affermazione.
Sono completamente d'accordo con questa affermazione.
e per niente.